Форекс стратегии

Торговая стратегия Форекс с двойным повторным входом по MACD

22 апреля 2019

602

Торговая стратегия Форекс с двойным повторным входом по MACD

Осциллирующие индикаторы часто используются в качестве сигналов входа в стратегии возврата к среднему. Это очень логично, поскольку осциллирующие индикаторы хороши для определения рыночных условий перепроданности и перекупленности или, по крайней мере, для наблюдения за чрезмерно растянутым трендовым рынком. Однако настройка параметров индикатора может существенно повлиять на то, можно ли сделать индикатор достаточно отзывчивым для использования в краткосрочных сделках.

Двухскоростное сравнение MACD

Прежде чем мы углубимся в стратегию, которую будем изучать, давайте попробуем пронаблюдать, как настройка параметров обычного MACD может повлиять на внешний вид и использование индикаторов.

Параметры, которые мы будем использовать, следующие:

Быстрый MACD (золото)
- Быстрая EMA: 5
- Медленная EMA: 15
- MACD SMA: 1
Медленный MACD (серебро)
- Быстрая EMA: 12
- Медленная EMA: 26
- MACD SMA: 1

Если вы заметили, мы используем стандартные настройки MACD для медленного MACD только с учетом того, что его MACD SMA равен 1. Это связано с тем, что мы удаляем MACD SMA как источник сигнала для нашей реальной стратегии. Тем не менее, его гистограммы реагируют так же, как и стандартный MACD.

Использование стандартных параметров MACD по своей сути является более медленным и запаздывающим индикатором, который пытается выявить устоявшиеся тенденции. Фактически, когда Джо ДиНаполи первоначально использовал это в своей стратегии, он использовал MACD для определения долгосрочных сдвигов тренда, в то время как стохастические осцилляторы использовались для определения краткосрочных сдвигов тренда.

Сравнивая быстрый и медленный MACD, можно заметить, что столбцы гистограммы меняли сторону от медвежьей к бычьей и обратно чаще, чем медленный MACD. Если задуматься, то он имеет тенденцию быть немного более краткосрочным по сравнению с остальными, потому что для изменения смещения тренда требуется меньше времени. Эти краткосрочные сдвиги в тенденции могут стать возможностью для получения прибыли.

Торговая концепция

Теперь, когда мы увидели, как быстрый и медленный MACD одновременно реагируют на цену, давайте обсудим, как работает стратегия, используя обе настройки в тандеме.

Идея этой стратегии заключается в использовании более быстрого MACD в качестве сигнала входа, а более медленного MACD в качестве подтверждения того, что основной тренд все еще не изменил направления. Делая это, мы можем входить на ретрейсменты, поскольку более быстрый MACD достаточно чувствителен, чтобы подавать сигналы во время ретрейсментов.

Для этого мы будем искать случаи, когда оба MACD находятся по одну сторону от нулевой средней линии в течение достаточно долгого времени. Это подтвердило бы для нас, что существует уже сложившаяся тенденция.

Далее мы отфильтровываем его, используя 50-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). 50-дневная EMA также должна совпадать с обоими MACD с точки зрения смещения тренда. Если цена выше 50 EMA, то мы также ищем бычий тренд на обоих MACD. Если цена ниже 50 EMA, мы ищем медвежий тренд на обоих MACD. Это позволяет нам закрепить нашу предвзятость в направлении тренда.

Затем мы ищем конкретную точку входа, используя наш быстрый MACD и 50 EMA.

Во-первых, 50 EMA. Поскольку мы входим на коррекциях, мы будем использовать 50-ЕМА в качестве области, куда цена должна откатиться, прежде чем отскочить. Цена должна коснуться 50-дневной EMA, прежде чем отскочить в направлении первоначального тренда. Будут некоторые откаты и отскоки, когда цена не коснется 50-дневной EMA, но для этой стратегии мы будем придерживаться этой скользящей средней в качестве области входа.

Затем мы ищем место слияния на быстром MACD для восстановления и отскока. Это характеризуется небольшим пиком на нулевой средней линии. Это означает, что пересечение и отскок должны быть только на протяжении нескольких свечей. Если быть более точным в наших правилах, мы установим ограничение только в три (3) свечи. Это должно произойти, пока медленный MACD остается по ту же сторону от своей средней линии.

Таймфрейм: 1-часовой график и выше.

Валютная пара: любая пара, кроме экзотических валют с большим спредом.

Торговая сессия: на 1-часовом графике, желательно, когда рынок одной из валют открыт (например: GBPUSD – лондонская или нью-йоркская сессия); 4-часовой график и выше может быть любой торговой сессией.

Купить установку

Запись

Цена должна быть выше 50 EMA.
Оба MACD должны быть выше нуля.
Цена должна откатиться, коснуться и отскочить от 50 EMA.
Быстрый MACD должен откатиться, опуститься ниже нуля и подняться выше него за три свечи или меньше.
Введите рыночный ордер на покупку при закрытии свечи, соответствующей пересечению быстрого MACD над нулевой линией.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на минимуме колебания ниже свечи входа.

Take Profit

Установите тейк-профит в 1 раза выше риска стоп-лосса.

Продать установку

Запись

Цена должна быть ниже 50 EMA.
Оба MACD должны быть ниже нуля.
Цена должна откатиться, коснуться и отскочить от 50 EMA.
Быстрый MACD должен откатиться, подняться выше нуля и отскочить ниже него за три свечи или меньше.
Введите рыночный ордер на продажу при закрытии свечи, соответствующей пересечению быстрого MACD ниже нулевой линии.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на максимуме колебания над свечой входа.

Take Profit

Установите тейк-профит в 1 раза выше риска стоп-лосса.

Заключение

Эта стратегия является рабочей стратегией. Это второй компонент двойной стратегии MACD с теми же настройками. Разница в том, что это повтор устоявшейся тенденции.

Целевой тейк-профит этой стратегии довольно консервативен. Однако это можно настроить по своему вкусу и агрессивности. Чем выше соотношение вознаграждения и риска, тем ниже вероятность выигрыша, но тем выше прибыль в случае выигрыша.