Лондонская коробка перетестирует торговую стратегию Форекс

27 августа 2020

993

Стратегия повторного тестирования London Box — это стратегия, которая использует и извлекает выгоду из подсказок направления, возникающих во время лондонской торговой сессии. Знание и понимание внутридневных циклов на рынке Форекс – очень мощный инструмент. Это дает трейдерам представление о причинах некоторых внезапных всплесков объема, которые часто приводят к направленным движениям.

Рынок Форекс состоит из трех крупных рыночных сессий: Токийской, Лондонской и Нью-Йоркской. Хотя есть и другие рынки, которые открываются в разное время в течение дня, например, Австралия и Франкфурт, эти три являются крупнейшими. Эти три рынка также имеют разные характеристики, уникальные для них из-за местоположения и размера рынка.

Токио является первым из трех рынков, которые откроются в течение торговой недели. Время подготовки к лондонской сессии составляет около 8 часов. Он характеризуется относительно небольшим объемом и меньшей волатильностью. Лондонская сессия, второй открывшийся рынок, является полной противоположностью. Это самый большой рынок, и такой размер сопровождается большими объемами торгов и большей волатильностью. Нью-йоркская сессия находится где-то посередине. Это второй по величине рынок. Таким образом, он также имеет относительно высокий объем торгов и волатильность.

Учитывая характеристики токийской и лондонской сессий, которые являются полярными противоположностями, существует возможность, которую можно использовать на основе этих рыночных циклов. Токийская сессия, имеющая меньший объем и волатильность, часто имеет довольно узкий торговый диапазон. Добавьте к этому тот факт, что до открытия лондонской сессии осталось около восьми часов, и это позволит токийской сессии создать четко определенный диапазон. Затем наступает открытие лондонского рынка. В это время между Токио и Лондоном происходит перекрытие, которое составляет около часа, в зависимости от летнего времени. С открытием лондонского рынка происходит внезапный приток объема и волатильности. Это связано с отложенными сделками, которые лондонцы и европейский рынок ожидают до открытия рынка. По мере резкого роста волатильности и объема рынок имеет тенденцию выходить за пределы диапазона, созданного во время токийской сессии. Хотя это и не является практическим правилом, но зачастую прорывы токийского диапазона становятся темой дня на лондонской сессии.

Коробка прорыва Forex

Учитывая эти знания о характеристиках различных сессий, многие трейдеры запрограммировали индикатор, который четко отмечает диапазон, созданный во время токийской сессии, и время начала и окончания различных торговых сессий. Forex Breakout Box является одним из таких индикаторов.

Коробка прорыва Форекс удобно отмечает диапазон токийской сессии малиновым прямоугольником. Затем он также отмечает начало лондонской сессии оранжево-синей линией.

Концепция торговой стратегии

В этой стратегии используется пользовательский индикатор Forex Breakout Box, чтобы использовать прорывы во время лондонской сессии.

Во-первых, нам придется подождать, пока цена пробьет коробку. Цена должна закрыться выше синей линии. Затем мы ждем, пока цена вернется к краю ящика на той стороне, где она прорывается. Затем мы ждем, пока цена создаст пин-бар, указывающий на отклонение цены на экстремуме токийской сессии. Как только свечной паттерн пин-бар закрывается, мы размещаем отложенный стоп-ордер за пределами пин-бара, чтобы войти в рынок, если направление рынка действительно возобновится в нашем направлении.

Индикаторные

форекс-прорывной ящик

Шаблон: только 5-минутный график

Торговая сессия: Только лондонская сессия

Валютная пара: пары EURUSD, GBPUSD, EURJPY и GBPJPY; другие пары EUR и GBP могут работать, но могут потребоваться более широкие стопы из-за более широких спредов.

Настройка сделки на покупку (длинная позиция)

Запись

Подождите, пока цена прорвется выше максимума токийской сессии, основанного на синем ящике.
Подождите, пока цена откатится и коснется синей линии.
Подождите, пока закроется бычий пин-бар.
Разместите стоп-ордер на покупку выше максимума свечи пин-бара.

Stop Loss

Установите стоп-лосс ниже свечи входа и ниже верхней оранжевой линии.

Выход

Закройте сделку, как только закончится лондонская сессия.

Продажа (короткая позиция)

Запись

Подождите, пока цена прорвется ниже минимума токийской сессии, основанного на синем ящике.
Подождите, пока цена откатится и коснется синей линии.
Подождите, пока закроется медвежий пин-бар.
Разместите стоп-ордер на продажу ниже минимума свечи пин-бара.

Stop Loss

Установите стоп-лосс над свечой входа и над нижней оранжевой линией.

Выход

Закройте сделку, как только закончится лондонская сессия.

Заключение

Это прибыльная торговая стратегия, которую используют многие трейдеры. Однако существует множество различных вариаций этой стратегии. Это разновидность стратегии Лондонского прорыва. Однако эта версия является агрессивным вариантом. Он имеет более узкие стоп-лоссы, что позволяет ему иметь более высокие соотношения вознаграждения и риска. Для этого типа стратегии нередко соотношение прибыли и риска составляет около 4:1, что довольно высоко по любым стандартам.

Есть и другие факторы, на которые вам также следует обратить внимание, прежде чем торговать в торговый день. Некоторые из них представляют собой пресс-релизы, импульс, стоящий за прорывом, и общую тенденцию. Наличие этих фильтров позволит вам улучшить коэффициенты выигрышей, но также может привести к меньшему количеству сделок за неделю.