Дневная торговля мини-откатом Торговая стратегия Форекс

31 декабря 2018

751

Дневная торговля мини-откатом Торговая стратегия Форекс

Дэйтрейдинг, пожалуй, один из самых привлекательных видов стратегии среди трейдеров, особенно среди новичков. Я не уверен, что это такое, но внутридневная торговля имеет определенную привлекательность, которая заставляет людей думать, что это круто.

Скальперы, дневные трейдеры, свинг-трейдеры и позиционные трейдеры

Лично мне нравится дневная торговля, потому что она позволяет вам получить лучшее из обоих миров, находясь в середине спектра времени удержания.

На одном конце спектра находятся скальперы. На мой взгляд, это те, кто будет удерживать позиции всего несколько минут, даже в пределах одной минутной свечи. На другом конце находятся свинг- и позиционные трейдеры, те, кто удерживает позиции в течение нескольких дней и даже месяцев. В середине находятся дневные трейдеры, те, кто удерживает позиции от нескольких минут до часов, но не более суток. Все хороши, все прибыльны, у всех есть свои плюсы и минусы.

У каждого из них есть несколько плюсов и минусов, но я думаю, что два наиболее важных фактора — это предсказуемость и спреды или комиссии.

Что касается предсказуемости, оба имеют свои преимущества и недостатки. Скальперы, которые живут на минутном графике, имеют то преимущество, что могут чувствовать рынок, основываясь на том, как он движется на уровне тика, наблюдая, как рынок реагирует на каждую минутную ценовую точку. Чем меньше времени ваша позиция находится на рынке, тем меньше времени на нее могут влиять непредвиденные события и движения рынка, которые могут отрицательно повлиять на вашу торговлю. Однако 1-минутный график наполнен рыночным шумом не из-за событий, произошедших в течение периода удержания, а из-за влияния крупных сделок на каждую минутную свечу. Сделка объемом 100 лотов окажет огромное влияние на минутную свечу по сравнению с дневной свечой, на которой зарабатывают на жизнь свинг-трейдеры. Однако чем дольше открыта позиция, тем дольше она подвержена непредвиденным событиям, которые могут изменить настроения рынка. Более фундаментальные выпуски новостей могут произойти в течение периода от трех дней до пары недель, а не за несколько минут. Трейдер должен найти свою золотую середину в этом спектре.

Далее, спред или комиссии. Скальперы и свинг-трейдеры платят одинаковые стандартные комиссии за один и тот же размер позиции, будь то в форме спреда или комиссии. Разница заключается в количестве пунктов, которые они получают по отношению к спреду или комиссии. Скажем, чтобы позиция вышла в безубыток, цена должна переместиться на 1.5 пункта в сторону направления торговой установки. Свинг-трейдеры сочли бы 1.5 пипса мелочью по сравнению со своими целями, но для скальперов эти 1.5 пипса могут быть разницей между прибылью и убытком. Это потому, что цена может измениться только на определенную величину в течение определенного периода времени. Чем дольше открыта позиция, тем дальше может двигаться цена. Итак, давайте предоставим это свинг-трейдерам.

Но свинг-трейдеры также страдают от комиссий, о которых скальперам и дневным трейдерам никогда не придется беспокоиться – своп-комиссиям. Это комиссии, которые вы несете за удержание позиции на ночь. Чем больше дней вы удерживаете позицию, тем больше прибыль или убыток от свопа. Но в основном это убыток, потому что банки также вкладывают значительный скрытый спред в комиссию за своп.

Учитывая эти плюсы и минусы, мы можем утверждать, что быть посередине может быть хорошим вариантом. Мы наслаждаемся предсказуемостью, меньшим шумом и большей отдачей от спредов и комиссий без комиссий за своп.

Хороший способ дневной торговли

Есть много разных способов дневной торговли. Вы можете торговать на возврате к среднему значению, прорыве, отскоке от поддержки и сопротивления и т. д. Все, что вам нравится. Но я думаю, что один из лучших способов дневной торговли — это торговля на откатах на трендовых рынках или на прорывах. Это позволяет трейдерам не гоняться за ценой и входить на рынок в момент его сокращения, на этапе, предшествующем быстрому расширению, на котором трейдеры зарабатывают.

Откаты — это те моменты затишья на трендовом рынке, когда цена на очень короткое время немного разворачивается, прежде чем возобновить направление тренда. Войдя на этом этапе, мы могли бы войти по хорошей цене и войти в логическую точку входа с меньшей вероятностью входа в рынок на пике или дне. Этот откат рынка по трендовой валютной паре очень распространен в течение дня. Очень маловероятно, что вы не обнаружите внутридневного тренда хотя бы одной валютной пары, и очень маловероятно, что трендовая валютная пара не будет иметь откатов, которыми мы могли бы воспользоваться.

Концепция стратегии

Эта стратегия дневной торговли будет зависеть от входа в рынок на этих откатах в определенной области вокруг очень распространенной скользящей средней, используемой для этой цели, 20-й экспоненциальной скользящей средней (EMA). Мы будем искать рынок, который только начал развиваться или находится в тренде в настоящее время. Далее будем ждать отката в район 20-ЕМА. Когда цена достигнет 20-ЕМА, цена должна отклонить цену вокруг этой области и возобновить направление тренда.

Чтобы определить, возобновляет ли цена уже движение в направлении тренда, мы будем использовать другую скользящую среднюю, 8-периодную простую скользящую среднюю (SMA). Мы будем искать цену, которая преодолеет 8 SMA в направлении тренда и закроется за ее пределами. Затем входим в сделку по направлению тренда.

Мы также будем ориентироваться на точки колебания перед откатом. Это связано с тем, что максимумы и минимумы колебаний являются естественными уровнями поддержки и сопротивления, на которых цена может развернуться.

Таймфрейм: 5-минутный график.

Валютная пара: любая валютная пара с большим объемом и высокой волатильностью со спредом или комиссией безубыточности менее 1.8 пункта.

Торговая сессия: лондонская и нью-йоркская сессии.

Купить торговую настройку

Запись

Цена должна быть выше 20 EMA (коричневая).
Подождите, пока цена откатится и коснется 20 EMA.
Подождите, пока цена закроется выше 8 SMA (золото).
Введите рыночный ордер на покупку при закрытии свечи.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на минимуме свечи.

Take Profit

Установите цель тейк-профита на максимуме колебания перед откатом.

Эта торговая установка была первым откатом после прорыва из сокращающегося рыночного состояния. Тейк-профит на максимуме колебания был легко достигнут в течение 25 минут при небольшом сопротивлении со стороны медведей. Однако, когда цена достигла цели, цена откатилась для другой установки, которая также была бы прибыльной, плюс еще немного.

Настройка торговли на продажу

Запись

Цена должна быть ниже 20 EMA (коричневая).
Подождите, пока цена откатится и коснется 20 EMA.
Подождите, пока цена закроется ниже 8 SMA (золото).
Введите рыночный ордер на продажу при закрытии свечи.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на максимуме свечи.

Take Profit

Установите цель тейк-профита на минимуме колебания перед откатом.

Этот образец сделки является вторым откатом после медвежьего разворота рынка. Первый откат был немного диким, образовав длинную медвежью свечу пин-бара. Этим можно было бы торговать, но соотношение прибыли и риска было бы отрицательным. В нашем примере откат был приятным и устойчивым, что позволило добиться более сдержанного отскока ниже 20-дневной EMA, что дало нам лучшее соотношение прибыли и риска. Торговая установка принесла прибыль через 15 минут и даже могла бы продвинуться дальше.

Заключение

Это распространенная стратегия, которую используют многие дневные трейдеры. Трейдеры часто торгуют при отскоке от 20-дневной EMA в условиях трендового рынка. Отличие этой стратегии в том, что у нас есть триггер 8 SMA, на основе которого мы принимаем решение, пришло ли время входить в рынок или нет. Это позволяет получить дополнительное подтверждение.

Однако нам следует избегать торговли сделками с низким соотношением прибыли и риска, вызванными либо неглубоким максимумом колебания, либо низкими целями, сильными откатами за пределы 20 EMA или сильными отскоками, оставляющими мало места для движения цены.

Кроме того, избегайте торговли по чрезмерно растянутым трендам. Это связано с тем, что более длительные тренды, которые несколько раз откатывались назад, имеют более сильное давление для разворота.