Форекс стратегии

Торговая стратегия Форекс с дивергенцией DSS

21 июня 2019

642

Торговая стратегия Форекс с дивергенцией DSS

Торговля дивергенциями – одна из скрытых жемчужин трейдинга. Многие начинающие трейдеры упускают из виду это, поскольку в настоящее время это не самая популярная торговая причуда. Но торговля дивергенцией, хотя она и не идеальна, с правильным осциллирующим индикатором, правильной стратегией и фильтрами, как доказано многими трейдерами, дает положительный результат на торговом счете.

Что такое дивергентная торговля?

Дивергенция – это, по сути, несоответствие между колебанием индикатора и движением цены при формировании пиков и впадин.

Когда цена движется по ценовому графику, она движется вверх и вниз, образуя пики и впадины. Эти пики и минимумы, также известные как максимумы и минимумы колебаний, можно сравнить с предыдущими максимумами и минимумами. Это может быть либо формирование более высоких максимумов или минимумов, либо более низких максимумов или минимумов. Часто трейдеры Price Action определяют трендовую структуру рынка, сравнивая максимумы и минимумы с предыдущими максимумами и минимумами.

Однако эти пики и спады происходят не только в цене. У осциллирующих индикаторов он тоже есть. Это связано с тем, что индикаторы основаны на движении цен и в результате часто отображают колебания, отражающие движение цены. Однако, поскольку осцилляторы представляют собой всего лишь производную цену, а не цену как таковую, они также могут различаться по глубине и высоте колебаний по сравнению с ценой. В этот момент происходит расхождение. Это когда цена формирует более высокий максимум или минимум, или более низкий максимум или минимум, в то время как колеблющийся индикатор отображает более низкий максимум или минимум, или более высокий минимум или максимум.

Чтобы было легче понять, ниже приведена шпаргалка видов расхождений.

Концепция торговой стратегии Форекс

Как было сказано ранее, торговые дивергенции во многом зависят от типа осциллирующего технического индикатора, который вы используете. Это связано с тем, что индикатор должен в достаточной степени отражать ценовое действие, в то же время ограничивая ложные сигналы.

В этой стратегии мы будем использовать специальный технический индикатор Robby DSS в качестве основы для нашей торговли по дивергенции. Этот конкретный индикатор относительно плавный по сравнению с другими колеблющимися индикаторами и дает меньшие колебания и ложные сигналы. Он немного медленнее стандартных параметров стохастического осциллятора и в то же время немного быстрее MACD. Одним из его преимуществ является наличие территории перекупленности и перепроданности, которая может служить дополнительным фильтром для сделок, которые мы можем совершить.

Мы по-прежнему будем использовать полосу экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая также служит индикатором направления тренда. Мы будем определять тренд на основе того, в каком направлении расположены EMA. Эта функция направления тренда также будет служить фильтром, поскольку мы будем совершать сделки только в направлении тренда. В то же время он также служит визуальным индикатором области, где мы можем ожидать отскока цены. Это связано с тем, что EMA являются основными областями для динамических поддержек и сопротивлений. После рывка это обычно область, к которой цена притягивается, а после отката это часто область, от которой цена может отскочить.

Хотя эту стратегию можно использовать как стратегию дневной торговли, обычно она дает лучшие результаты при долгосрочной дневной торговле или свинг-трейдинге. 1-часовой график обычно является оптимальным, поскольку он дает хороший баланс количества представленных возможностей, но при этом дает сигналы входа хорошего качества.

Показатель:

Робби ДСС Форекс: стандартные параметры
25 EMA: золото
60 EMA: зеленый
100 ЕМА: коричневый

Таймфрейм: 1-часовой, 4-часовой и дневной графики.

Валютная пара: любая

Торговая сессия: любая

Правила настройки сделки на покупку (длинную позицию)

Запись

EMA должны располагаться в следующем порядке
- 25 EMA: верхняя
- 60 EMA: средний
- 100 EMA: дно
Бычье расхождение должно быть идентифицировано на основе пиков и минимумов цены и индикатора Robby DSS.
Индикатор Robby DSS должен был коснуться территории перепроданности ниже 20.
Введите рыночный ордер на покупку на закрытии свечи, соответствующей изменению цвета индикатора Robby DSS с красного на синий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на минимуме колебания или фрактале ниже свечи входа.

Take Profit

Вариант 1. Установите целевой тейк-профит, равный двойному риску стоп-лосса.
Вариант 2. Установите целевой тейк-профит на максимуме колебания предыдущего пика.

Правила настройки сделки на продажу (короткую позицию)

Запись

EMA должны располагаться в следующем порядке
- 100 EMA: верхняя
- 60 EMA: средний
- 25 EMA: дно
Медвежью дивергенцию следует идентифицировать на основе пиков и минимумов цены и индикатора Robby DSS.
Индикатор Robby DSS должен был коснуться территории перекупленности выше 80.
Введите рыночный ордер на продажу на закрытии свечи, соответствующей изменению цвета индикатора Robby DSS с синего на красный.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на максимуме колебания или фрактале выше свечи входа.

Take Profit

Вариант 1. Установите целевой тейк-профит, равный двойному риску стоп-лосса.
Вариант 2. Установите целевой тейк-профит на минимуме колебания предыдущего минимума.

Заключение

Торговля дивергенцией — это отличная стратегия, эффективность которой уже доказали многие трейдеры Форекс. Он не идеален, но дает отличные результаты. Некоторые трейдеры, использующие дивергенцию, имеют точность выигрыша около 60–70%.

Ключом к тому, чтобы сделать эту стратегию прибыльной, является определение характеристик прибыльности и оптимизация входов и выходов. Бывают случаи, когда, хотя процент выигрышей и положителен, соотношение вознаграждения и риска страдает. Это тот случай, когда выход основан на узком скользящем стоп-лоссе и широком начальном стоп-лоссе. Часто прибыльные сделки закрываются при минимальной прибыли, в то время как убыточные сделки закрываются при полном риске по первоначальному стоп-лоссу. Протестируйте и настройте, где необходимо, и сделайте это самостоятельно.