Стратегия Форекс «паттерн поглощения»

15 апреля 2018

1081

Стратегия Форекс «паттерн поглощения»

Модель поглощения представляет собой простую свечную модель, которая означает либо толчок, либо разворот рынка. Это комбинация двух противоположных свечей, при этом тело второй свечи полностью поглощает тело первой свечи. Модель бычьего поглощения состоит из медвежьей свечи, за которой следует длинная бычья свеча, полностью закрывающая тело медвежьей свечи. С другой стороны, модель медвежьего поглощения состоит из бычьей свечи, за которой следует длинная медвежья свеча и затем ее затмевает.

Из-за своей простоты модель поглощения является часто повторяющейся моделью, которую легко обнаружить. В течение дня можно будет воспользоваться несколькими торговыми возможностями, используя модель поглощения.

Фильтр тренда 100 Exponential Moving Average (EMA)

Модель поглощения лучше всего работает в сочетании с другими индикаторами и фильтрами, чтобы увеличить вероятность выигрышной сделки.

При торговле по модели поглощения важно обращать внимание на направление тренда. Торговля по модели поглощения по тренду увеличивает шансы на то, что сделка будет прибыльной.

Чтобы определить среднесрочный тренд, мы будем использовать 100 экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). О тренде можно будет судить по расположению цены относительно 100 EMA. Если цена выше 100 EMA, тренд будет считаться восходящим. Если цена находится ниже 100 EMA, тренд будет рассматриваться как нисходящий.

Еще одним фактором, который следует учитывать, будет наклон 100-дневной EMA. Наклоненная вверх 100 EMA будет рассматриваться как имеющая восходящий тренд, а наклоненная вниз EMA будет считаться нисходящим трендом.

Настройки длинной торговли – вход, стоп-лосс и тейк-профит

Для рассмотрения модели бычьего поглощения необходимо отметить следующие правила:

100 EMA наклонена вверх
Ценовое действие расположено выше 100 EMA.
Правый конец 100 EMA не закручивается вниз.
Обнаружена действующая модель бычьего поглощения.

Индикатор Candlestick Recognition Master будет использоваться для облегчения распознавания действительных моделей бычьего поглощения. Индикатор будет отображать «L_E» на свечных моделях, признанных действительными бычьими моделями поглощения.

Стоп-лосс следует размещать на несколько пунктов ниже паттерна.

Что касается тейк-профита, мы установим тейк-профит исходя из соотношения риска и прибыли 2:1. Это означает, что на каждый пипс, которым мы рискуем по стоп-лоссу, мы будем стремиться к тейк-профиту в два пипса.

Из-за большого количества возможностей, доступных на графике, мы будем просто отмечать выигрышные сделки буквой «W» и проигрышные сделки буквой «L», основываясь на перечисленных выше правилах. Ниже приведен пример восходящего тренда с множеством возможностей.

На этом графике вы можете обнаружить 12 различных торговых возможностей, используя модель бычьего поглощения. Если бы сделки заключались на основе наших правил стоп-лосса на несколько пунктов ниже паттерна и тейк-профита 2:1, из 12 совершенных сделок было бы выиграно девять. Если, например, ваша стратегия управления капиталом настроена на фиксированный 1% от вашего капитала за каждую совершенную сделку, девять прибыльных сделок принесли бы вам 18%, а три убыточные сделки привели бы к потере всего 3%, что дало бы вам чистую прибыль. прибыль 15%. Неплохо для пары торговых дней.

Настройка короткой сделки – вход, стоп-лосс и тейк-профит

Так же, как и установка для длинной сделки, наша установка для короткой сделки для модели бычьего поглощения будет в некоторой степени такой же, только она будет обратной.

В соответствии с нашими торговыми правилами, чтобы мы могли совершить сделку, необходимо отметить галочкой следующее:

100 EMA наклонена вниз
Ценовое действие расположено ниже 100 EMA.
Правый конец 100 EMA не закручивается вверх
Обнаружена действующая модель медвежьего поглощения.

Стоп-лосс теперь будет всего на несколько пунктов выше медвежьей модели поглощения.

Цели тейк-профита по-прежнему будут основываться на соотношении риска и прибыли 2:1.

Опять же, из-за количества доступных сделок мы будем просто отмечать выигрышные сделки как «W», а убыточные — как «L».

На этом конкретном графике присутствуют 13 моделей медвежьего поглощения, которые соответствуют нашим торговым правилам. Однако это настоящий живой график, а на нем есть полосы неудач. Из 13 сделок только семь были прибыльными, а шесть — убыточными. Не слишком привлекательно, правда? Но прежде чем вы отмахнетесь от этой стратегии, давайте сначала попробуем посчитать. Помните, мы используем соотношение риска и прибыли 2:1. Опять же, давайте установим наше правило управления капиталом на уровне всего 1% риска на сделку. Семь выигрышных сделок принесли бы вам 14% прибыли, а шесть убыточных сделок привели бы к потере всего 6% вашего счета. Это по-прежнему дает вам чистую прибыль на вашем торговом счете в размере 8%. И обратите внимание, это всего лишь пара торговых дней.

Заключение

Использование этой стратегии с паттерном поглощения похоже на пулеметный огонь. Будет много сделок, которые можно совершить, будет много прибыльных сделок, и да, также будет несколько убыточных сделок. Однако, поскольку тейк-профит основан на соотношении риска и прибыли 2:1, даже если коэффициент выигрыша упадет до 50%, потенциал для прибыли все еще существует.

К этому типу стратегии применим закон среднего. Я имею в виду, что из-за количества доступных сделок, если использовать каждую возможность, даже несмотря на то, что будут проигрышные сделки и полосы проигрышей, вы все равно можете увеличить свой счет за счет среднего времени, в течение которого вы будете выигрывать.

Из-за характера этой стратегии, при которой коэффициент выигрыша может упасть, я настоятельно рекомендую вам использовать правильную стратегию управления рисками. Не вкладывайте все в одну сделку, это будет азартная игра. Торгуйте с умом. Развивайте свой аккаунт.