Торговая стратегия Форекс CCI-EMA на основе дивергенции Swing

10 сентября, 2018

848

Торговая стратегия Форекс CCI-EMA на основе дивергенции Swing

В этой стратегии мы будем говорить в основном об индексе товарного канала (CCI) и о том, как его можно использовать для торговли дивергенциями. Мы также добавим к этой стратегии экспоненциальную скользящую среднюю, чтобы добавить ей большей точности.

Что такое индекс товарного канала (CCI)? Это осциллирующий индикатор, предложенный Дональдом Ламбертом еще в 1980-х годах.

«Это просто еще один показатель? Что делает его особенным?», можете сказать вы. Ну, это может быть просто еще одним индикатором. Раньше я смотрел на это именно так, когда просматривал список встроенных индикаторов МТ4. Никогда особо не задумывался об этом. Но при внимательном рассмотрении этот колеблющийся индикатор действительно кажется очень отзывчивым, точно отражая максимумы и минимумы ценового действия. Да, иногда у него может быть задержка на одну или две свечи, но это очень удобно.

Итак, я исследовал, о чем идет речь. Оказывается, здесь используется концепция типичной цены, которая по сути представляет собой среднее значение максимума, минимума и закрытия. Мы не будем вдаваться в длительное обсуждение его математической формулы, предоставим компьютеру сделать все за нас. Но на мой взгляд, CCI на самом деле представляет собой осциллятор, представляющий среднее значение средней цены.

Какое нам дело, если CCI является средним значением средней цены? Что ж, по моему мнению, любой осциллятор, говорящий о средней цене, может быть полезен для определения дивергенций.

Однако одним из преимуществ CCI как осциллятора, используемого для дивергенций, является то, что он не слишком медленный и склоняется к более быстрой стороне спектра, в отличие от MACD, который немного медленнее, чем большинство других. У него также есть неровные пики и впадины, что позволяет легче определить точную свечу, где находится пик или впадина. Но эти сильные стороны также могут быть слабостью, поскольку они также могут создавать ложные сигналы. Однако CCI обычно имеет маркеры перекупленности и перепроданности, представленные линиями +/- 100 на индикаторе. Это может помочь нам фильтровать наши сделки, принимая только записи перекупленности или перепроданности. Кроме того, мы будем использовать дополнительные фильтры, чтобы обеспечить более качественные настройки.

Скрытые расхождения

На трендовых рынках типичные дивергенции, которые происходят, являются скрытыми дивергенциями, поскольку эти возвраты к среднему значению обычно являются продолжением тренда более широкой картины.

Существует два вида скрытых дивергенций: скрытая бычья дивергенция и скрытая медвежья дивергенция.

Бычья скрытая дивергенция имеет минимум, за которым следует более высокий минимум на ценовом графике, в то время как в окне индикатора CCI он имеет минимум, за которым следует более низкий минимум. Ниже приведен пример скрытой бычьей дивергенции.

Этот график говорит нам о том, что ценовое действие находится в восходящем тренде, создавая все более высокие минимумы. Тем не менее, CCI сообщает нам, что он откатился настолько, что его можно считать перепроданным, и, возможно, сейчас самое время для покупки. По сути, мы покупаем разворот к среднему восходящему тренду, что увеличивает шансы в нашу пользу. Кроме того, мы покупаем отскок от 50-ЕМА.

С другой стороны, скрытая медвежья дивергенция имеет максимум, за которым следует более низкий максимум на ценовом графике, и максимум, за которым следует более высокий максимум в окне индикатора CCI.

Этот скрытый график медвежьей дивергенции говорит нам о том, что ценовое действие находится в нисходящем тренде, формируя все более низкие максимумы. Однако CCI сообщает нам, что цена откатилась настолько, что ее можно рассматривать как сценарий перекупленности. Опять же, продавая сценарий перекупленности при нисходящем тренде, мы увеличиваем шансы в свою пользу. Кроме того, мы также продаем после отскока от 50-ЕМА.

Схема: дивергенция CCI плюс отскок 50 EMA.

Хотя мы не особо это обсуждали, вы должны догадаться, что в этой стратегии мы будем в значительной степени использовать 50-ЕМА, и вы правы. Причина этого в том, что многие трейдеры используют 50-ЕМА в качестве индикатора промежуточного тренда. И если мы попытаемся наблюдать за ценой вокруг нее, цена обычно достигает области 50 EMA и отскакивает от нее.

Купить установку:

Цена должна быть выше 50 EMA.
CCI должен быть ниже отметки -100, что указывает на состояние перепроданности.
Должно присутствовать неизбежное скрытое бычье расхождение.
Цена должна отскочить от области 50 EMA.
CCI должен развернуться вверх, подтвердив новый минимум CCI.

Этот график показывает пару скрытых бычьих дивергенций и имеет все параметры.

Stop Loss: На несколько пунктов ниже 50 EMA или фрактала, образованного новым минимумом.

Выход: Закройте сделку при закрытии свечи, которое совпадает с нахождением CCI выше отметки 200.

Продать установку:

Цена должна быть ниже 50 EMA.
CCI должен быть выше отметки 100, что указывает на состояние перекупленности.
Должна присутствовать неизбежная скрытая медвежья дивергенция.
Цена должна отскочить от области 50 EMA.
CCI должен развернуться вниз, подтверждая новый максимум CCI.

Этот график также показывает пару скрытых медвежьих дивергенций и выполнение всех параметров.

Stop Loss: На несколько пунктов выше 50 EMA или фрактала, образованного новым минимумом.

Выход: Закройте сделку при закрытии свечи, которое совпадает с нахождением CCI ниже отметки -200.

Заключение

Все эти параметры по отдельности уже могут быть сетапом для входа, но объединение их всех вместе увеличивает наши шансы на успешную сделку. Однако это также уменьшает количество сделок, которые мы можем совершить. И это также не означает, что все наши сделки будут прибыльными. Мы могли что-то выиграть или что-то проиграть. Но учитывая, что мы увеличили шансы в нашу пользу, учитывая отскоки EMA, условия перекупленности и перепроданности CCI, а также скрытые дивергенции, шансы на прибыльную сделку должны быть значительно увеличены.

Однако есть некоторые подводные камни. Одним из наиболее вероятных вариантов, который приведет к убытку, будет разворот. Он наверняка напечатает условия перекупленности или перепроданности. Он мог бы даже напечатать расхождения. Он также может показать возможный отскок от 50-дневной EMA только для того, чтобы продолжить свой разворотный курс. Это все часть торговли. В других случаях цена может достичь вашего стоп-лосса, прежде чем пойти в вашем направлении. Вы также можете обнаружить случаи, когда CCI не достигает отметки +/-200 для наших целей выхода.

Вам предстоит настроить стратегию по своему вкусу. Настройте стоп-лосс, целевые показатели прибыли, возможно, масштабируйтесь. Изучите и совершенствуйте его дальше. Удачной торговли.