Понимание индикатора MACD MT4

MACD – это «Скользящая средняя конвергенция-дивергенция – MACD»

Дивергенция сходимости скользящих средних (MACD) — это индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цен. MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-дневной EMA. Девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», затем строится поверх MACD и действует как триггер для сигналов на покупку и продажу.

Индикаторы скользящей средней конвергенции (MACD) можно интерпретировать тремя различными методами:

Кроссоверы

Как показано на графике выше, когда MACD падает ниже сигнальной линии, это медвежий сигнал, который указывает на то, что, возможно, пришло время продавать. И наоборот, когда MACD поднимается выше сигнальной линии, индикатор дает бычий сигнал, который предполагает, что цена актива, скорее всего, получит восходящий импульс. Многие трейдеры ждут подтвержденного пересечения сигнальной линии, прежде чем входить в позицию, чтобы избежать «обманки» или слишком раннего входа в позицию, как показано первой стрелкой.

Дивергенция

Когда цена ценных бумаг отклоняется от MACD, это сигнализирует об окончании текущего тренда. Например, растущая цена акций и падающий индикатор MACD могут означать, что ралли подходит к концу. И наоборот, если цена акций падает, а MACD растет, это может означать, что в ближайшем будущем может произойти бычий разворот. Трейдеры часто используют дивергенцию в сочетании с другими техническими индикаторами, чтобы найти недостатки.

Драматический подъем

Когда MACD резко возрастает – то есть более короткая скользящая средняя отходит от долгосрочной скользящей средней – это сигнал о том, что ценная бумага перекуплена и вскоре вернется к нормальным уровням. Трейдеры часто комбинируют этот анализ с индексом относительной силы (RSI) или другими техническими индикаторами для проверки условий перекупленности или перепроданности.

Трейдеры также следят за движением выше или ниже нулевой линии, потому что это сигнализирует о положении краткосрочного среднего значения относительно долгосрочного среднего. Когда MACD выше нуля, краткосрочный средний показатель выше долгосрочного среднего, что сигнализирует о восходящем импульсе. Оррозит верен, когда MACD ниже нуля. Как вы можете видеть на графике выше, нулевая линия часто выступает в качестве области поддержки и сопротивления для индикатора.

MACD состоит из двух линий; линия MACD и сигнальная линия. При его построении используются три экспоненциальные скользящие средние. Скользящее среднее — это расчет средней цены за установленное количество дней для сглаживания шума во временном ряду. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это скользящая средняя, ​​которая рассчитывается путем придания большего веса текущей цене и меньшего — старой цене. Стандартные параметры MACD — 12, 26 и девять. Это означает, что EMA для 12-дневного временного ряда рассчитывается так же, как EMA для 26-дневного временного ряда. Чтобы получить первую из линий MACD, вы берете разницу между 26 EMA и 12 EMA и отображаете полученное значение как временной ряд. Чтобы получить вторую линию, называемую сигнальной линией, вы сглаживаете линию MACD (которую вы получили из разницы 26-дневной EMA и 12-дневной EMA, чтобы создать временной ряд) с помощью девятипериодной EMA. MACD – более быстрая линия, а сигнальная линия – более медленная. MACD обычно отображается в отдельном поле под графиком цен. См. диаграмму Nационал Ойлвелл Варсо, Инк. Линия MACD черная, а сигнальная линия красная.

Применение MACD. На этом графике вы видите четыре основных варианта использования MACD для генерации торговых сигналов. Это расхождение цены и индикатора, пересечение нулевой линии, переход в состояние перекупленности/перепроданности, а также пересечение MACD и сигнальных линий.

Существует четыре основных применения MACD для генерации торговых сигналов.

* Дивергенция цены и MACD

* Пересечение нулевой линии

* Переход в состояние перекупленности или перепроданности.

* Пересечение MACD и сигнальных линий

Дивергенция цены и MACD

Прежде чем я обсужу, что представляет собой дивергенция, уместно вспомнить, что торговые сигналы всегда должны исходить от движения цены. Любой индикатор следует использовать только для подтверждения сигналов, подаваемых на самом ценовом графике. Дивергенция, которая может быть положительной или отрицательной, является сигналом, на который стоит обратить внимание. Когда цена растет, а MACD нет, это может быть предупреждением о возможной вершине цен, отрицательной дивергенции и положительной дивергенции, когда линия MACD находится значительно ниже нулевой линии в перепроданной территории и начинает двигаться вверх, пока цена растет. остается ниже. Это ранний признак разворота или возможного дна цены.

Пересечение нулевой линии

Поскольку MACD колеблется выше и ниже нулевой линии, это пересечение также может быть полезным сигналом, на который следует обратить внимание. Пересечение ниже нулевой линии, как в (2), будет сигналом на продажу, в то время как пересечение нулевой линии может представлять собой сигнал на покупку.

Условия перекупленности и перепроданности

Как я уже упоминал, MACD построен вокруг нулевой линии, которая проходит через середину графика. Значения ниже и выше являются отрицательными и положительными. Когда MACD заходит слишком далеко в любом направлении, говорят, что он перекуплен или перепродан, в зависимости от того, находится ли он в положительной или отрицательной зоне. Но само по себе это не будет являться торговым сигналом; это будет служить лишь сигналом к ​​тому, чтобы обратить пристальное внимание на цену для подтверждения сигнала входа, такого как пересечение цены над скользящей средней.

Пересечение MACD и сигнальных линий

Когда две линии MACD пересекаются, это может служить сигналом на покупку или продажу. Если линия MACD (более быстрая) пересекает сигнальную линию (более медленную), это может представлять собой сигнал на покупку, тогда как пересечение MACD ниже сигнальной линии может представлять собой сигнал на продажу. Опасность здесь заключается в возможности получить резкий поворот, поскольку кроссоверы могут создать слишком много ложных сигналов. Стоит еще раз повторить, что часто лучше дождаться, пока цена подаст сигнал для подтверждения, прежде чем войти в сделку.

Иногда группа сигналов будет появляться близко друг к другу, например, у вас будет отрицательная дивергенция, предупреждающая о торге, а затем, когда цена повернется вниз, пересечение MACD ниже сигнальной линии, а затем пересечение ниже нулевая линия. Чем больше сигналов вы найдете в определенной ценовой области, тем больше свидетельств того, что возможен значительный разворот.