Форекс стратегии

Фильтр Калмана Кросс-торговая стратегия Forex

30 сентября, 2022

1299

Кроссоверные стратегии, вероятно, являются одним из самых популярных типов торговых стратегий, с которыми сталкиваются трейдеры. Почти все трейдеры сталкивались с этим типом торговой стратегии. Это особенно актуально для новых трейдеров. Это потому, что стратегии кроссовера настолько просты в реализации, что это может сделать каждый. Если вы смогли определить пересечение двух линий, то все готово.

Однако стратегии кроссовера, даже при всей своей простоте, не так уж просты. Трейдеры часто попадают в ситуацию, когда они слишком поздно входят в сделку или открывают сделки на рынке, который не разворачивается. Это часто приводит к тому, что трейдеры несут последовательные убытки, поскольку такие рыночные условия являются обычным явлением на рынке. Эти условия называются нестабильными или ранжирующими рынками. Неустойчивые рынки, как правило, не показывают четкого направления и могут двигаться вперед и назад, не создавая тренда. Рядовые рынки немного более определены по сравнению с изменчивыми рынками, однако цены по-прежнему движутся в пределах фиксированного диапазона.

Стратегии кроссовера лучше всего подходят для одного типа рыночных условий. Это рыночные условия разворота тренда. В таких условиях трейдеры, которые вошли в сделку в начале тренда и вышли из него в конце тренда, получают огромную прибыль.

Торговая стратегия Forex Cross Forex с фильтром Калмана — это стратегия разворота тренда, которая предоставляет торговые сигналы на основе пересечений модифицированных скользящих средних и подтверждения импульсной свечи. Это дает торговым установкам преимущество, заключающееся в том, что первоначальный импульс исходит от импульсной свечи в начале сделки, что часто приводит к тренду на рынке.

ХМА v2

HMA по сути означает скользящую среднюю корпуса. HMA v2 — это технический индикатор, следующий за трендом и основанный на скользящем среднем.

Большинство скользящих средних страдают одним общим недостатком. Либо линия скользящего среднего слишком запаздывает, либо легко восприимчива к ложным сигналам, исходящим из неспокойных рыночных условий.

Слишком запаздывающее скользящее среднее часто приводит к тому, что трейдеры слишком поздно входят в сделку и выходят из нее, в результате чего они теряют деньги при прибыльной торговой установке.

С другой стороны, скользящее среднее, которому не хватает сглаживания, легко пересекется с ценой или любыми другими сигналами, даже если тренд явно не развернулся. Это заставило бы трейдеров совершать сделки, которые не должны были быть действительными.

HMA v2 позволяет сгладить линию скользящей средней и в то же время сделать ее более чувствительной к движениям цены. Это дает нам линию скользящего среднего, которая вызывает меньше ложных сигналов и в то же время позволяет трейдерам более эффективно реагировать на развороты тренда.

Индикатор HMA v2 отображает на ценовом графике серию точек, показывая движение линии HMA. Точки меняют цвет в зависимости от направления тренда. Голубая линия указывает на бычий тренд, а томатная линия указывает на медвежий тренд.

Фильтр Калмана

На первый взгляд трейдер может подумать, что фильтр Калмана — это просто еще одна модифицированная скользящая средняя, но это не так.

Фильтрация Калмана, также известная как линейно-квадратическая оценка (LQE), представляет собой алгоритм, который использует серию исторических данных, содержащих статистический шум, и дает оценку, которая часто более точна, чем те, которые сравниваются с другими формами измерений, основанными на одно измерение.

В случае торговли на рынке Форекс используемые исторические данные представляют собой исторические движения цен. Эти ценовые движения имеют шум, который очень распространен на рынке.

По сравнению с традиционным скользящим средним фильтр Калмана выглядит как обычная линия скользящего среднего. Однако трейдеры могли заметить, что фильтр Калмана движется более плавно по сравнению с большинством линий скользящих средних, но в то же время более чувствителен к движениям цены.

Индикатор Kalman Filter рисует линию, указывающую направление тренда. Эта линия меняет цвет в зависимости от направления тренда. Бирюзовая линия указывает на бычий тренд, а оранжевая линия указывает на медвежий тренд.

Торговая стратегия

Эта торговая стратегия представляет собой торговую стратегию разворота тренда, торгующую на пересечении точек HMA v2 и фильтра Калмана. Однако вместо того, чтобы торговать на фактическом пересечении двух индикаторов, он ждет пары подтверждений.

Пересечение между ними часто означает, что точки HMA v2 либо уже изменили цвет, либо меняют цвет во время пересечения. Однако фильтр Калмана не меняет цвет сразу. Прежде чем изменить цвет, он ожидает подтверждения, встроенного в его алгоритм. Действительные торговые настройки должны иметь цвет линии фильтра Калмана перед входом в сделку.

Помимо этого, трейдерам следует также учитывать характеристики ценового действия. Свеча импульса должна быть сформирована, чтобы иметь большую уверенность в том, что цена может развернуться.

Показатели:

HMA_v2
- Период HMA: 70
Калман_фильтр

Предпочтительные временные рамки: 1-часовой, 4-часовой и дневной графики

Валютные пары: Форекс майоры, миноры и кроссы

Торговые сессии: Токийские, лондонские и нью-йоркские сессии

Купить торговую настройку

Запись

Точки HMA v2 должны изменить цвет на светло-голубой.
Линия фильтра Калмана должна пересекать точки HMA v2.
Строка фильтра Калмана должна изменить цвет на бирюзовый.
Должна сформироваться свеча бычьего импульса.
Введите ордер на покупку после подтверждения этих условий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале ниже входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только линия фильтра Калмана пересечет точку HMA v2.

Настройка торговли на продажу

Запись

Точки HMA v2 должны измениться на помидоры.
Линия фильтра Калмана должна пересекать точки HMA v2.
Строка фильтра Калмана должна изменить цвет на оранжевый.
Должна сформироваться медвежья импульсная свеча.
Введите ордер на продажу после подтверждения этих условий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале над входной свечой.

Выход

Закройте сделку, как только линия фильтра Калмана пересечет точки HMA v2.

Заключение

Эта стратегия разворота тренда, основанная на пересечении этих двух индикаторов, потенциально может принести огромную прибыль. Это связано с тем, что торговые настройки могут действовать от начала тренда до момента его разворота.

Однако, как и у большинства стратегий кроссовера, у нее есть периоды, когда она подвержена ложным сигналам. Это происходит всякий раз, когда рынок становится нестабильным. В таких условиях лучше избегать торговли по этой стратегии. Торгуйте по этой стратегии только тогда, когда рынок имеет тенденцию производить огромные колебания, которые приводят к возникновению трендов.