Форекс стратегии

Торговая стратегия Форекс с полосами Боллинджера RSI Momentum

28 февраля 2022

786

Цена, по сути, является результатом равновесия воспринимаемой справедливой стоимости между покупателями и продавцами. Это момент, когда покупатели готовы покупать, а продавцы готовы продавать, потому что обе стороны согласны с тем, что цена достаточно справедлива. Существуют рыночные условия, которые часто показывают, что рынок воспринимает цену как справедливую в пределах короткого диапазона. Цена будет двигаться вверх и вниз в узком диапазоне, поскольку покупатели и продавцы готовы торговать на этих ценовых уровнях.

Однако человеческая психология очень сложна и постоянно меняется. То, что рынок может считать справедливой ценой в один момент, в следующий час может считаться несправедливой. Это меняющееся восприятие рынка приводит к тому, что оценки цен иногда становятся дисбалансными, что, в свою очередь, вызывает волатильность. Хотя это может показаться нелогичным, но именно в тех областях, где цены несправедливы, многие трейдеры могут заработать много денег. Это происходит потому, что эти дисбалансы заставляют цену быстро двигаться в сторону области, где рынок снова найдет равновесие. Это вызывает быстрое движение цены, которое называется импульсом. Это может привести к росту рынка или новому тренду, и то и другое может быть очень прибыльным для трейдеров.

Торговая стратегия Форекс «Полосы Боллинджера» RSI Momentum — это торговая стратегия, которая определяет, вышла ли цена за пределы узкого диапазона. Он торгуется, когда цена выходит за пределы этих диапазонов и начинает развивать сильный импульс, который может привести к тренду или росту.

Линии Боллинджера

Индикатор «Полосы Боллинджера» — очень полезный технический индикатор. Это индикатор следования за трендом, который имеет множество применений. Трейдеры используют его для определения направления тренда, прорывов импульса, разворота средних значений и волатильности.

Полосы Боллинджера изображаются тремя скользящими линиями. Средняя линия представляет собой простую скользящую среднюю (SMA), обычно устанавливаемую на 20 периодов. Внешние линии или полосы представляют собой стандартные отклонения, полученные от средней линии.

Поскольку средняя линия полос Боллинджера представляет собой линию простой скользящей средней, трейдеры могут использовать ее для определения направления тренда, как обычные линии скользящей средней. Трейдеры могли определить направление тренда, основываясь на расположении цены относительно средней линии, а также на основе ее наклона.

Трейдеры также используют полосы Боллинджера для определения прорывов импульса. Обычно это основано на пробитии и закрытии импульсной свечи за пределами внешних линий полос Боллинджера.

И наоборот, те же внешние линии можно использовать для определения разворота среднего значения. Если ценовое действие демонстрирует признаки отклонения цены в области внешних линий, существует высокая вероятность того, что цена вернется к своему среднему значению. Эти ценовые отклонения характеризуются длинными фитилями, прижимающимися к внешним линиям.

Наконец, трейдеры также используют полосы Боллинджера для определения волатильности. Поскольку внешние полосы основаны на стандартных отклонениях, они также имеют тенденцию сжиматься и расширяться вместе с волатильностью цен. Внешние полосы имеют тенденцию сжиматься во время фаз спада рынка и расширяться во время фаз расширения рынка.

RSI-фильтр

Индикатор RSI Filter – это пользовательский технический индикатор импульса, основанный на индексе относительной силы (RSI).

Классический RSI — это осциллирующий индикатор, который определяет смещение тренда, возврат к среднему значению и импульс. Он строит линию, колеблющуюся от 0 до 100. Считается, что рынок имеет бычий уклон, если линия выше 50, и медвежий уклон, если линия ниже 50. Он также имеет маркеры на уровне 70 и 30. Импульс равен идентифицируется всякий раз, когда цена поднимается выше 70 или падает ниже 30. И наоборот, рынок возвращается к среднему значению всякий раз, когда линия возвращается к средней линии, идущей от уровней 70 и 30.

Индикатор RSI Filter определяет импульс на основе выхода цены за пределы диапазона 70 или 30. Затем он строит столбцы, чтобы определить направление импульса. Положительные столбцы указывают на бычий импульс, а отрицательные — на медвежий.

Торговая стратегия

Эта торговая стратегия представляет собой торговую стратегию на прорыве импульса, которая торгует на слиянии импульсных сигналов полос Боллинджера и индикатора RSI Filter.

Полосы Боллинджера являются хорошим индикатором импульса, если их правильно использовать. Импульс часто определяется по закрытию цены за внешними линиями полос Боллинджера. Однако есть еще одна вещь, которую следует учитывать при торговле на прорывах импульса, а именно фазы сжатия и расширения. Прорывы импульса более мощные, когда они происходят в фазе сжатия рынка. Трейдерам следует искать рынки, находящиеся в фазе сокращения рынка, на основе полос Боллинджера. Затем мы ждем, пока цена вырвется из сузившихся полос Боллинджера. Другим подтверждением может стать пробитие ценой максимума или минимума свечи прорыва. Это подтвердит прорыв из контрактированного рынка.

Фильтр RSI подтверждает прорыв импульса на основе смещения баров. Это совпадает с традиционным сигналом импульса, основанным на индикаторе RSI.

Показатели:

Полосы Боллинджера (настройка по умолчанию)
RSIFilter (настройка по умолчанию)

Предпочтительные временные рамки: 30-минутные, 1-часовые, 4-часовые и дневные графики

Валютные пары: Форекс майоры, миноры и кроссы

Торговые сессии: Токийские, лондонские и нью-йоркские сессии

Купить торговую настройку

Запись

Полосы Боллинджера должны сузиться.
Свеча бычьего импульса должна пробиться выше верхней линии полосы Боллинджера.
Фильтр RSI должен сместиться в положительное положение.
Введите ордер на покупку после подтверждения этих условий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале ниже входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только цена закроется ниже нижней линии полосы Боллинджера.

Настройка торговли на продажу

Запись

Полосы Боллинджера должны сузиться.
Свеча медвежьего импульса должна пробиться ниже нижней линии полосы Боллинджера.
Фильтр RSI должен сместиться в отрицательное положение.
Введите ордер на продажу после подтверждения этих условий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале над входной свечой.

Выход

Закройте сделку, как только цена закроется выше верхней линии полосы Боллинджера.

Заключение

Прорывы импульса являются отличными торговыми установками для извлечения выгоды из импульса рынка. Эти точки входа обычно являются началом серий и трендов, что является одним из наиболее прибыльных типов рыночных условий при правильной торговле.

Однако прорывы торгового импульса не следует совершать вслепую, поскольку это может заставить трейдеров гоняться за ценой.

Эта стратегия позволяет трейдерам систематически торговать на прорывах импульса, возникающих в фазах сужения рынка, что само по себе является входом на прорыв импульса с высокой вероятностью. Кроме того, мы также добавили подтверждение фильтра RSI, что еще больше повышает вероятность.