Разворотная торговая стратегия Форекс Кельтнера

14 августа 2020

809

Существуют торговые стратегии, которые заставят вас удерживать сделку так долго и на таком количестве свечей одновременно. Эти виды торговли великолепны, они позволяют вам максимизировать прибыль от каждой сделки. Однако существуют стратегии, которые позволяют вам достаточно быстро войти и выйти и заработать немного денег. Это те виды сделок, которые не вызывают такого стресса, потому что вам не нужно так долго ждать и ерзать в ожидании 10, 15 или даже 20 свечей, прежде чем закрыть сделку.

Разворотная торговая стратегия Форекс Келтнера — одна из тех стратегий, которая позволит вам войти и выйти из сделки в среднем за 5 свечей, а иногда и меньше. Эта стратегия позволяет совершать быстрые прибыльные сделки за короткий промежуток времени по сравнению с таймфреймом, используемым для торговли на краткосрочных разворотах в условиях перенапряжения рынка.

Канал Келтнер

Канал Кельтнера — это индикатор, основанный на волатильности, который отмечает перенапряжение на самом графике на основе скользящего среднего. В каком-то смысле это выглядит и работает почти так же, как широко известные полосы Боллинджера. Он имеет среднюю линию, основанную на скользящей средней, и пару линий, охватывающих среднюю линию: одну над ней, а другую под ней.

Однако разница заключается в нескольких особенностях. Во-первых, канал Кельтнера основан на экспоненциальной скользящей средней. Это позволяет получить более плавное среднее значение по сравнению с полосами Боллинджера. Затем внешние полосы. В то время как полосы Боллинджера основаны на вычислении стандартного отклонения, внешние полосы канала Кельтнера основаны на среднем истинном диапазоне (ATR). Эта функция кажется очень логичной. Средний истинный диапазон рассчитывается на основе среднего диапазона периода или среднего размера свечи. Если цена отклоняется достаточно далеко от среднего значения, которое в данном случае является экспоненциальной скользящей средней, в результате чего она отклоняется более чем на 1x ATR или более от среднего значения, это может быть потенциальным разворотом. Представьте себе внешние полосы в виде резиновой ленты. Когда цена приближается к внешним полосам, эти полосы имеют тенденцию подталкивать цену обратно к среднему значению. Чем сильнее цена приближается к внешним полосам, тем сильнее будет реакция, которая часто приводит к тому, что цена подталкивается к другой стороне полосы.

Стохастические осцилляторы

Стохастический осциллятор — популярный осциллирующий индикатор, основанный на импульсе. Это ограниченный осциллятор, что означает, что он движется в фиксированном диапазоне. В этом случае стохастические осцилляторы движутся от нуля до 100 с 50 в качестве средней линии. Он рисует линии, которые переплетаются и пересекают друг друга. Если более быстрая линия пересекает более медленную линию вверх, это сигнал на покупку. Если более быстрая линия пересекает более медленную линию вниз, это сигнал на продажу. Поскольку стохастический осциллятор является ограниченным осциллятором, он позволяет трейдерам отмечать область, которую мы могли бы рассматривать как перепроданность или перекупленность, которая обычно находится на уровнях 20 и 80. Сигналы, возникающие за пределами этих линий, считаются высоковероятными из-за тенденции цены к росту. возвращайтесь к среднему значению всякий раз, когда цена перепродана или перекуплена.

Концепция торговой стратегии

Из-за характера двух индикаторов, указывающих на то, когда рынок перепродан или перекуплен, эти два индикатора можно рассматривать как дополняющие друг друга. Эта стратегия основана на концепции открытия сделок всякий раз, когда два индикатора генерируют сигналы, когда рынок перепродан или перекуплен.

Эта стратегия сначала отфильтровывает сделки на основе общего направления тренда. Эта стратегия использует 50-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в качестве основы для тренда. Тренд оценивается на основе положения цены относительно 50-дневной EMA. Рынок считается бычьим, если цена выше 50 EMA, и медвежьим, если цена ниже нее.

Затем мы ждем слияния состояний перепроданности или перекупленности на двух индикаторах. Если тренд бычий, мы будем ждать, пока цена совершит краткосрочный разворот, что приведет к перепроданности цены на основе канала Кельтнера. Это произойдет, когда цена закроется ниже нижней внешней полосы. Затем мы ждем, пока цена снова закроется внутри канала Кельтнера, указывая на то, что цена может реагировать на состояние перепроданности, вызывая возможный разворот.

Поскольку описанная выше ситуация происходит на канале Кельтнера, стохастический осциллятор также должен показывать рыночное состояние перепроданности, имея обе линии ниже 20. Затем мы ждем, пока более быстрая линия пересечет более медленную линию, сигнализируя о настройке сделки на покупку. Затем мы совершаем сделку при стечении этих условий.

Что касается установки на продажу на рынке с медвежьим трендом, переверните условия для слияния состояния перекупленности с медвежьим трендом.

Показатели:

50 ЕМА (золото)
Кельтнер_Шанель
- МА Период: 10
- Период ATR: 10
- Кшифт: 1
стохастический осциллятор
- %К период: 15
- %D период: 3
- Замедление: 2

Таймфрейм: любой

Валютная пара: любой

Торговая сессия: Лондонская и Нью-Йоркская сессия на таймфреймах 30 минут и ниже; любая торговая сессия на таймфреймах выше 1 часа

Настройка сделки на покупку (длинная позиция)

Запись

Цена должна быть выше 50 EMA.
Цена должна закрыться ниже нижней внешней полосы канала Кельтнера.
Две линии стохастического осциллятора должны опуститься ниже 20.
Введите ордер на покупку, как только цена закроется внутри канала Кельтнера и более быстрая линия стохастического осциллятора пересечет более медленную линию.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума свечи.

Выход

Закройте сделку, как только цена закроется выше верхней внешней полосы.

Продажа (короткая позиция)

Запись

Цена должна быть ниже 50 EMA.
Цена должна закрыться выше верхней внешней полосы канала Кельтнера.
Две линии стохастического осциллятора должны подняться выше 80.
Введите ордер на продажу, как только цена снова закроется внутри канала Кельтнера и более быстрая линия стохастического осциллятора пересечет ниже более медленной линии.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на несколько пунктов выше максимума свечи.

Выход

Закройте сделку, как только цена закроется ниже нижней внешней полосы.

Заключение

В этой стратегии встречаются сделки, соответствующие тренду, и сделки, разворотные к среднему. Входы чисто среднего разворота, основанные на канале Кельтнера или стохастическом осцилляторе, без учета тренда, могут работать, но это не будет иметь такую высокую вероятность, как когда эти индикаторы торгуют в направлении тренда. Это связано с тем, что в условиях тренда цена имеет тенденцию возобновлять свой предыдущий тренд, как только она приближается к среднему значению.

Наличие канала Кельтнера и стохастического осциллятора в слиянии, а также совершение сделок, которые совпадают с направлением 50-дневной EMA, часто приводит к сделке с высокой вероятностью.