Форекс стратегии

Торговая стратегия Форекс «День импульса дивергенции»

3 января 2020

602

Торговая стратегия Форекс «День импульса дивергенции»

Разворотная торговля, вероятно, является одним из наиболее сложных типов стратегий. Так сложно определить момент разворота цены, что некоторые сравнили бы это с ловлей падающего ножа. Но есть трейдеры, которые торгуют на разворотах как на хлеб с маслом. Это заставляет задуматься, как они смогли предсказать, когда цена развернется, и войти в сделку в нужное время. Ну, есть много способов сделать это.

Дивергенции как индикаторы разворота

Один из способов предвидеть вероятный разворот – торговать дивергенциями. Но что такое расхождение? Дивергенция – это просто несоответствие между движением ценового действия и движением колеблющегося индикатора. Когда цена движется вверх и вниз по графику, она образует пики и впадины. Эти пики и минимумы широко известны среди трейдеров Price Action как максимумы и минимумы колебаний. Эти максимумы и минимумы колебаний затем будут оцениваться как более высокие максимумы, более высокие минимумы или более низкие максимумы и более низкие минимумы, в зависимости от их местоположения по отношению к предыдущей точке колебания. Когда цена движется по графику, образуя максимумы и минимумы колебаний, осциллирующие индикаторы также обычно отслеживают движения цены и формируют свои собственные пики и впадины в своем собственном окне. Однако бывают случаи, когда индикатор и цена не совпадают друг с другом. Иногда цена формирует более высокий максимум, но колеблющийся индикатор формирует более низкий максимум, или цена формирует более низкий минимум, но колеблющийся индикатор формирует более высокий минимум. Эти расхождения и есть то, что мы называем дивергенциями.

Существует несколько форм расхождений. Ниже приведена шпаргалка, показывающая, как выглядят дивергенции.

Концепция торговой стратегии

Эта стратегия в основном вращается вокруг концепции дивергенций с использованием индикатора Momentum. Индикатор импульса — это тип осциллирующего индикатора, который не имеет границ. Это означает, что у него нет фиксированного диапазона, ограничивающего его колебания. Он может отойти от средней точки настолько далеко, насколько захочет. Из-за этого дивергенции, как правило, возникают не слишком часто, поскольку они могут свободно отслеживать движения цены без ограничения диапазона. Таким образом, если расхождение действительно имеет место, оно имеет более высокую вероятность.

Настройки используемого индикатора импульса кажутся более подходящими на младших таймфреймах, особенно на 5-минутных и 15-минутных графиках. На платформе MT5 10-минутный график также кажется идеальным. С учетом вышесказанного, это будет строго стратегия дневной торговли, которая будет пытаться поймать краткосрочные развороты.

Любой из вышеперечисленных типов расхождений действительно работает. Однако скрытые дивергенции, по-видимому, имеют более высокую вероятность, вероятно, потому, что они обычно соответствуют более длительному тренду.

индикаторы

Импульс
- Период: 6 г.

Валютная пара: основные пары и пары с достаточной волатильностью.

Торговая сессия: Токио, Лондон и Нью-Йорк

Таймфрейм: только 5-минутные, 10-минутные (MT5) и 15-минутные графики.

Настройка сделки на покупку (длинная позиция)

Запись

Индикатор импульса должен находиться ниже средней точки (100).
Должно наблюдаться бычье расхождение
Необязательно: свечные модели бычьего разворота могут добавить подтверждение.
Введите рыночный ордер на покупку при совпадении вышеуказанных правил.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума колебания (не слишком плотно).
Необязательно: используйте значение, кратное среднему истинному диапазону (ATR), в качестве подушки ниже минимума колебания.

Take Profit

Установите целевой тейк-профит в 2 раза выше риска стоп-лосса.

Продажа (короткая позиция)

Запись

Индикатор импульса должен находиться выше средней точки (100).
Следует наблюдать медвежью дивергенцию.
Необязательно: свечные модели медвежьего разворота могут добавить подтверждение.
Введите рыночный ордер на продажу при совпадении вышеуказанных правил.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на несколько пунктов выше максимума колебания (не слишком плотно).
Необязательно: используйте значение, кратное среднему истинному диапазону (ATR), в качестве подушки выше максимума колебания.

Take Profit

Установите целевой тейк-профит в 2 раза выше риска стоп-лосса.

Заключение

Хлебом этой стратегии являются краткосрочные развороты цены. Это очень подходит для индикатора импульса, особенно с таким коротким периодом, поскольку его развороты очень чувствительны, что позволяет нам рано входить в сделку.

Однако из-за такой реакции и из-за того, что мы торгуем по разворотной стратегии, цена имеет тенденцию превышать наши точки входа перед разворотом. Именно по этой причине нам не следует слишком сильно затягивать стоп-лосс при использовании этой стратегии. Это позволит цене иметь некоторое пространство для маневра, если она немного превысит наши точки входа, прежде чем развернуться.

Кроме того, мы используем фиксированное соотношение вознаграждения и риска 2:1. Это необходимо для компенсации возможных потерь. Однако вы также можете заметить, что временами цена будет продолжаться намного дальше нашей целевой цены тейк-профита. При желании вы можете использовать варианты выхода. Вы можете либо удалить часть целевого тейк-профита и тянуть стоп-лосс для оставшейся позиции, либо использовать выход, полностью основанный на скользящем стопе. Это позволит вам выжать как можно больше пунктов из прибыльных сделок, которые начинают развиваться в тренде. Однако недостатком этого является то, что вы, возможно, не сможете поймать все высокодоходные выигрышные сделки, которые должны покрыть некоторые потери.