Форекс стратегии

Торговая стратегия Форекс со скрытой дивергенцией CCI

5 июня 2019

731

Торговая стратегия Форекс со скрытой дивергенцией CCI

Индекс товарного канала (CCI), разработанный Дональдом Ламбертом, является одним из инструментов, доступных трейдерам бесплатно, но используется нечасто. Вероятно, это связано с тем, что он менее популярен по сравнению со своими аналогами, такими как RSI, MACD, стохастик и т. д. Но если присмотреться к нему внимательно, он действительно может предложить большую ценность при правильном использовании.

CCI, как и его собратья, также является колеблющимся индикатором. Но у него также есть характеристики и особенности, уникальные только для него. Вопреки распространенному мнению, CCI является неограниченным осциллятором. Это означает, что он должен иметь возможность свободно колебаться до любого числа, а не ограничиваться фиксированным диапазоном. Да, у него есть маркеры, но он не ограничен этими числами. Он также чем-то похож на RSI из-за его неровных колебаний, что позволяет ему лучше отражать ценовое движение.

CCI имеет множество применений. Это позволяет трейдерам определять силу движения, определять возможные перенапряженные рыночные условия и многое другое. Но одно из его применений, которое обычно не используется, — это поиск расхождений, которые мы будем исследовать в этой стратегии.

Скрытые дивергенции – точка входа с более высокой вероятностью

Дивергенции – это, по сути, расхождения в глубине колебаний индикатора и цены. Цена движется вверх и вниз по графику в безграничном пространстве, тогда как колеблющиеся индикаторы вращаются в гораздо более узком пространстве. Это приводит к несоответствию между ценой и колеблющимся индикатором, хотя индикаторы обычно отражают ценовое действие.

Дивергенции обычно намекают на предстоящий разворот. Этот вход на вероятном развороте обычно означает большую прибыль, если вы поймаете разворот с самого начала.

Однако разные типы дивергенций различаются по типу разворотов, в которых они обычно происходят. Регулярные дивергенции часто возникают при развороте более широкой картины в конце продолжительного тренда. Скрытые дивергенции, с другой стороны, обычно возникают на коррекциях. Это означает, что регулярные дивергенции могут позволить трейдерам заработать большие деньги, если они поймают совершенно новый тренд после разворота, но скрытые дивергенции имеют более высокую вероятность успеха, если их брать вблизи начала нового тренда.

Ниже приведена диаграмма различных типов расхождений. Обратите внимание, что скрытая дивергенция характерна для отката в условиях тренда, в то время как регулярные дивергенции больше похожи на полноценный разворот.

Концепция торговой стратегии

Эта стратегия представляет собой стратегию следования за трендом, в которой есть входы на вероятных ретрейсментах, основанных на скрытых дивергенциях.

Чтобы гарантировать, что мы торгуем по тренду, мы будем использовать 50-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Мы определим тренд на основе того, где находится цена по отношению к 50-дневной EMA, а также на том, наклонена она или плоская. Неряшливая EMA обычно возникает в условиях трендового рынка.

Чтобы найти наши скрытые расхождения, мы будем использовать 20-периодный CCI. Это будет наш основной индикатор, который мы будем использовать для поиска точек входа.

Обратите внимание, что входы ретрейсмента обычно имеют более высокую вероятность в начале тренда. Входы, которые появляются при расширенном тренде, следует воспринимать с осторожностью.

Показатели:

50-периодная EMA (золото)
20-периодная ТПП

Срок: любой

Валютная пара: любая

Торговая сессия: любая

Настройка сделки на покупку (длинная позиция)

Запись

Цена должна быть выше 50 EMA.
50-дневная EMA должна идти вверх.
Скрытая бычья дивергенция должна быть явно заметной.
Несколько скрытых дивергенций в одной точке входа были бы лучше.
Модель разворотной свечи (пин-бары, модели поглощения и т. д.) даст более высокие вероятности.
Введите рыночный ордер на покупку при совпадении вышеуказанных правил.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале ниже свечи входа.

Выход/Тейк Профит

Вариант 1: Закрыть сделку на пересечении CCI ниже 50.
Вариант 2. Установите целевой тейк-профит с двукратным увеличением риска.

Продажа (короткая позиция)

Запись

Цена должна быть ниже 50 EMA.
50-дневная EMA должна иметь наклон вниз.
Скрытая медвежья дивергенция должна быть явно заметной.
Несколько скрытых дивергенций в одной точке входа были бы лучше.
Модель разворотной свечи (пин-бары, модели поглощения и т. д.) даст более высокие вероятности.
Введите рыночный ордер на продажу при совпадении вышеуказанных правил.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале над свечой входа.

Выход/Тейк Профит

Вариант 1: Закрыть сделку на пересечении CCI выше 50.
Вариант 2. Установите целевой тейк-профит с двукратным увеличением риска.

Заключение

Эта стратегия является отличной стратегией продолжения тренда или может использоваться в сочетании с другими стратегиями продолжения тренда.

Ключом к этой стратегии является понимание того, затянулся ли тренд или нет. Дивергенции, возникающие в начале тренда, имеют больше шансов на успех. Шансы уменьшаются по мере продолжительности тренда или увеличения количества откатов.

Если вам удалось поймать одну из них в начале тренда, постарайтесь пройти ее до конца. Помимо описанных выше стратегий выхода, вы также можете использовать какую-либо форму трейлинг-стопа, чтобы поймать большую часть волны.

Эта стратегия не является Святым Граалем, но если ее практиковать и освоить, она может дать хорошие результаты.