Что такое индикатор экспоненциальной скользящей средней MT4?

Экспоненциальная скользящая средняя аналогична простой скользящей средней (SMA), измеряя направление тренда за определенный период времени. Однако, в то время как SMA просто вычисляет среднее значение ценовых данных, EMA придает больший вес более актуальным данным. Из-за своего уникального расчета EMA будет следовать за ценами более внимательно, чем соответствующая SMA.

Как работает этот индикатор

Используйте те же правила, которые применяются к SMA при интерпретации EMA. Имейте в виду, что EMA, как правило, более чувствительна к движению цен. Это может быть палка о двух концах. С одной стороны, это может помочь вам определить тенденции раньше, чем это сделала бы SMA. С другой стороны, EMA, вероятно, претерпит больше краткосрочных изменений, чем соответствующая SMA.

Используйте EMA, чтобы определить направление тренда, и торгуйте в этом направлении. Когда EMA повышается, вы можете рассмотреть возможность покупки, когда цены опускаются близко к EMA или чуть ниже нее. Когда EMA падает, вы можете рассмотреть возможность продажи, когда цены поднимутся к EMA или чуть выше нее.

Скользящие средние также могут указывать на области поддержки и сопротивления.

Растущая EMA имеет тенденцию поддерживать движение цены, в то время как падающая EMA имеет тенденцию обеспечивать сопротивление движению цены. Это усиливает стратегию покупки, когда цена приближается к растущей EMA, и продажи, когда цена приближается к падающей EMA.

Все скользящие средние, включая EMA, не предназначены для определения сделки на самом дне и вершине. Скользящие средние могут помочь вам торговать в общем направлении тренда, но с задержкой в ​​точках входа и выхода. EMA имеет более короткую задержку, чем SMA с тем же периодом.

РАСЧЕТ

Вы должны заметить, как EMA использует предыдущее значение EMA в своих расчетах. Это означает, что EMA включает все данные о ценах в пределах своего текущего значения. Самые новые данные о ценах имеют наибольшую значимость для скользящей средней, а самые старые данные о ценах имеют лишь минимальную значимость.

EMA = (К х (С – Р)) + Р

Где:

C = Текущая цена

P = EMA предыдущих периодов (SMA используется для расчетов первого периода)

К = Экспоненциальная константа сглаживания

Сглаживающая константа K придает соответствующий вес самой последней цене. Он использует количество периодов, указанное в скользящей средней.

КАК РАССЧИТАТЬ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ скользящее среднее

ПРОСТОЕ скользящее среднее

Простое скользящее среднее цены акции — это среднее значение цен закрытия акции на конец дня в течение определенного количества последних торговых дней. Простая скользящая средняя обновляется в конце каждого нового дня, поэтому средняя движется вверх или вниз в зависимости от значения новой цены закрытия. Цель простой скользящей средней — сгладить часто неровную линию на ценовом графике, чтобы легче было увидеть направление ценового тренда.

Расчет простой скользящей средней

Вы можете рассчитать скользящее среднее за любой прошлый период. Десять дней — это период, обычно используемый в техническом анализе. В общем, чем длиннее период, тем плавнее скользящая средняя линия будет выглядеть на ценовом графике и медленнее скользящая средняя линия будет реагировать на изменения направления тренда.

Следующий набор данных показывает последние 10 цен закрытия в долларах Запас А: {45, 46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40}

Рассчитайте первую точку для простой скользящей средней, усреднив данные — то есть сложив все значения и разделив их на общее количество значений.

SMA Точка 1 = (45 + 46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40) ÷ 10 = 42.1

На графике цен дня в сравнении с ценами закрытия вы можете нанести эту первую точку простой скользящей средней на тот же день, что и последняя точка данных, которая составляет 40 долларов. Простая скользящая средняя снова будет рассчитана в конце следующего дня. Поскольку это 10-дневная скользящая средняя, ​​вы должны удалить самый ранний день из набора данных, 45 долларов США, и добавить самую последнюю цену закрытия в конец. Если бы последняя цена закрытия составляла 38 долларов, новый набор данных и расчет выглядели бы следующим образом:

{46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40, 38}

SMA Point 2 = (46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38) ÷ 10 = 41.4

Это значение будет второй точкой на простой линии скользящего среднего. Поскольку она ниже первой точки, скользящая средняя начнет указывать на нисходящую тенденцию цены. Расчет третьей точки на основе новой цены закрытия в 36 долларов будет выглядеть следующим образом:

SMA Point 3 = (43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38 + 36) ÷ 10 = 40.4

Скользящая средняя будет обновляться таким же образом в конце каждого нового торгового дня.

Взвешенное скользящее среднее

Взвешенное скользящее среднее придает большую ценность определенным точкам данных, чем другим. Экспоненциальная скользящая средняя является примером взвешенной скользящей средней. Экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес последним ценам закрытия и меньший вес наименьшим последним ценам. Теория заключается в том, что вся самая последняя финансовая информация определила последние цены на акции, поэтому эти цены должны иметь большее влияние на скользящую среднюю.

Расчет экспоненциальной скользящей средней

Во-первых, рассчитайте множитель, который вы будете использовать для взвешивания последних цен на акции. Формула для множителя (k) выглядит следующим образом:

k = 2 ÷ (Период + 1)

Для скользящего среднего с 10-дневным периодом множитель будет рассчитываться следующим образом:

к = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 = 0.1818

Теперь, когда у вас есть множитель для экспоненциальной скользящей средней, которую вы хотите рассчитать, вы можете использовать общую формулу, чтобы начать расчет. Формула экспоненциальной скользящей средней выглядит следующим образом:

EMA = ((Текущая цена – Предыдущая EMA) × k) + Предыдущая EMA

Чтобы получить первую точку экспоненциальной скользящей средней, вы можете использовать простую скользящую среднюю за тот же период. Использование первой точки простой скользящей средней для акции А для расчета первой точки ее экспоненциальной скользящей средней будет выглядеть следующим образом:

EMA Point 1 = ((38 – 42.1) × 0.1818) + 42.1 = 41.35

Точка EMA 1, 41.35, и точка 2 SMA, 41.4, совпадают во времени, но обратите внимание, насколько точка EMA ниже, потому что последняя точка данных, 38 долларов, является самой низкой на данный момент и имеет больший вес в расчете EMA. С этого момента вы можете начать использовать предыдущие точки EMA при расчете новых точек EMA. Для акции А следующий расчет пункта EMA будет основан на цене закрытия следующего дня, $36, и будет выглядеть следующим образом:

EMA Point 2 = ((36 – 41.35) × 0.1818) + 41.35 = 40.38

Экспоненциальная скользящая средняя будет обновляться таким же образом в конце каждого нового торгового дня.