Форекс стратегии

Торговая стратегия Форекс «Перекупленность-Перепроданность» Confluence

1 февраля 2019

645

Торговая стратегия Форекс «Перекупленность-Перепроданность» Confluence

Индикаторы, ценовое действие, свечные модели — эти отдельные торговые технические инструменты в некоторой степени работают. Некоторые лучше, чем другие. Некоторые из них не так хороши, и если протестировать их на истории, это даст отрицательную прибыль. Те, которые действительно хороши по отдельности, принесут положительную прибыль, но она не будет звездной. Однако, если собрать их всех вместе, это может получиться действительно хорошо.

Воспринимайте свою торговую стратегию как рецепт. Все эти компоненты, индикаторы, закономерности и т. д. — составляющие вашего шедевра. Каждый из них привносит свой вкус и особенности в то, что вы готовите. И когда вы складываете каждый компонент вместе, результат становится чем-то гораздо большим, чем каждый отдельный компонент. Именно так вы строите стратегию.

Однако при построении стратегии каждый компонент должен дополнять друг друга для достижения лучших результатов. Компоненты торговых стратегий должны либо отфильтровываться, либо согласовываться друг с другом. Согласование этих различных компонентов называется слиянием. Это когда несколько компонентов, индикаторов, ценового действия, свечных моделей и т. д. договариваются относительно направления тренда.

С помощью этой стратегии мы будем стремиться объединить несколько индикаторов, которые специализируются на выявлении рыночных условий перекупленности и перепроданности со свечными моделями.

Установка: слияние полос Боллинджера, стохастика и свечных моделей

Bollinger Bands — это индикатор, который рисует среднее значение, представленное средней линией, и его стандартные отклонения, представленные внешними полосами. В результате получается индикатор, который рисует три линии: верхнюю полосу, среднюю линию (среднюю) и нижнюю полосу. Имея верхнюю и нижнюю полосы, полосы Боллинджера являются отличным инструментом для определения рыночных условий перекупленности и перепроданности. По сути, если цена находится выше верхней полосы, рынок перекуплен. Если цена ниже нижней полосы, то рынок перепродан. Способность определять рыночные условия перекупленности и перепроданности является драгоценным камнем, если использовать ее в торговой стратегии разворота рынка. Однако у полосы Боллинджера есть слабость. Хотя он и определяет, готов ли рынок развернуться, он не определяет, когда именно рынок начинает разворачиваться.

Чтобы определить фактические развороты, мы будем использовать индикатор Stochastic. Стохастический индикатор также является отличным инструментом для определения условий перекупленности и перепроданности. По сути, у вас есть колеблющийся индикатор с двумя линиями, пересекающими друг друга. Он также имеет горизонтальные линии на отметках 80 и 20 для обозначения условий перекупленности и перепроданности. Если линии выше 80, то говорят, что рынок перекуплен. Если линии ниже 20, то говорят, что рынок перепродан. Однако его преимущество заключается в том, что стохастик сам по себе может генерировать сигнал на покупку или продажу. Сигнал на покупку генерируется, когда более быстрая линия пересекает более медленную линию, а сигнал на продажу генерируется, когда более быстрая линия пересекает более медленную линию. Сигналы могут возникать в любом месте стохастического индикатора, но для настроек с более высокой вероятностью пересечение областей перекупленности или перепроданности обычно дает лучшие результаты. Это означает, что обе линии должны быть выше 80 или ниже 20.

Чтобы ограничить наши сигналы разворота, мы будем использовать модели разворотных свечей. Это идентифицируемые модели, которые, как статистически доказано, означают развороты. Мы будем использовать две наиболее популярные модели: пин-бар и модель поглощения. Пин-бар представляет собой свечную модель с длинным фитилем выше или ниже небольшого тела. Модель поглощения, с другой стороны, представляет собой насыщенную длинную свечу, которая больше предыдущей свечи. Поскольку эти две стратегии очень популярны и их легко идентифицировать, все больше трейдеров смотрят на них и, скорее всего, будут торговать в том же направлении, что и направление торговли этой стратегии.

Все это должно находиться в гармонии. Цена должна была пересекать внешние полосы Боллинджера, индикатор Стохастик должен иметь пересечение либо в области перекупленности, либо в области перепроданности, а свеча пересечения также должна представлять собой разворотную свечную модель.

Купить запись:

Цена должна быть ниже или должна была выйти из-под нижней полосы Боллинджера.
Более быстрая линия Стохастика должна пересекать более медленную линию Стохастика.
Обе линии стохастика должны быть ниже 20, что указывает на перепроданность рынка.
Должен быть идентифицирован разворотный свечной паттерн.
Вход в момент закрытия свечи

Stop Loss: Установите стоп-лосс на минимуме свечи входа.

Take Profit: Установите тейк-профит в 2 раза больше расстояния стоп-лосса.

Продать запись:

Цена должна быть выше или должна была прийти выше верхней полосы Боллинджера.
Более быстрая линия Стохастика должна пересечь ниже более медленной линии Стохастика.
Обе линии стохастика должны быть выше 80, что указывает на перекупленность рынка.
Должен быть идентифицирован разворотный свечной паттерн.
Вход в момент закрытия свечи

Stop Loss: Установите стоп-лосс на максимуме свечи входа.

Take Profit: Установите тейк-профит в 2 раза больше расстояния стоп-лосса.

Заключение

Эта стратегия полностью основана на слиянии признаков разворота. Наличие всех трех моделей: полос Боллинджера, стохастиков и свечных моделей, указывающих в одном направлении, значительно увеличивает вероятность того, что может произойти разворот. Кроме того, учитывая условия перекупленности и перепроданности как полос Боллинджера, так и стохастика, более вероятен разворот.

Однако многие трейдеры могут легко разочароваться или потерять терпение, ожидая, пока все три выстроятся в ряд. Некоторые могут совершать сделки, даже если все правила еще не соблюдены.

Другая ошибка, которую могут допустить трейдеры, — это открытие сделки даже в том случае, если пересечение обеих линий произошло не в зонах перекупленности или перепроданности. Обратите внимание, что обе линии должны быть либо выше 80, либо ниже 20.

Хотя в этой стратегии использовались только пин-бар и модель поглощения, другие свечные модели разворота также могут работать. Но эти два варианта имеют более высокую вероятность, поскольку многие трейдеры легко их идентифицируют. Наличие дополнительных знаний о моделях разворота, безусловно, было бы полезно.