Форекс стратегии

Торговая стратегия кросс-форекс с линейной регрессией

31 октября 2022

1221

Развороты тренда — это высокодоходные торговые схемы, которые могут приносить неограниченную доходность по сравнению с риском, налагаемым на каждую сделку. Трейдеры могут оказаться в сделке, которая представляет собой успешный разворот тренда, и увидеть, как их прибыль вырастет в несколько раз больше, чем риск по их стоп-лоссу. Это связано с тем, что сетапы разворота тренда обычно являются открытыми. Трейдеры, работающие на развороте тренда, часто закрывают сделку только тогда, когда тренд вот-вот закончится.

Один из самых популярных способов, с помощью которого трейдеры определяют потенциальные развороты тренда, — это использование пересечения скользящих средних. Сигналы скользящего пересечения — это, по сути, сигналы разворота тренда, генерируемые всякий раз, когда более быстрая скользящая средняя пересекает более медленную скользящую среднюю. Это происходит всякий раз, когда направление тренда ценового действия меняется на противоположное. Более быстрая скользящая средняя линия быстрее реагирует на изменения направления движения средней цены. Эта динамика приводит к пересечению двух линий скользящего среднего.

Пересечения скользящих средних могут быть очень эффективными в ожидании разворота тренда. Однако это не так уж и точно. Это происходит не потому, что пересечение скользящих средних неэффективно. Скорее, это связано с тем, что предвидеть разворот ценового движения очень сложно, поскольку импульс часто находится на стороне предыдущего тренда. Тем не менее, трейдеры по-прежнему зарабатывают деньги, торгуя на разворотах тренда, из-за огромного размера доходности по сравнению с риском.

В этой стратегии мы будем рассматривать простую стратегию пересечения, которая находит совпадения с дополнительным колеблющимся техническим индикатором.

Наклон линейной регрессии

Наклон линейной регрессии (LRM) — это колеблющийся технический индикатор, который используется, чтобы помочь трейдерам прогнозировать будущую траекторию цены на основе исторических значений цен. Он был разработан с количественной точки зрения для определения будущих движений цен на основе исторических данных о ценах. Этот метод, который является эффективным статистическим методом прогнозирования будущих данных, столь же эффективен и при применении в торговле.

Осциллятор наклона линейной регрессии строит линию, которая свободно колеблется вокруг нулевой средней линии. Линия, которую он рисует, обычно очень плавная. Это помогает трейдерам избежать слишком большого количества ложных сигналов в нестабильной рыночной среде.

Направление тренда с использованием наклона линейной регрессии основано на расположении его линии относительно нулевой средней линии. Смещение тренда считается бычьим, если линия наклона линейной регрессии выше нуля, и медвежьим, если она ниже нуля.

Следовательно, сигналы разворота тренда определяются на основе пересечения линии наклона линейной регрессии с ее средней линией. Кресты выше нуля указывают на разворот бычьего тренда, а кресты ниже нуля указывают на разворот медвежьего тренда.

MA оповещение

MA Alert — это пользовательский технический индикатор, следующий за трендом, который также действует как индикатор сигнала разворота тренда.

Этот индикатор основан на модифицированной линии скользящей средней. Его базовая линия скользящего среднего может быть изменена на основе нескольких параметров, таких как тип линии скользящего среднего, количество периодов, сдвиг влево или вправо от текущего периода и источник цены, применяемой для расчета. Это делает базовую линию скользящей средней, используемую этим индикатором, очень адаптивной к типу торговой стратегии или торговой настройке, к которой стремится трейдер.

Будучи сигнальным индикатором, этот индикатор также объективно определяет развороты тренда. Затем он отправляет предупреждающий сигнал на платформу MT4, чтобы сообщить трейдеру, что валютная пара, к которой он применяется, может развернуть свой тренд.

Торговая стратегия

Торговая стратегия Forex Cross с линейной регрессией — это простая стратегия пересечения разворота тренда, в которой используется линия скользящего среднего MA Alert. Он также создает торговые настройки на основе слияния сигналов разворота тренда, поступающих от пересечения скользящих средних и генератора наклона линейной регрессии.

Стратегия пересечения основана на 14-периодной линии оповещения MA и 28-периодной простой скользящей средней (SMA). Сигналы разворота тренда генерируются, когда линия MA Alert пересекает линию 28 SMA.

Разворот тренда также должен быть подтвержден на основании слияния другого сигнала разворота тренда, исходящего от линии наклона линейной регрессии. Это просто основано на пересечении линии LRM ее медианы, равной нулю.

Показатели:

MA_ALERT
- МА Период: 14
Скользящее среднее
- Период: 28 г.
- Метод MA: Простой
LinearRegSlope_v1

Предпочтительные временные рамки: 30-минутные, 1-часовые, 4-часовые и дневные графики

Валютные пары: Форекс майоры, миноры и кроссы

Торговые сессии: Токийские, лондонские и нью-йоркские сессии

Купить торговую настройку

Запись

Линия оповещения MA должна пересечь линию 28 SMA.
Линия наклона линейной регрессии должна пересечь точку выше нуля.
Введите ордер на покупку при слиянии сигналов разворота тренда, указанных выше.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на поддержку ниже свечи входа.

Выход

Закройте сделку, как только линия оповещения MA пересечет линию 28 SMA.
Закройте сделку, как только линия наклона линейной регрессии перейдет ниже нуля.

Настройка торговли на продажу

Запись

Линия оповещения MA должна пересечь линию 28 SMA ниже линии XNUMX SMA.
Линия наклона линейной регрессии должна пересечь границу ниже нуля.
Введите ордер на продажу при слиянии сигналов разворота тренда ниже.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на сопротивление выше свечи входа.

Выход

Закройте сделку, как только линия оповещения MA пересечет линию 28 SMA.
Закройте сделку, как только линия наклона линейной регрессии перейдет выше нуля.

Заключение

Эта простая торговая стратегия разворота тренда может дать хорошие сетапы для разворота тренда при использовании в правильном типе рыночных условий или валютной пары.

Хотя эта стратегия разворота тренда может быть не такой точной, как другие стратегии, основанные на тренде, она все же способна создавать высокодоходные торговые сетапы. Это фактор, который может помочь трейдерам стабильно получать прибыль в долгосрочной перспективе.

Однако череда неудачных кроссоверов может привести к некоторым потерям. Разумно контролировать размер позиции и управление капиталом при торговле на разворотах тренда.