Форекс стратегии

Торговая стратегия Форекс «Моментум канала Кельтнера»

17 ноября 2018

609

Торговая стратегия Форекс «Моментум канала Кельтнера»

Стратегии импульса являются основой арсенала стратегий многих профессиональных скальперов. Его наличие определенно необходимо любому трейдеру, желающему зарабатывать деньги на рынках Форекс.

Стратегии импульса основаны исключительно на силе. Идея состоит в том, что цена иногда движется с такой силой, прорывая уровни поддержки и сопротивления, что она не может не продолжить движение еще хоть немного. Думайте об этом как о цене грузового грузовика, движущегося со скоростью сто миль в час. Даже если бы он врезался в кирпичную стену, которая является нашими опорами и сопротивлениями, он все равно сдвинулся бы на несколько метров. Это импульс. Это то, на чем мы хотели бы заработать деньги.

Индикатор канала Кельтнера

Теперь позвольте мне представить вам единственный индикатор, который мы будем использовать в этой стратегии, — индикатор канала Кельтнера. Итак, что это такое? Канал Кельтнера – это простой индикатор, представленный Честером Келтнером в его книге «Как заработать деньги на сырьевых товарах» в 1960-х годах. Учитывая предысторию написания этой книги, мы можем понять, насколько прост этот индикатор. Имейте в виду, что в это время мощные компьютеры все еще трудно найти. Келтнеру нужен был индикатор, который мог бы помочь ему визуально читать графики, но в то же время был бы прост в расчете. Он придумал канал Кельтнера, простой, простой и легкий в расчете индикатор, который может значительно облегчить чтение графиков нужному человеку.

Канал Кельтнера имеет два основных индикатора – скользящее среднее и средний истинный диапазон (ATR). Эти два индикатора, используемые в тандеме, уже являются очень мощными.

Во-первых, скользящая средняя. Имея скользящую среднюю, можно было бы получить представление о направлении тренда или, по крайней мере, о краткосрочном тренде, если использовать стандартную 20-периодную скользящую среднюю. Еще одна вещь, которую вы можете получить из этого, — это представление о том, соблюдает ли цена этот тренд, если не будет слишком часто раскачивать ее взад и вперед. И, наконец, вы также можете получить представление о силе тренда по крутизне угла скользящей средней.

Тогда у вас есть средний истинный диапазон (ATR). Имея ATR, вы сможете понять, находятся ли длины свечей в пределах среднего значения или становятся длиннее. Более короткие свечи, которые содержатся в канале Кельтнера и составляют примерно четверть ширины канала, могут означать сокращение или затишье на рынке. С другой стороны, более длинные свечи могут означать расширение, волатильность и даже импульс. Это то, что мы будем использовать в этой стратегии.

Чтобы дать вам представление о том, как выглядит канал Кельтнера, ниже приведен снимок экрана графика с индикатором.

Канал Кельтнера против полос Боллинджера

На первый взгляд вы заметите, что это действительно похоже на полосу Боллинджера. Да, он чем-то похож на полосу Боллинджера, но с несколькими очень важными отличиями.

Во-первых, полосы Боллинджера обычно используют простую скользящую среднюю (SMA), тогда как канал Кельтнера обычно использует экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Лично я предпочитаю использовать EMA, поскольку считаю, что они более отзывчивы и имеют тенденцию еще сильнее удерживать цену. Хотя это всего лишь мое личное предпочтение.

Во-вторых, полосы Боллинджера используют стандартные отклонения для своих внешних полос, в то время как канал Кельтнера использует простой и понятный средний истинный диапазон (ATR) с множителем. Это каким-то образом позволяет Каналу Келтнера иметь более узкую полосу.

Используя такую же прямолинейность, как и при использовании ATR, легче оценить импульс. Просто увидев, что свеча закрылась за пределами полосы, мы могли бы сказать, что размер свечи более чем в два раза превышает размер средней свечи. Это может означать сильный импульс, который является предпосылкой этой стратегии.

Установка: использование канала Кельтнера для установки импульса

Итак, как нам торговать по каналу Кельтнера?

Есть несколько способов торговать по каналу Кельтнера. Некоторые будут торговать на откатах к средней линии. Однако, поскольку мы совершаем сделки на импульсе, мы будем искать сильный толчок за пределы полос, указывающий на сильный импульс.

Купить запись:

Подождите внезапного толчка, который закроется за пределами верхней внешней полосы.
Введите рыночный ордер на покупку, когда свеча закрывается за пределами верхней внешней полосы.

Stop Loss: На несколько пунктов ниже свечи входа.

Выход: Закройте сделку, как только свеча снова закроется внутри полос.

Продать запись:

Подождите внезапного толчка, который закроется за пределами нижней внешней полосы.
Введите рыночный ордер на продажу, когда свеча закроется за нижней внешней полосой.

Stop Loss: На несколько пунктов выше свечи входа.

Выход: Закройте сделку, как только свеча снова закроется внутри полос.

Заключение

Канал Кельтнера является хорошим индикатором для определения сильного импульса. Это происходит из-за простой идеи, что закрытие свечи, вышедшей из середины, за пределы внешней полосы, означает, что свеча значительно больше среднего значения. Этот тип сетапа является хорошим началом для импульсной стратегии.

Однако этот тип установки не лишен недостатков. Некоторые закрытия за пределами внешней полосы также могут не сработать.

Свечи, закрывающиеся за пределами полосы, но довольно маленькие, не являются свечами прорыва импульса. Однако это может быть продолжением свечи, которая должна была стать прорывом импульса, но не смогла закрыться за пределами канала.

Сигналы, являющиеся частью расширенного тренда, также могут быть поводом для осторожности. Сделки на импульсе основаны на силе. Но по мере того, как тренд становится слишком растянутым, сила тренда также ослабевает, и в результате даже некоторые из наших сигналов могут не сработать. Первый и второй импульсы тренда по-прежнему имеют высокую вероятность, но по мере того, как вы переходите к четвертому импульсу и выше, он может не иметь такой силы, как хотелось бы, поскольку многие трейдеры, которые хотели войти в этот тренд, могли уже вошли или, что еще хуже, уже выбрались.

Кроме того, не вступайте в сделку до закрытия свечи. Пока свеча не закроется, мы никогда не узнаем, является ли свеча сигнальной свечой импульса, или она просто достигла пика за пределами внешних полос только для того, чтобы вернуться обратно в канал и закрыться. В результате у вас остается свеча с длинным фитилем на другом конце, что означает, что это разворотная свеча, полная противоположность той свече, на которой мы хотели бы торговать.

Опять же, эта стратегия является хорошей отправной точкой для начала и дальнейшего развития. Хотя сигналы более четкие для графиков свинг-трейдинга, это также может быть эффективно для скальпинга, учитывая, что это стратегия импульсного типа.

Изучите его, добавьте свои фильтры и развивайте дальше. Удачной торговли.