Механическая дневная торговля Торговая стратегия Форекс

27 декабря 2018

900

Механическая дневная торговля Торговая стратегия Форекс

В трейдинге необходимо определить несколько важных вещей, чтобы иметь высоковероятную торговую установку – направление и вход. Но хотя эти два — это все, что вам нужно определить, именно эти два и затрудняют торговлю. Это потому, что правильное выполнение только одного из этих двух действий не поможет. Вы должны иметь оба варианта правильно. В противном случае вы будете просто брошены на произвол судьбы. Однако если эти два пункта будут точными, вы получите большую прибыль. Этот навык – то, что есть у великих трейдеров и чего нет у других.

Но как нам сделать это правильно? Давайте разберемся с ними один за другим.

Во-первых, направление. Существует две основные категории торговых стратегий, определяющих ваше направление: импульс или разворот к среднему. Импульс относится к торговле в том направлении, в котором ранее придерживался рынок, что для меня является синонимом тренда. Таким образом, мы также можем назвать импульс торговлей по тренду. С другой стороны, торговля на развороте к среднему относится к торговле против текущего тренда с убеждением, что цена всегда вернется к своей средней цене, поэтому это называется разворотом к среднему. Теперь, когда между ними есть торговля по тренду, кажется, намного проще. Это потому, что вы не будете торговать против текущего настроения рынка, а будете торговать с меньшими препятствиями, такими как поддержки и сопротивления. Итак, в этой статье мы научимся торговать по тренду.

Трейдеры часто используют технический индикатор или ценовое действие, чтобы определить направление тренда. Я думаю, что на самом деле полезно изучить и то, и другое. Но эта стратегия направлена на то, чтобы быть механической, поэтому для определения тренда мы будем использовать технический индикатор, которым будет наш Parabolic SAR или SAR. Это позволит нам количественно определить направление наших сделок на основе индикатора.

Теперь давайте перейдем ко второму фактору, который определяет сделку с высокой вероятностью – входу. Некоторый импульс или тренд, следующий за торговой стратегией, может заставить трейдера покупать на пиках или продавать на минимумах. Это связано с тем, что импульсные трейдеры печально известны своими попытками гоняться за ценой. Это определенно не тот путь, если вы хотите получать прибыль. Но есть способ торговать по тренду, не гоняясь за ценой. Это значит ждать, пока цена вернется к благоприятному ценовому уровню, чтобы мы могли войти в момент начала нового ценового рывка, который соответствует тренду. Чтобы сделать это как можно более механическим, мы будем использовать две скользящие средние для определения нашей области восстановления или нашей динамической области поддержки или сопротивления. Мы будем искать цену, которая войдет и закроется между двумя скользящими средними. Это означает ретрейсмент. Затем мы ждем, пока цена закроется за пределами двух скользящих средних, что означает возобновление тренда.

Сетап: стратегия механической дневной торговли

Эта дневная торговая стратегия будет настроена на 5-минутном графике. Некоторые трейдеры думают об этом таймфрейме как о скальпирующем таймфрейме, но я рассматриваю его как дневную сделку из-за продолжительности времени, в течение которого мы удерживаем сделку на этом таймфрейме.

Чтобы определить направление торговли, мы будем использовать SAR. Если цена выше SAR, нам следует искать сделки на покупку. Если цена ниже этой, то мы ищем возможность продать.

Нашими двумя скользящими средними будут экспоненциальная скользящая средняя 5 (зеленая) и 15 (коричневая). Это будет служить фильтром и динамической областью поддержки и сопротивления. При восходящем тренде 5-ЕМА должна быть выше 15-ЕМА, а при нисходящем тренде 5-ЕМА должна быть ниже 15-ЕМА. Затем мы ищем закрытия между двумя EMA, а затем закрытия из них в направлении тренда.

Купить запись:

Цена должна быть выше SAR.
5 EMA (зеленая) должна быть выше 15 EMA (коричневая).
Подождите, пока цена закроется между 5 и 15 EMA.
Затем подождите, пока цена снова закроется выше 5 EMA.
Введите рыночный ордер на покупку при закрытии свечи.

Stop Loss: Установите стоп-лосс на минимуме свечи.

Take Profit: Установите тейк-профит в 1 раза выше риска стоп-лосса.

Продать запись:

Цена должна быть ниже SAR.
5 EMA (зеленая) должна быть ниже 15 EMA (коричневая).
Подождите, пока цена закроется между 5 и 15 EMA.
Затем подождите, пока цена снова закроется ниже 5 EMA.
Введите рыночный ордер на продажу при закрытии свечи.

Stop Loss: Установите стоп-лосс на максимуме свечи.

Take Profit: Установите тейк-профит в 1 раза выше риска стоп-лосса.

Заключение

Эта простая механическая стратегия учитывает два фактора, которые приводят к сделке с высокой вероятностью: направление, определяемое SAR, и вход, определяемый сигналами коррекции и продолжения EMA. Определив эти два фактора, мы получаем механическую торговую стратегию, которая дает сделки с более высокой вероятностью. Однако помимо этого метода существует несколько способов определения направления тренда и входа.

Эта стратегия имеет фиксированное соотношение прибыли и риска 1:1. Тем не менее, это по-прежнему отрицательное соотношение вознаграждения и риска, поскольку мы еще не покрыли комиссию и спред. Это область, которую вы можете настроить по своему вкусу. Однако это более консервативная цель, позволяющая обеспечить более высокое соотношение выигрышей и проигрышей.