Индикатор Elers Fisher Transform MT5

2 апреля 2020

455

Мир финансовых рынков может показаться вихрем графиков, индикаторов и, казалось бы, загадочного жаргона. Но не бойся, бесстрашный торговец! Сегодня мы углубимся в мощный инструмент, который поможет вам ориентироваться в этом динамичном ландшафте — индикатор MT5 Ehlers Fisher Transform (EFT). Пристегнитесь, потому что мы собираемся раскрыть его секреты и дать вам возможность принимать более обоснованные торговые решения.

Краткая история и основная функция

Преобразование Элерса-Фишера, детище легендарного технического аналитика Джона Ф. Элерса, представляет собой осциллятор, специально разработанный для торговой платформы MT5. Но что именно он делает? Что ж, представьте себе следующее: EFT берет данные о ценах и преобразует их в нормальное распределение Гаусса (ND). Теперь вам может быть интересно: «Что такое нормальное распределение Гаусса?»

Проще говоря, гауссова ND — это знакомая колоколообразная кривая, которую вы видите в статистике. Он представляет собой вероятность появления определенной цены в определенном диапазоне. EFT извлекает выгоду из этой концепции, предполагая, что цены имеют тенденцию группироваться вокруг среднего значения, с периодическими набегами на крайние территории (например, цены на акции стремительно растут или резко падают). Анализируя, как данные о ценах отклоняются от этой теоретической нормы, EFT помогает нам оценить потенциальные условия перекупленности (цены значительно превышают средние) или перепроданности (цены падают значительно ниже среднего). Это, в свою очередь, может дать ценную информацию о возможных разворотах тренда – святой Грааль для многих трейдеров.

Как рассчитывается преобразование Элерса-Фишера

Волшебство заключается в его формуле, которая учитывает прошлые данные о ценах. Хотя на первый взгляд особенности могут показаться пугающими, основная идея проста. EFT присваивает цене значение от -1 до +1, где 0 представляет собой среднее значение. Значения ближе к +1 указывают на состояние перекупленности, а значения, колеблющиеся около -1, указывают на территорию перепроданности.

Но вот в чем интерес: интерпретация этих значений не является универсальным предложением. Оптимальная точка для выявления потенциальных разворотов может варьироваться в зависимости от волатильности рынка и таймфрейма, на котором вы торгуете. К счастью, EFT предлагает несколько настраиваемых параметров, позволяющих точно настроить его в соответствии с вашими конкретными потребностями. Позже мы углубимся в стратегии настройки, а сейчас давайте рассмотрим, как вы можете использовать EFT в своих торговых начинаниях.

Использование возможностей преобразования Элерса-Фишера

Вы анализируете график, и кажется, что ценовое действие достигает пика. Может ли это быть признаком приближающегося разворота? Вот тут-то и вступает в действие EFT. Если значение EFT приближается к +1, это может указывать на то, что рынок действительно перекуплен, что потенциально предвещает снижение цен. И наоборот, значение, близкое к -1 во время нисходящего тренда, может указывать на условия перепроданности, намекая на возможный отскок цены.

Однако полагаться исключительно на сигналы ТЭО было бы похоже на плавание в бурном море с помощью одного только компаса. Чтобы по-настоящему использовать его силу, рассмотрите следующие стратегии:

Подтверждение ценовым действием

Не заблудитесь в игре с числами! Всегда проверяйте сигналы EFT, наблюдая за фактическими движениями цен. Ищите модели разворота, такие как двойные вершины/дна или свечные образования, которые подтверждают показания EFT.

Объединение с другими индикаторами

Думайте о EFT как о ценном командном игроке, а не как о волке-одиночке. Сочетание его с дополнительными индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI), может повысить вашу уверенность в торговле.

Разработка торговой стратегии

Не гонитесь за сигналами вслепую. Разработайте надежную торговую стратегию, включающую EFT наряду с другими методами анализа и методами управления рисками. Тестирование вашей стратегии на исторических данных может помочь вам улучшить ее для достижения оптимальной производительности.

Расширенные применения преобразования Элерса-Фишера

Репертуар EFT выходит за рамки базовой идентификации перекупленности/перепроданности. Вот несколько продвинутых приложений, которые улучшат вашу торговую игру:

Дивергенция

Когда EFT отклоняется от движения цены (скажем, EFT указывает на перекупленность, в то время как цена продолжает расти), это может быть мощным сигналом о предстоящем развороте тренда.

Анализ волатильности

Чувствительность EFT к колебаниям цен можно использовать для измерения волатильности рынка. Сжатый диапазон EFT предполагает низкую волатильность, тогда как более широкий диапазон может указывать на повышенную волатильность, что поможет вам соответствующим образом адаптировать свой торговый подход.

Преобразование Элерса Фишера

Прелесть преобразования Элерса-Фишера заключается в его адаптируемости. Платформа MT5 позволяет вам настраивать несколько параметров EFT, что позволяет адаптировать его к различным рыночным условиям и стилям торговли. Вот некоторые ключевые параметры, которые следует учитывать:

Длина: Этот параметр определяет количество точек ценовых данных, используемых при расчете EFT. Более короткая длина делает индикатор более чувствительным к недавним движениям цен, что идеально подходит для отслеживания краткосрочных тенденций. И наоборот, большая длина сглаживает индикатор, фокусируясь на долгосрочных тенденциях.
Отклонение: Этот параметр влияет на чувствительность EFT к отклонениям цены от среднего значения. Более высокое значение отклонения делает индикатор менее чувствительным, потенциально уменьшая количество ложных сигналов, но также потенциально пропуская некоторые действительные. И наоборот, более низкое значение отклонения увеличивает чувствительность, делая индикатор более реактивным, но также более склонным к ложным сигналам.
Водоизмещение: Этот параметр управляет горизонтальным расположением EFT на графике. Его настройка может помочь вам более эффективно визуализировать индикатор ценового действия.

Как торговать с индикатором преобразования Элерса Фишера

Купить вход

1. Следите за тем, чтобы EFT пересек линию 0 (указывая на территорию перепроданности).
2. подтверждение: Наблюдайте за бычьей моделью ценового действия, такой как двойное дно или прорыв уровня поддержки.
3. Вступление: Войдите в длинную позицию (покупка) после сигнала подтверждения.
4. Остановить потери: Разместите стоп-лосс ниже недавнего минимума колебания или уровня поддержки.
5. Тейк-профит: Рассмотрите возможность фиксации прибыли, когда EFT достигает нейтральной территории (около 0) или когда ценовое действие демонстрирует признаки слабости (уровни сопротивления, модели медвежьего разворота).

Продать вход

1. Следите за тем, чтобы EFT пересекал линию 0 (указывая на территорию перекупленности).
2. подтверждение: Наблюдайте за медвежьей моделью ценового действия, такой как двойная вершина или пробой уровня сопротивления.
3. Вступление: Войдите в короткую позицию (продажу) после сигнала подтверждения.
4. Остановить потери: Разместите стоп-лосс выше недавнего максимума колебания или уровня сопротивления.
5. Тейк-профит: Рассмотрите возможность фиксации прибыли, когда EFT достигает нейтральной территории (около 0) или когда ценовое действие демонстрирует признаки силы (уровни поддержки, модели бычьего разворота).

Заключение

Преобразование Элерса-Фишера предлагает уникальный взгляд на поведение рынка, используя концепцию нормального распределения Гаусса. Понимая его механику, эффективно интерпретируя его сигналы и применяя разумные торговые стратегии, вы можете использовать возможности EFT для навигации в постоянно меняющейся динамике финансовых рынков.