Форекс стратегии

Торговая стратегия Форекс с скользящей средней Халла

9 ноября 2018

731

Торговая стратегия Форекс с скользящей средней Халла

Скользящие средние, вероятно, являются одним из самых популярных индикаторов, используемых трейдерами. Это просто, логично и, что более важно, работает. Фактически, большинство прибыльных трейдеров имеют в своей стратегии своего рода скользящую среднюю.

Различные способы использования скользящих средних

Существует несколько различных способов использования скользящих средних.

Один из способов использования скользящих средних — это индикатор смещения тренда или своего рода фильтр направления тренда на основе скользящих средних. Например, на графике ниже цена остается ниже 200-й экспоненциальной скользящей средней (EMA).

В этом типе долгосрочного нисходящего рыночного состояния, основанного на 200 EMA, трейдер может сказать, что он будет совершать только сделки на продажу. Это его предвзятость в направлении тренда.

Другой способ использования скользящих средних — в качестве динамической поддержки или сопротивления. Цены имеют тенденцию отскакивать от популярных скользящих средних, поскольку большинство трейдеров, которые хотели войти в рынок, основываясь на направлении тренда, часто рассматривали такие цены как скидку. На графике ниже обратите внимание, как цена удобно отскочила от скользящей средней, которая выступала в качестве динамической поддержки.

Кроме того, еще один популярный метод использования скользящих средних в качестве самостоятельной стратегии – пересечение. Это сигналы входа, генерируемые в виде пересечения скользящих средних, что означает изменение направления тренда. Обратите внимание на пример ниже, как медвежий разворот был подтвержден пересечением скользящих средних.

Другой путь

Хотя три метода использования скользящих средних, описанные выше, обычно используются большинством трейдеров, существуют и другие способы использования скользящих средних. Одним из них является метод, разработанный Аланом Халлом, с использованием скользящей средней Халла (HMA).

Скользящая средняя Халла (HMA) — это, по сути, скользящая средняя, которая придает больший вес самым последним свечам. Он учитывает взвешенное скользящее среднее (WMA). Делая это, он увеличивает вес последних свечей, делая скользящую среднюю более чувствительной к текущей цене. В результате получается скользящая средняя, которая поворачивается намного быстрее по мере изменения направления цены.

Итак, что это нам дает? Это позволяет трейдерам использовать поворот скользящей средней Халла в качестве сигнала для входа в рынок раньше, чем это сделало бы большинство трейдеров. Поскольку цена начнет двигаться вверх, HMA также будет иметь тенденцию указывать вверх; если цена развернется вниз, она также укажет вниз. Этот поворот вверх и вниз будет менее запаздывающим сигналом для входа по сравнению со стратегией пересечения.

Концепция стратегии

Эта стратегия будет вращаться вокруг скользящей средней Халла (HMA) и метода, в котором она должна использоваться. Вместо использования обычного пересечения в качестве сигнала на вход, мы будем использовать изменение направления HMA в качестве сигнала на вход. Это можно сделать, наблюдая за тем, как HMA меняет направление, однако существуют специальные индикаторы, которые позволяют HMA менять цвет при изменении направления. Для простоты использования мы будем использовать этот тип пользовательского индикатора. Когда HMA станет зеленым, указывая на то, что HMA движется вверх, мы будем покупать пару. Если HMA станет синим, что указывает на спад, мы будем продавать пару.

Помимо этого сигнала на вход мы также добавим один из способов использования обычных скользящих средних. Мы будем использовать экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) 200, чтобы отфильтровать направление тренда на основе долгосрочного тренда. Мы будем принимать сигналы на покупку только в том случае, если цена выше 200 EMA, и сигналы на продажу только в том случае, если цена ниже 200 EMA.

Валютная пара: любая

Таймфрейм: 5-минутный график и выше.

Купить торговую настройку

Запись

Цена должна быть выше 200 EMA (коричневая).
Введите рыночный ордер на покупку, когда HMA станет зеленым.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на минимуме незначительного колебания ниже свечи входа.

Take Profit

Установите целевой тейк-профит в 2 раза выше риска стоп-лосса.

В этой торговой схеме вход на покупку сработал. На самом деле, из этой сделки можно было бы получить гораздо больше, если бы мы не использовали целевой тейк-профит в качестве выхода. Однако при предыдущем входе мы могли быть выбиты из прибыльной сделки, потому что HMA немного развернулся только для того, чтобы отскочить в область немного выше 200 EMA.

Настройка торговли на продажу

Запись

Цена должна быть ниже 200 EMA (коричневая).
Введите рыночный ордер на продажу, когда HMA станет синим.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на небольшом максимуме колебания над свечой входа.

Take Profit

Установите целевой тейк-профит в 2 раза выше риска стоп-лосса.

В этом примере торговой схемы цена пошла в нашу пользу и в конечном итоге достигла цели по прибыли после нескольких свечей консолидации. На этом графике также есть несколько возможных вариантов входа, которые могли бы сработать, поскольку этот долгосрочный тренд длился некоторое время. Однако существуют свечи входа, которые будут слишком длинными и слишком далекими от скользящих средних. Это может означать, что валютная пара уже слишком перенапряжена, что, на мой взгляд, весьма рискованно.

Заключение

Такое сочетание использования скользящих средних с использованием широко используемых экспоненциальных скользящих средних и пользовательской скользящей средней Халла является хорошим способом торговли на рынке. Это очень логично, поскольку с этими установками мы торгуем по тренду. Поступая так, мы увеличиваем шансы в свою пользу.

Еще одним преимуществом этой стратегии является то, что скользящая средняя Халла имеет тенденцию быть менее запаздывающей, чем обычные точки пересечения скользящих средних. Поступая так, мы увеличиваем наши шансы, поскольку, выйдя на рынок немного раньше, мы можем предположить, что цена еще имеет некоторое пространство для движения и достижения наших целей.