Четвертый закон торговой стратегии Форекс

1 ноября 2018

725

Четвертый закон торговой стратегии Форекс

Ибо каждое действие есть равное и противоположное противодействие. Это третий закон Ньютона. Хотя этот закон применяется в физике и науке, Ньютон мог бы стать великим трейдером. Эта концепция в основном суммирует то, что такое возврат к среднему.

Однако, хотя большая часть этой идеи применима к торговле, торговля все же гораздо более непредсказуема по сравнению с физикой. Нет никаких правил, никаких законов, ничего, что управляло бы человеческой психологией, когда дело касается денег. Мы могли бы сказать, что в трейдинге «каждое действие представляет собой равное или слишком сильное противодействие». Применительно к концепции возврата к среднему значению это означает, что ценовые экстремумы могут стать источником мощной реакции, намного более сильной, чем предыдущее действие, вызвавшее экстремальное ценовое состояние. Это означает, что рыночные условия перекупленности или перепроданности могут стать потенциальным источником разворотов рынка или прорывов.

Давайте рассмотрим этот закон, используя широко используемый индикатор — полосу Боллинджера.

Полоса Боллинджера является отличным индикатором для определения ценовых экстремумов. Это связано с тем, что внешние полосы этого индикатора могут не только указывать, перепродан или перекуплен рынок, область вокруг него действует как динамическая поддержка или сопротивление. Часто вы замечали, что цена отклоняет ценовые точки за пределами полосы, а затем отскакивает обратно внутрь полосы. Однако во многих случаях цена будет сильно отскакивать по сравнению с толчком, который вызвал первоначальное экстремальное состояние цены. Этот импульс от отскока затем запускает тренд, тренд, на котором мы можем извлечь выгоду.

Настройка

Для этой стратегии мы, конечно, будем использовать 20-периодную полосу Боллинджера со стандартным отклонением три (3). Это позволит нам определить ценовые экстремумы, которые слишком далеки от среднего значения. Чем дальше цена от среднего значения, тем сильнее давление на нее, чтобы развернуться. Чем сильнее давление с целью разворота, тем выше вероятность начала противоположного тренда. Мы будем искать состояние рынка, при котором цена коснется внешних полос, указывая либо на перекупленность, либо на перепроданность рынка.

Однако простого прикосновения к внешним полосам недостаточно, чтобы определить разворот. Во многих случаях на трендовом рынке цена приближается к внешним полосам, а не разворачивается.

Чтобы определить потенциальный разворот, мы будем искать часто используемую разворотную свечу — пин-бар. Объединив пин-бар с индикатором полосы Боллинджера, мы будем искать пин-бар, в котором фитили свечи пронзили внешние полосы, но цена все еще закрывается внутри полосы.

Срок: любой

Купить запись:

Цена должна находиться в области нижней внешней полосы, указывая на то, что цена перепродана.
Должен появиться бычий пин-бар с фитилями, касающимися нижней внешней полосы и закрывающимися внутри полосы Боллинджера.
Введите рыночный ордер на покупку при закрытии свечи пин-бара.

Stop Loss: Установите стоп-лосс на минимуме свечи.

Тейк-профит 1: Установите целевой тейк-профит на половину размера позиции, в 2 раза превышающий риск стоп-лосса.

Тейк-профит 2: Установите целевой тейк-профит на оставшуюся половину размера позиции, в 5 раз превышающий риск стоп-лосса.

Продать запись:

Цена должна находиться в области верхней внешней полосы, указывая на то, что цена перекуплена.
Должен появиться медвежий пин-бар с фитилями, касающимися верхней внешней полосы и закрывающимися внутри полосы Боллинджера.
Введите рыночный ордер на продажу при закрытии свечи пин-бара.

Stop Loss: Установите стоп-лосс на максимуме свечи.

Заключение

Чрезмерно экстремальное состояние с использованием полосы Боллинджера в 3 стандартных отклонения увеличивает вероятность разворота. Это потому, что давление, требующее разворота, уже слишком сильное. Думайте о внешних полосах как о резиновой ленте, которая пытается сдерживать цену и никогда не порвется. Цена могла бы и попыталась бы вырваться из нее, но она всегда будет возвращать цену обратно в полосу Боллинджера. Чем дальше продвигается цена, тем сильнее становится эта резинка, и как только эта резинка успешно подтолкнет цену обратно, вполне вероятен разворот.

Сочетание этой характеристики полосы Боллинджера с широко используемой свечой разворота пин-бара увеличивает шансы на разворот.

Еще одним аспектом этой стратегии является несколько целей тейк-профита. Первая цель тейк-профита — это, по сути, страховка от того, что как только она будет достигнута, сделка уже окажется в безубыточности, поскольку половина размера позиции уже принесла двойной риск. Вторая цель тейк-профита — это прибыль, поскольку она увеличивает соотношение вознаграждения и риска благодаря своей цели 5:1. Однако, чтобы еще больше увеличить соотношение прибыли и риска, мы могли бы также переместить стоп-лосс в безубыток, как только будет достигнут первый целевой тейк-профит. Делая это, мы получим общую прибыль, что бы ни случилось.

Но не все установки будут прибыльными. Если вы заметили в нашей настройке продажи, рядом со вторым целевым тейк-профитом находился пин-бар с фитилями, отклоняющими нижнюю полосу. Это была бы правильная установка, и цена развернулась в течение нескольких свечей. Однако, если бы эта установка была продана, целевой тейк-профит даже в размере 2:1 не был бы достигнут. Это часть торговли. Убыточные сделки случаются, и нам придется с этим справиться.