Долгосрочная торговая стратегия Форекс с стохастическим разворотом и смещением для MT5

22 апреля 2021

959

Стратегии разворота к среднему часто используются в условиях отсутствия тренда на рынке. Это связано с тем, что ценовое действие обычно будет колебаться взад и вперед в среднем диапазоне, поскольку цена временно становится перепроданной или перекупленной в краткосрочной перспективе. Однако цена по-прежнему может быть математически перекуплена или перепродана даже на трендовом рынке против направления тренда.

Эта стратегия является примером того, как можно торговать стратегиями разворота к среднему на рынке с долгосрочным трендом, используя линию 200 SMA и индикатор поглощения Stochastic.

Линия 200 СМА

Простая скользящая средняя с периодом 200 (SMA) — это широко распространенная линия долгосрочного тренда, которая также может выступать в качестве динамической линии поддержки или сопротивления.

В качестве индикатора направления долгосрочного тренда трейдеры будут определять направление тренда на основе того, где обычно находится ценовое действие по отношению к линии 200 SMA. Наклон линии 200 SMA также постепенно следует направлению тренда.

В восходящем тренде цена обычно находится выше линии 200 SMA, в то время как линия 200 SMA имеет наклон вверх. При нисходящем тренде цена обычно находится ниже линии 200 SMA, в то время как линия имеет наклон вниз.

Как упоминалось выше, линия 200 SMA также может выступать в качестве динамического уровня поддержки или сопротивления. Обычно можно увидеть сценарии, в которых цена продолжает отскакивать от линии 200 SMA, как если бы это был уровень поддержки или сопротивления.

Шаблон поглощения

Паттерн поглощения – это свечной паттерн разворота с высокой вероятностью.

Этот паттерн формируется двумя свечами, причем вторая свеча разворачивается против первой свечи, ее тело полностью поглощает тело первой свечи.

В модели бычьего поглощения первая свеча является медвежьей, а вторая свеча является бычьей и закрывается выше уровня открытия первой свечи.

С другой стороны, модель медвежьего поглощения имеет бычью первую свечу, а вторая свеча является медвежьей и закрывается ниже цены открытия первой свечи.

Эта модель является хорошим индикатором возможного разворота, поскольку она говорит нам о том, что импульс резко изменился и цена полностью развернется по сравнению с предыдущим периодом.

Стохастический осциллятор и поглощающий стохастик

Стохастический осциллятор (SO) — это широко используемый индикатор, основанный на импульсе, который широко используется для определения рыночных состояний перекупленности и перепроданности.

SO отображает две линии, которые колеблются в диапазоне от 100 до XNUMX. Направление импульса и разворот импульса обычно основаны на том, как две линии взаимодействуют и пересекаются. Направление разворота зависит от того, в каком направлении более быстрая линия пересекает более медленную линию.

Диапазон SO также имеет маркеры на уровнях 20 и 80. Линии SO ниже 20 указывают на перепроданность рынка, а линии SO выше 80 указывают на перекупленность рынка. Пересечения, происходящие в этих областях, как правило, с высокой вероятностью являются сигналами разворота среднего значения.

Поглощающий стохастик – это специальный технический индикатор, основанный на стохастическом осцилляторе и паттерне поглощения. Этот индикатор определяет модели поглощения, которые формируются, когда линии стохастического осциллятора перекуплены или перепроданы. Он отображает стрелку, направленную вверх, чтобы указать на бычью модель поглощения, и стрелку, направленную вниз, чтобы указать на медвежью модель поглощения.

Бычьи сигналы, которые развиваются, когда линии стохастического осциллятора находятся выше 80, указывают на возможное продолжение бычьего импульса, тогда как медвежьи сигналы, которые развиваются, когда линии стохастического осциллятора находятся ниже 20, указывают на возможное продолжение медвежьего импульса.

С другой стороны, бычьи сигналы, которые развиваются, когда линии стохастического осциллятора находятся ниже 20, указывают на возможный бычий разворот среднего значения, тогда как медвежьи сигналы, которые развиваются, когда линии стохастического осциллятора находятся выше 80, указывают на возможный медвежий разворот среднего.

Концепция торговой стратегии

Эта стратегия представляет собой торговую стратегию разворота среднего значения, которая торгует в направлении долгосрочного тренда с использованием линии 200 SMA и индикатора поглощения Stochastic.

Сначала мы будем использовать линию 200 SMA в качестве фильтра направления долгосрочного тренда, принимая сигналы, которые согласуются с направлением долгосрочного тренда, указанным линией 200 SMA. Во-вторых, мы также будем использовать линию 200 SMA в качестве области динамической поддержки или сопротивления, позволяя цене откатиться к линии 200 SMA, прежде чем мы рассмотрим возможный сигнал разворота среднего значения.

Что касается индикатора поглощения стохастика, мы будем использовать средние сигналы разворота, определенные этим индикатором, в качестве сигнала входа в сделку, пока направление торговли совпадает с линией 200 SMA.

Купить торговую настройку

Запись

Ценовое действие обычно должно быть выше линии 200 SMA.
Ценовое действие должно вернуться к линии 200 SMA.
Линии стохастического осциллятора должны быть ниже 20, поскольку ценовое действие возвращается к линии 200 SMA.
Введите ордер на покупку, как только сформируется бычья модель поглощения, и стохастик поглощения построит стрелку, направленную вверх, в состоянии перепроданности.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на уровне поддержки ниже свечи входа.

Выход

Закройте сделку, как только цена покажет признаки, указывающие на окончание бычьего импульса.

Настройка торговли на продажу

Запись

Ценовое действие обычно должно быть ниже линии 200 SMA.
Ценовое действие должно вернуться к линии 200 SMA.
Линии стохастического осциллятора должны быть выше 80, поскольку ценовое действие возвращается к линии 200 SMA.
Введите ордер на продажу, как только сформируется медвежья модель поглощения и стохастик поглощения построит стрелку, указывающую вниз, в состоянии перекупленности.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на уровне сопротивления выше входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только цена покажет признаки, указывающие на окончание медвежьего импульса.

Заключение

Этот тип стратегии разворота к среднему противоречит другим стратегиям разворота к среднему. Это связано с тем, что некоторые стратегии разворота к среднему торгуют на разворотах к линии скользящего среднего. Этот подход был бы хорош, если бы рынок был абсолютно ровным и колебательным. Однако, если рынок имеет небольшое долгосрочное отклонение от тренда, сетапы разворота к среднему имеют тенденцию иметь более короткое расстояние перемещения, что делает их менее эффективными в качестве торговых сетапов. Эта стратегия, с другой стороны, использует другой подход. Сделки означают развороты при условии, что долгосрочный тренд все еще существует, и сделки, совершенные в этом направлении, позволяют совершать высокодоходные сделки.