Торговая стратегия Форекс Fisher RVI и 50 SMA Trend Pullback для MT5

22 февраля 2021

947

Многие профессиональные трейдеры торгуют сетапами продолжения тренда, основанными на слиянии тренда и разворота среднего значения. Хотя эти концепции кажутся полярно противоположными, этот сценарий действительно существует довольно часто на трендовых рынках. Это слияние тренда и возможность разворота к среднему возникает всякий раз, когда ценовое действие значительно откатывается назад во время трендового рынка.

Эта стратегия представляет собой простую стратегию продолжения тренда, которая торгует при слиянии тренда и сигнала разворота среднего значения.

Индикатор Фишера RVI

Индикатор Fisher RVI — это осциллятор, основанный на импульсе, который создан на основе двух осцилляторов — индикатора обратного преобразования Фишера и индекса относительной силы (RVI). Индикатор преобразования Фишера, разработанный Джоном Элерсом, хотя и не идеален, но является очень точным техническим индикатором, который указывает направление тренда и импульса, а также развороты ценовых колебаний. RVI, с другой стороны, является относительно более плавным индикатором импульса, который может обнаруживать изменения в направлении и силе рыночного импульса. Объединение этих двух отдельных показателей в один может оказаться очень многообещающим предложением.

Индикатор Fisher RVI строит две линии, которые колеблются в диапазоне от -2.65 до 2.65. Красная линия, которая является более быстрой линией, называется линией Фишера RVI, а синяя линия, которая является более медленной линией, является ее парой сигнальных линий. Сигнальная линия движется аналогично линии Fisher RVI. Единственное отличие состоит в том, что он смещен назад. Это облегчает пользователям определение момента разворота линии Fisher RVI, поскольку две линии будут пересекаться.

Пересечение двух линий указывает на разворот импульса. Пересечение линии Fisher RVI выше сигнальной линии указывает на бычий разворот импульса, а пересечение линии Fisher RVI ниже сигнальной линии указывает на медвежий разворот импульса.

Линии имеют тенденцию сглаживаться всякий раз, когда они достигают -2.65 или 2.65. При -2.65 рынок можно считать перепроданным в краткосрочной перспективе, а при 2.65 — перекупленным в краткосрочной перспективе. Пересечение, возникающее после того, как две линии выровнялись, можно рассматривать как вероятный сигнал разворота среднего.

50 простых скользящих средних

Линия простой скользящей средней (SMA) с 50 барами обычно считается одним из основных индикаторов для определения направления среднесрочного тренда. Опытные розничные и институциональные трейдеры часто используют линию 50 SMA, чтобы определить направление и смещение тренда, потенциальные точки отката ценового действия, а также потенциальные развороты тренда.

Один из способов определения направления тренда трейдерами основан на том, где обычно находится ценовое действие по отношению к линии 50 SMA. Ценовое действие, которое постоянно находится выше линии 50 SMA, указывает на восходящий тренд на рынке. С другой стороны, ценовое действие, которое постоянно находится ниже линии 50 SMA, указывает на нисходящий тренд на рынке.

Другой метод основан на наклоне линии 50 SMA. Скользящие средние имеют тенденцию двигаться в направлении движения цены. Таким образом, скользящие средние также имеют тенденцию закручиваться и наклоняться в направлении движения цены. Фактически, направление тренда также можно определить по направлению наклона линии скользящего среднего. В случае среднесрочного тренда трейдеры часто наблюдают за направлением наклона линии 50 SMA, чтобы определить направление тренда.

Линия 50 SMA также может выступать в качестве динамической области поддержки или сопротивления на трендовых рынках. Ценовое действие часто откатывается в районе линии 50 SMA, поскольку оно колеблется в рамках тренда. Однако он также часто останавливается в районе линии 50 SMA, прежде чем отскочить и совершить импульс обратно в направлении тренда.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия основана на концепции торговли на слиянии отката тренда и краткосрочного сигнала разворота к среднему, торгующего в направлении тренда.

Линия 50 SMA используется для определения направления тренда, основываясь как на общем расположении ценового действия относительно линии 50 SMA, так и на основании наклона линии. Тем не менее, трейдеры также должны визуально подтвердить, действительно ли рынок находится в тренде, основываясь на характеристиках и закономерностях колебаний цен. В этом случае мы бы предпочли торговать только в направлении тренда, обозначенном линией 50 SMA.

Помимо того, что линия 50 SMA является фильтром направления тренда, она также используется как область, где мы ожидаем потенциальных откатов.

Поскольку цена откатывается к линии 50 SMA, импульс также должен временно развернуться. Если откат достаточно глубокий, индикатор Fisher RVI начнет выравниваться на крайних точках своего диапазона, указывая на потенциально перекупленный или перепроданный рынок. Пересечение после выравнивания линий Фишера RVI будет нашим сигналом, указывающим на возобновление импульса в направлении тренда.

Купить торговую настройку

Запись

Ценовое действие обычно должно быть выше линии 50 SMA.
Линия 50 SMA должна наклоняться вверх.
Подождите, пока цена откатится около линии 50 SMA, что приведет к временному падению линии Fisher RVI и выравниванию ее нижнего экстремума.
Свеча бычьего импульса должна сформироваться около линии 50 SMA.
Откройте ордер на покупку, как только линия Fisher RVI пересечет свою сигнальную линию.

Stop Loss

Установите стоп-лосс ниже свечи входа.

Выход

Закройте сделку, как только цена покажет признаки медвежьего разворота.

Настройка торговли на продажу

Запись

Ценовое действие обычно должно быть ниже линии 50 SMA.
Линия 50 SMA должна наклоняться вниз.
Подождите, пока цена откатится около линии 50 SMA, что приведет к временному падению линии Fisher RVI и выравниванию ее верхнего экстремума.
Свеча медвежьего импульса должна сформироваться около линии 50 SMA.
Откройте ордер на продажу, как только линия Fisher RVI пересечет свою сигнальную линию.

Stop Loss

Установите стоп-лосс над входной свечой.

Выход

Закройте сделку, как только цена покажет признаки бычьего разворота.

Заключение

Эта стратегия особенно эффективна при использовании в условиях трендового рынка с достаточно большими колебаниями цен. Это позволяет линиям Fisher RVI обнаруживать сигналы разворота среднего сразу после отката.

Хотя эта стратегия и не идеальна, она все же имеет потенциал для создания ряда прибыльных сделок с достойным соотношением риска и вознаграждения, когда она используется в правильных рыночных условиях.