Динамическая торговая стратегия Форекс SnR Breakout

29 июня 2019

989

Динамическая торговая стратегия Форекс SnR Breakout

Стратегии прорыва — один из наиболее часто используемых типов стратегий среди профессиональных и розничных трейдеров. На мой взгляд, так и должно быть.

Конечно, прибыльность является основным ключом к оценке различных типов стратегий, а поддержки и сопротивления оказались таковыми. Тем не менее, мне нравятся стратегии прорывного типа по одной причине – это имеет смысл.

Если задуматься, поддержки и сопротивления — это уровни, которые рынок считает либо слишком дорогими, либо слишком дешевыми. Это заставляет участников рынка либо продавать на определенном уровне, либо покупать на другом, в результате чего цена возвращается в принятый ценовой диапазон. То, что происходит во время прорыва, должно заинтересовать трейдеров. Во время прорыва цена, которая считалась либо слишком низкой, либо слишком дорогой, как таковая игнорируется. Цена торгуется за пределами принятого диапазона, двигаясь в определенном направлении. Это означает, что на рынке что-то происходит. Либо медведи, либо быки отказываются от определенной цены и готовы торговать по гораздо более высокой или более низкой цене. Именно это и вызывает прорыв.

Импульс и прорывы

Хотя прорывы являются отличным сценарием для построения стратегии, большинству трейдеров трудно определить, вот-вот будет пробита область поддержки или сопротивления или цена только что коснулась или пронзила ее, только чтобы развернуться в пределах диапазона.

Ключом к более высокой вероятности торговли на прорывах является поиск импульса. Но что это такое на самом деле? Что такое импульс? В науке импульс — это произведение двух вещей — массы и скорости. То же самое и с торговлей. Импульс – это по-прежнему масса и скорость. Однако мы определяем его по-другому. В данном случае масса — это объем сделок, а скорость — это скорость изменения цены. То, что обычно происходит за три, четыре или пять, даже за десять свечей, может произойти всего за одну свечу. Изменение уровней цен, объёмов сделок, всё это происходит всего за одну свечу. В результате получается длинная, насыщенная свеча с небольшим фитилем с обеих сторон. Это импульсная свеча.

Торгуйте на прорывах только тогда, когда за этим стоит импульс. Вы бы предпочли сделать ставку на мчащийся грузовик, который пробьет кирпичную стену, а не на скутер, верно?

Концепция торговой стратегии

Зная, что свечи импульса являются индикатором прорыва с высокой вероятностью, мы будем открывать сделки на прорыве, в которых пробита свеча импульса.

Но сначала нам нужно уметь определять наши поддержки и сопротивления. Чтобы помочь нам в этом, мы будем использовать специальный индикатор, который поможет нам их найти – индикатор SupportResistanceLevels.

Этот индикатор удобно отображает горизонтальные поддержки и сопротивления с синими точками в качестве поддержки и красными точками в качестве сопротивления. Они основаны на предыдущих максимумах и минимумах колебаний, и именно так строятся нормальные уровни поддержки и сопротивления.

Затем мы ждем, пока насыщенная импульсная свеча пробьет его и закроется за пределами диапазона.

Наши входы будут отложенными стоп-ордерами. Это связано с тем, что часто, даже при наличии импульсной свечи, происходит небольшое повторное тестирование предыдущей поддержки или сопротивления при ее пробитии. На этом этапе мы до сих пор не знаем, настоящий ли это прорыв или обман. Лучше входить, когда прорыв подтвержден, и мы делаем это с помощью отложенных стоп-ордеров.

Индикаторные

Поддержка уровней сопротивления

Валютная пара: любая

Таймфрейм: 1-часовой график и выше.

Торговая сессия: любая

Правила настройки сделки на покупку (длинную позицию)

Запись

Свеча бычьего импульса должна пробиться и закрыться выше уровня сопротивления (красные точки).
Установите отложенный ордер на покупку чуть выше максимума свечи прорыва, который должен сработать на следующей свече.
Если стоп-ордер не сработал на следующей свече, отмените стоп-ордер на покупку.

Stop Loss

Установите стоп-лосс ниже уровня сопротивления.

Take Profit

Установите тейк-профит в 2 раза выше риска стоп-лосса.

Правила настройки сделки на продажу (короткую позицию)

Запись

Свеча медвежьего импульса должна пробиться и закрыться ниже уровня поддержки (синие точки).
Установите отложенный ордер на продажу немного ниже минимума свечи прорыва, который должен сработать на следующей свече.
Если стоп-ордер не сработал на следующей свече, отмените стоп-ордер на продажу.

Stop Loss

Установите стоп-лосс выше уровня поддержки.

Take Profit

Установите тейк-профит в 2 раза выше риска стоп-лосса.

Заключение

Эта стратегия является рабочей стратегией, используемой многими трейдерами на прорывах и потоках ордеров. Трейдеры, которые делают это вручную, часто определяют недавние непрерывные максимумы и минимумы колебаний и ждут прорыва оттуда заранее определенных уровней поддержки и сопротивления.

Также общепринятой практикой является ожидание повторных тестов. Некоторые трейдеры переходят на более низкие таймфреймы, чтобы определить ретест, и входят на ретесте по лучшей цене. Однако это продвинутая технология. Покупка на прорыве максимума свечи или продажа на прорыве минимума свечи — это промежуточный метод, который также хорошо работает.

Если вы заметили, из четырех образцовых сделок три откатились вблизи области поддержки или сопротивления, представленной фитилями. Это наши повторные тесты. Только у одной почти не было фитиля, и это была первая сделка на покупку. Обычно это происходит, если импульсная свеча слишком сильна или если цена не остановилась перед закрытием свечи.

Я надеюсь, что эта стратегия научила некоторых начинающих трейдеров. Это довольно простая стратегия, но она использует только индикатор, который определяет максимумы и минимумы колебаний и рисует на их основе поддержки и сопротивления.