Fade Away News Торговая стратегия Форекс

24 октября 2018

769

Fade Away News Торговая стратегия Форекс

Торговля на новостях — одна из самых сложных в освоении профессий, особенно для нас, розничных трейдеров. Даже у проп- и институциональных трейдеров есть все инструменты и приемы в рукавах, но они все равно ошибаются. У них есть исследовательские группы, высококлассные штуковины и торговые платформы Bloomberg, а также все блестящие количественные умы в их командах, которые помогают им прогнозировать новости. Кроме того, они имеют лучшее преимущество перед своими коллегами-институциональными трейдерами. У них есть так называемый шепотный номер. По сути, это цифра, которая могла либо просочиться в сеть до фактического выпуска новостей, либо цифра, с которой согласны большинство людей, занимающихся количественным анализом. Таким образом, они торгуют информацией, которая у них есть до выхода новостей, а затем используют волатильность, возникающую во время выпуска новостей, чтобы выйти из позиции с прибылью.

Мы, розничные торговцы, просто не имеем такого преимущества. Большинство розничных торговцев делают так, что колеблются в цене за несколько секунд до выпуска новостей. Я так делал. Однако из-за присутствия алгоритмических трейдеров фактические спреды часто неизвестны. Это очень плохо для стрэддл-сделок. Это потому, что вы не знаете, насколько широко вам следует располагаться, до фактического выпуска новостей, и вы узнаете только в том случае, если ваш стоп-лосс сработает. Видите ли, за секунды до выхода новостей эти алгоритмические трейдеры вытаскивают свои отложенные ордера. Это приводит к тому, что рынок иссякает буквально в мгновение ока, только тогда реальный спред может быть известен, но только брокерами и теми, чей стоп-лосс сработал за долю секунды. Я был одним из них. Спред увеличился на 10 пунктов, и мой отложенный ордер и стоп-лосс сработали практически одновременно.

Это не стратегия разглагольствований. Это альтернативная стратегия торговли на новостях или, более того, на новостях. Сразу оговорюсь: эта стратегия не так уж проста и не всегда верна, но я думаю, что это лучше, чем просто игнорировать новости.

Торговать по фактическому выпуску новостей довольно сложно из-за высыхания рынка. Однако мы можем торговать после выхода новостей. Таким образом, у нас есть вся необходимая информация. У нас есть выпуск новостей и многое другое. И мы торгуем против направления новостей, что также известно как затухание новостей. Это скорее нелогичный метод, но я думаю, в нем есть логика.

Обычно трейдеры торгуют в соответствии с направлением новостей после выхода новостей. Однако я думаю, что новости только и делают, что они просто ускоряют цену до достижения либо поддержки, либо сопротивления, очень сильной поддержки или сопротивления, которую не могут пробить даже фундаментальные выпуски новостей. Конец ценового толчка является фактической поддержкой или сопротивлением. На этих уровнях имеется большое количество готовых покупателей и продавцов. На этих уровнях те, кто подтолкнул цену во время выпуска новостей, считают, что это слишком сильное колебание цены, чтобы они могли продолжать ее продвигать дальше. Так что за этим уровнем интересно наблюдать. Либо цена создаст новый диапазон вокруг этого уровня, либо пробьет его и начнет двигаться в тренде, либо, как обычно происходит, когда цена достигает поддержки или сопротивления, она отскочит. Используя эту стратегию, мы будем делать ставку на то, что она отскочит.

Сетап: Торговая стратегия Fade Away News

Используя эту стратегию, мы будем смотреть в первую очередь на 5-минутный график. Да, торговля новостями в идеале осуществляется на 1-минутном графике, но это когда вы торгуете по фактическому выпуску новостей. Мы торгуем на развороте. На 1-минутном графике будут свечи, показывающие короткие коррекции, прежде чем цена продолжит движение в направлении новостей. Однако на 5-минутном графике шума будет меньше. Это не идеально, но лучше. Некоторые трейдеры используют 15-минутный график для затухания новостей, но я считаю, что это часто бывает слишком поздно.

Мы также будем торговать на голом графике. Это потому, что я думаю, что ни один индикатор не может обоснованно количественно оценить большие движения, вызванные новостными сделками. Обычно оно было перекошено. Вместо этого мы будем судить о наших входах исключительно по свечам и отклонению цены.

Мы будем искать первую разворотную свечу на 5-минутном графике. В идеале он должен иметь длинные фитили направления новостей, указывающие на отклонение цены. Затем, когда свеча закрывается, мы устанавливаем отложенные стоп-ордера на максимум или минимум, в зависимости от направления нашей сделки и цели, откуда взлетела цена. Это связано с тем, что если цена разворачивается на новостных торгах, вместо того, чтобы расти, она обычно закрывает разрыв, который она образовала от начала до пика.

Продать запись:

Данные пресс-релиза должны совпадать с направлением ценового толчка в связи с выпуском новостей.
Цена должна вырасти
На 5-минутном графике дождитесь первой медвежьей свечи, желательно с длинными фитилями наверху.
При закрытии свечи установите отложенный ордер на продажу на уровне минимума свечи.

Stop Loss: Установите стоп-лосс на несколько пунктов выше максимума свечи.

Take Profit: Установите цель тейк-профита на открытии свечи новостного всплеска.

Купить запись:

Данные пресс-релиза должны совпадать с направлением ценового толчка в связи с выпуском новостей.
Цена должна резко снизиться
На 5-минутном графике дождитесь первой бычьей свечи, желательно с длинными фитилями внизу.
При закрытии свечи установите отложенный ордер на покупку стоп-ордера на максимуме свечи.

Stop Loss: Установите стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума свечи.

Take Profit: Установите цель тейк-профита на открытии свечи новостного всплеска.

Заключение

Это базовая стратегия затухания новостей, которую обычно используют трейдеры. Однако торговля новостями сама по себе очень сложна. Кроме того, скрыть новости еще сложнее. Но опять же, это лучше, чем просто бездумно игнорировать новости.

Эта стратегия хорошо работает в выпусках новостей на небольших рынках, таких как доллар США, евро и фунт стерлингов. Это связано с тем, что на этих рынках трейдеры, которые толкают цену, все равно заканчивают свою работу, поэтому вполне вероятно, что произойдет разворот. Обычно это работает на азиатских рынках, хотя я также видел, как это иногда происходило с фунтом стерлингов.

Также важно отслеживать стоп-лосс, поскольку иногда цена не полностью преодолевает расстояние, которое она прошла от новостного всплеска.