Форекс стратегии

EMA – торговая стратегия Форекс с фильтром стохастиков

20 октября 2018

561

EMA – торговая стратегия Форекс с фильтром стохастиков

Торговые стратегии часто можно разделить на две категории – стратегии импульса и стратегии возврата к среднему. Торговые стратегии импульса часто придают большее значение направлению и силе тренда. Концепция, лежащая в основе стратегий импульса, заключается в том, что если цена имеет слишком большую силу, движущуюся в одном направлении, то, скорее всего, она должна продолжать двигаться в том же направлении, и ставка на то, что цена продолжит движение еще на несколько пунктов, является безопасной ставкой. В некотором смысле это правда. Стратегии импульса имеют шансы в свою пользу. Однако у импульсных стратегий есть ахиллесова пята. Его слабость заключается в том, что часто в поисках импульсных сделок вы работаете с валютными парами или инструментами, которые либо перекуплены, либо перепроданы. В таких сценариях импульсные установки часто оказываются в ловушке, когда рынок разворачивается. Это приводит нас к противоположной категории торговых стратегий – возврату к среднему.

Стратегии возврата к среднему — это стратегии, которые уделяют гораздо больше внимания уровню цены, независимо от того, перекуплена она или перепродана. Как следует из названия, стратегии возврата к среднему предполагают, что цена всегда будет возвращаться к средней цене или ее среднему значению. Если вы какое-то время смотрели на графики, особенно на рынке Форекс, вы заметили, что это правда. Цена возвращается к своему среднему значению. Это также логичный способ торговли, поскольку вы не захотите покупать на рынке, который уже перекуплен, или продавать на рынке, который уже перепродан. Трудно продать дорого, если вы уже купили дорого, и также трудно продать дешевле, если вы уже продали по низкой цене.

Некоторые трейдеры пытаются объединить два типа стратегий – импульс и возврат к среднему. Многие доказали свою стратегию и стали профессиональными трейдерами хедж-фондов.

Стратегия, которую мы сейчас будем обсуждать, представляет собой тот тип стратегии, который можно рассматривать как стратегию возврата к среднему. Однако, несмотря на то, что это стратегия возврата к среднему, мы также будем принимать во внимание направление долгосрочного тренда.

Чтобы иметь логическое представление о направлении тренда, мы будем использовать экспоненциальную скользящую среднюю 200 (EMA). Это потому, что 200 EMA — это скользящая средняя, на которую обращают внимание многие трейдеры. Чем больше трейдеров его используют, тем он надежнее. Кроме того, поскольку условия перекупленности и перепроданности, или стратегии возврата к среднему, в целом представляют собой в основном экстремальные рыночные условия, нам нужно будет смотреть на долгосрочное направление тренда, а не на краткосрочное, чтобы учесть сигнал на принятие решения. место. Лишь очень немногие случаи, когда состояние перекупленности или перепроданности совпадает с направлением очень краткосрочного тренда.

Трейдеры также часто используют осциллирующие индикаторы, чтобы оценить, перекуплен или перепродан рынок. На самом деле, без него довольно сложно оценить, перекуплена или перепродана цена, за исключением ранжирования рынков с четко выраженными горизонтальными поддержками и сопротивлениями, которые трудно найти.

Одним из наиболее распространенных осциллирующих индикаторов, используемых в стратегиях возврата к среднему, является стохастический индикатор. Я бы рассматривал его как более быстро движущийся колеблющийся индикатор по сравнению с другими. Это позволяет нам торговать на краткосрочном возврате к среднему значению, когда цена возвращается к среднему значению.

Установка: 200 EMA – настройки стохастического осциллятора

Купить установку:

Цена должна быть выше 200 EMA, что означает, что долгосрочное смещение направления является бычьим.
Позвольте стохастическому осциллятору опуститься ниже уровня 20, что указывает на условия перепроданности.
Подождите, пока основная линия индикатора стохастика (сплошная линия) не пересечет сигнальную линию индикатора стохастика (пунктирная линия), идущую вверх.
Войдите в сделку при закрытии сигнальной свечи.

Stop Loss: На несколько пунктов ниже фрактала, образовавшегося в результате первоначального подъема цены.

Выход: Закройте сделку, когда линии стохастика достигнут уровня 70.

Продать установку:

Цена должна быть ниже 200 EMA, что означает, что долгосрочное направление является медвежьим.
Позвольте стохастическому осциллятору подняться выше уровня 80, что указывает на состояние перекупленности.
Подождите, пока основная линия индикатора стохастика (сплошная линия) не пробьет сигнальную линию индикатора стохастика (пунктирная линия), идущую вниз.
Войдите в сделку при закрытии сигнальной свечи.

Stop Loss: На несколько пунктов выше фрактала, образовавшегося в результате первоначального падения цены.

Выход: Закройте сделку, когда линии стохастика достигнут уровня 30.

Предупреждение об обратном давлении

Как и все стратегии, эта стратегия также не идеальна. Существуют сценарии, в которых эта стратегия не работает, и тогда рынок решает изменить направление тренда. Часто, исходя из трендового сценария, когда рынок решает изменить направление, цена с сильной силой пересекает 200-ЕМА. Это часто сопровождается переходом стохастического индикатора к уровням перекупленности или перепроданности, которые являются нашими сигнальными установками. Однако вы заметите, что цена продолжит двигаться в том же направлении, а сигнал возврата к среднему значению, генерируемый стохастическим индикатором, представляет собой лишь короткий толчок цены, идущей в нашем направлении, прежде чем она продолжит пересекать 200 EMA. Именно в этом сценарии наша установка не будет работать. Чтобы избежать этого, было бы полезно перейти на более высокие таймфреймы: иногда вы можете обнаружить, что то, что может быть перепродано на более низком таймфрейме, на самом деле перекуплено на более старшем таймфрейме. Ниже приведен пример настройки, которая не сработала на 5-минутном графике.

Ниже приведен соответствующий график на 1-часовом таймфрейме, показывающий, что то, что перепродано на 5-минутном графике, на самом деле было перекуплено на 1-часовом графике.

Заключение

Если вы хотите стать трейдером с возвратом к среднему, это отличное место для начала. Многие успешные трейдеры старой закалки считали стохастический индикатор эффективным инструментом для краткосрочных разворотов среднего значения. Это был один из инструментов, используемых Джо ДиНаполи, очень успешным трейдером, который первым начал использовать стохастик, MACD, уровни Фибоначчи и многое другое. Вы можете продолжить свое исследование по этому вопросу с помощью его книги «Уровни ДиНаполи».