Форекс стратегии

Торговая стратегия форекс MACD Retrace

Июль 11, 2019

516

Торговая стратегия форекс MACD Retrace

Кроссоверные стратегии являются основным продуктом среди многих трейдеров. Вероятно, это связано с его простотой и методом, основанным на правилах. Хоть он и не идеален, но при правильных параметрах и фильтрах работает. Однако, как трейдер, будет много случаев, когда вы пропустите свою торговую настройку. Вы можете наблюдать и ждать пересечения определенной валютной пары или торгового инструмента в течение некоторого времени, или вы можете просматривать свой список наблюдения и заметить, что вы пропустили настройку пересечения. Затем вы замечаете, что цена выросла в направлении вашей сделки и начала тренд. В конечном итоге вы просто мечтаете участвовать в этой сделке, но это не так.

Существует способ войти в рынок, даже если вы пропустили торговую настройку. Это происходит за счет откатов и сокращений. На этом этапе ралли рынка ненадолго приостанавливается, и это прекрасная возможность для тех, кто пропустил первоначальный всплеск тренда, присоединиться к вечеринке.

Повторный вход схождения-расхождения скользящей средней (MACD)

Индикатор схождения-расхождения скользящей средней (MACD) часто используется либо в качестве сигнала входа при смене тренда, либо в качестве фильтра направления тренда. В качестве сигнала входа входы срабатывают либо тогда, когда в условиях перенапряжения рынка рынок начинает переворачиваться, а гистограмма MACD и сигнальная линия MACD начинают пересекаться, возвращаясь к нулю, либо в некоторых торговых стратегиях входы выполняются, когда MACD пересекает среднюю линию или ноль.

Однако есть еще одно применение MACD, которое часто упускают из виду. Хотите верьте, хотите нет, но MACD на самом деле может подавать сигналы о возможности повторного входа, одновременно подтверждая, что тренд все еще движется в том же направлении. как нам это сделать?

Это происходит за счет пересечения гистограммы и сигнальной линии. Когда тренд меняется, MACD часто пересекает нулевую линию, что подтверждает для большинства трейдеров MACD, что тренд установился. Однако, даже несмотря на то, что тренд уже установлен, движение в направлении тренда редко бывает гладким. Часто будут незначительные откаты. Эти откаты часто приводят к тому, что гистограмма и сигнальная линия пересекаются на несколько свечей, прежде чем тренд возобновляется.

Концепция торговой стратегии

Эта стратегия будет построена на повторном входе в рынок по мере завершения откатов или сокращений, что подтверждается гистограммой MACD и сигнальной линией.

Во-первых, у нас будут фильтры направления тренда. Это будут наши 14-периодные и 50-периодные экспоненциальные скользящие средние (EMA). В основе тренда лежит то, как складываются эти две скользящие средние: более быстрая EMA находится выше 50 EMA при восходящем тренде, и наоборот.

Мы также будем использовать MACD в качестве подтверждения направления тренда, используя его среднюю линию. Если и гистограмма MACD, и сигнальная линия MACD выше нуля, то наше бычье направление подтверждается, и наоборот.

Наши входы будут основаны на пересечении гистограммы MACD и сигнальной линии. Во время восходящего тренда гистограмма обычно находится выше сигнальной линии. Затем мы ждем восстановления или сокращения, что подтверждается тем, что гистограмма опускается немного ниже сигнальной линии. Затем, наконец, мы входим в рынок, когда гистограмма пересекает сигнальную линию, подтверждая окончание коррекции.

Противоположная стратегия применяется для наших сделок на продажу.

Показатели:

14 EMA: Зеленый
50 EMA: Коричневый
MACD: параметры по умолчанию

Валютные пары: любые

Срок: любой

Торговая сессия: любая

Правила настройки сделки на покупку (длинную позицию)

Запись

14 EMA должна быть выше 50 EMA.
Гистограмма MACD и сигнальная линия должны быть выше нуля.
Откат: подождите, пока гистограмма MACD не пересечет сигнальную линию.
Введите рыночный ордер на покупку, когда гистограмма MACD снова пересекает сигнальную линию.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на самом низком минимуме среди трех предыдущих свечей и свечи входа.

Take Profit

Установите целевой тейк-профит с удвоенным риском.

Правила настройки сделки на продажу (короткую позицию)

Запись

14 EMA должна быть ниже 50 EMA.
Гистограмма MACD и сигнальная линия должны быть ниже нуля.
Откат: дождитесь, пока гистограмма MACD пересечет сигнальную линию.
Введите рыночный ордер на покупку, когда гистограмма MACD снова пересекает сигнальную линию.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на самом высоком максимуме среди трех предыдущих свечей и свечи входа.

Take Profit

Установите целевой тейк-профит с удвоенным риском.

Заключение

По сути, эта стратегия представляет собой типичную стратегию восстановления. Единственная разница состоит в том, что мы используем MACD, чтобы помочь нам в определении ретрейсментов.

Если у вас есть опыт торговли по паттернам, вы заметите, что большинство наших входов представляют собой ту или иную форму паттернов продолжения, таких как восходящие или нисходящие треугольники, флаги и вымпелы. Эти модели обычно встречаются на откатах, поэтому они обычно работают как модели продолжения. Однако идентифицировать эти модели на голом графике было бы немного сложнее.

Используя стратегию восстановления MACD, мы облегчаем идентификацию этих откатов. Это связано с тем, что гистограммы MACD и сигнальная линия достаточно чувствительны к пересечению во время откатов. Удобно, что прорывы и прорывы паттернов также обычно совпадают с пересечением MACD и возвращением к исходному направлению тренда.

Хотя эта стратегия действительно работает, она не идеальна. Будут сигналы, которые не сработают. Вы можете получить намек на то, что это не сработает, если будете искать противоречивые сигналы, такие как модели разворота ценового действия, такие модели, как двойные вершины и основания. Вы также можете наблюдать за тем, как цена не достигает более высоких максимумов и минимумов или наоборот. Наконец, вы также можете наблюдать дивергенции на MACD, которые могут указывать в противоположном направлении.

Хотя эта стратегия основана на правилах, большая часть решений по-прежнему остается дискреционной из-за возможных противоположных сигналов. Это означает, что это требует практики и экранного времени.

Протестируйте его, чтобы развить в себе дискреционный инстинкт и провести все это время перед экраном.