CCI Trend Pullback Bounce Торговая стратегия Forex для MT5

18 апреля 2021

961

Эта торговая стратегия торгует на слиянии долгосрочного тренда и сигналов разворота среднего значения. Это связано с тем, что торговля в направлении долгосрочного тренда обычно имеет более высокую вероятность выигрыша по сравнению с торговлей против тренда. Вопрос в том, когда входить в тренд. Один из наиболее логичных способов входа на трендовый рынок – это откаты. Это позволяет нам войти в сделку в направлении тренда, но с лучшей ценой входа. Рынки часто колеблются вверх или вниз, когда они находятся в тренде, и эти колебания предоставляют возможности. Тонкие дисбалансы, такие как индикаторы перекупленности и перепроданности, дают нам возможность более точно рассчитать время входа в рынок.

Индекс товарного канала

Индекс товарного канала (CCI) — это индикатор, основанный на импульсном осцилляторе. Он определяет направление импульса, уровни перекупленности и перепроданности, а также потенциальные развороты среднего значения.

Индикатор CCI рассчитывает отклонение цены от средней статистической цены. Это делается путем расчета типичной цены, которая представляет собой среднее значение максимума, минимума и цены закрытия. Затем происходит расчет простой скользящей средней (SMA) типичной цены. В каждом периоде SMA типичной цены вычитается из текущей типичной цены. Затем разница дополнительно сглаживается путем расчета простой скользящей средней. Полученная SMA затем умножается на 0.015. Затем окончательное значение CCI рассчитывается путем деления продукта предыдущего шага на разницу между текущей типичной ценой и ее простой скользящей средней.

Индикатор CCI строит линию, которая колеблется вокруг нуля. Он также имеет маркеры на уровнях -100 и 100. Линии CCI, опускающиеся ниже -100, указывают на перепроданность рынка, в то время как линии CCI, прорывающиеся выше 100, указывают на перекупленный рынок, и оба из них являются основными условиями для разворота среднего значения.

Помимо того, что CCI является индикатором разворота среднего значения, его также можно использовать для выявления расхождений по сравнению с ценовым действием.

Несмотря на свое название, индекс товарного канала можно применять к различным торгуемым инструментам, помимо сырьевых товаров, например, к валютным парам Форекс.

100 экспоненциальная скользящая средняя

Линия 100 Exponential Moving Average (EMA) является эффективным индикатором долгосрочного тренда.

Скользящая средняя за 100 периодов — один из самых популярных средне- и долгосрочных индикаторов скользящей средней, который трейдеры используют для определения направления тренда.

Трейдеры определяют направление тренда на основе того, где обычно находится ценовое действие по отношению к линии 100 MA. Тренд является бычьим, когда цена обычно находится выше 100 MA, и медвежьим, когда цена обычно ниже 100 MA.

Другой метод, который трейдеры используют для определения направления тренда, — это смотреть на наклон линии 100 MA. Поскольку скользящие средние движутся туда, где происходит основная часть ценового движения, наклон линий скользящих средних также имеет тенденцию закручиваться в сторону того места, где происходит ценовое действие. Таким образом, трейдеры могут подтвердить направление тренда на основе наклона линии скользящего среднего. Тенденция является бычьей, когда линия 100 MA наклонена вверх, и медвежьей, когда линия 100 MA наклонена вниз.

Среди различных методов расчета скользящих средних экспоненциальное скользящее среднее (EMA) является одним из наиболее эффективных. Он очень чувствителен к недавним движениям цен, но в то же время сохраняет плавность, что делает его менее восприимчивым к рыночному шуму. Это связано с тем, что метод экспоненциального скользящего среднего придает больший вес самым последним данным о ценах. Это создает линию скользящего среднего, которая очень чувствительна к движениям цены, но в то же время имеет коэффициент сглаживания при расчете.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия представляет собой стратегию продолжения тренда, которая торгует одновременно со средним сигналом разворота. Однако вместо того, чтобы принимать сигналы разворота среднего значения в любом направлении, сделки совершаются исключительно в направлении долгосрочного тренда.

Линия 100 EMA используется для определения направления долгосрочного тренда. Это основано на том, где обычно находится ценовое действие по отношению к линии 100 EMA, а также на наклоне этой линии. Затем сделки фильтруются в зависимости от направления тренда, избегая сделок, которые движутся против линии 100 EMA.

Затем мы ждем глубоких откатов, которые должны привести к перепроданности или перекупленности CCI в зависимости от того, что его линия упадет ниже -100 или прорвется выше 100.

Сделки заключаются тогда, когда происходит слияние импульсной свечи, движущейся в направлении тренда, и линии CCI, пересекающей обратно диапазон от -100 до 100, подтверждая сигнал разворота среднего значения.

Купить торговую настройку

Запись

Ценовое действие обычно должно быть выше линии 100 EMA.
Линия 100 EMA должна иметь наклон вверх.
Ценовое действие должно быть в восходящем тренде, основанном на модели восходящего колебания.
Подождите, пока цена откатится, в результате чего линия CCI упадет ниже -100.
Откройте ордер на покупку, как только линия CCI перейдет выше -100.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на поддержку ниже свечи входа.

Выход

Закройте сделку, как только цена покажет признаки медвежьего разворота.

Настройка торговли на продажу

Запись

Ценовое действие обычно должно быть ниже линии 100 EMA.
Линия 100 EMA должна наклоняться вниз.
Ценовое действие должно быть в нисходящем тренде, основанном на модели нисходящего колебания.
Подождите, пока цена откатится, что приведет к прорыву линии CCI выше 100.
Откройте ордер на продажу, как только линия CCI пересечет уровень ниже 100.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на сопротивлении выше входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только цена покажет признаки бычьего разворота.

Заключение

Эта торговая стратегия имеет тенденцию иметь высокую вероятность выигрыша по сравнению с большинством стратегий следования за трендом. Он также предоставляет торговые настройки, которые обычно имеют положительные факторы прибыли, поскольку сделки часто приносят прибыль, превышающую риск.

Однако этой стратегией также не следует торговать вслепую механически. Трейдерам следует использовать эту стратегию только на рынках с четкими тенденциями и резкими колебаниями и откатами цен.