Базовая торговая стратегия Форекс на основе трендового канала Дончиана

19 мая 2018

783

Базовая торговая стратегия Форекс на основе трендового канала Дончиана

Часто трейдеры списывают индикаторы со счетов как отстающие и заявляют, что ценовое действие имеет решающее значение. Хотя в этом есть определенная доля правды, мы также не можем сбрасывать со счетов тот факт, что некоторые индикаторы действительно позволяют трейдерам лучше понимать рынки визуально, а не просто судить о вещах невооруженным глазом.

Эта статья не предназначена для обсуждения или дебатов о превосходстве индикаторов или ценового действия, а скорее для того, чтобы показать, как некоторые индикаторы визуально поддерживают ценовое действие.

На мой взгляд, в этом отношении выделяется один индикатор – канал Дончиана. Этот индикатор, который входит в стандартное приложение MT4, представляет собой скрытую жемчужину, которую многие трейдеры упускают из виду. Однако, если его внимательно изучить и наблюдать, этот индикатор может помочь некоторым трейдерам найти свое преимущество.

Ричард Дончиан, известный как отец следования за трендом, был известной фигурой в мире трейдинга середины 1900-х годов. В те времена валютные рынки еще не существовали, технологии, позволяющие использовать быстрые и мощные вычисления, еще не существовали, а торговля с использованием компьютеров все еще была невообразимо отдаленным будущим. Учитывая этот сценарий, Ричарду Дончиану, который хотел создать что-то, что облегчило бы его торговлю, пришлось довольствоваться чем-то очень простым. Я считаю, что именно в этой простоте и заключается сила Канала Дончиана.

Итак, что же такое Канал Дончиана? Это просто индикатор, состоящий из трех полос, который указывает максимум, минимум и среднее значение за последние 3 периодов. Ниже фото того, как это выглядит.

Красная линия: представляет собой самый высокий максимум за последние 20 периодов.
Зеленая линия: представляет самый низкий минимум за последние 20 периодов.
Синяя линия: представляет собой среднее значение красной и зеленой линий.

С помощью всего лишь этих трех простых линий, одну из которых можно было вычислить в то время, когда компьютеры еще были недоступны, из этого простого индикатора уже можно было многое получить.

Изменчивость

Этот индикатор, отображающий самые высокие максимумы и самые низкие минимумы, позволяет трейдерам увидеть, как далеко может уйти цена, что, по сути, является волатильностью. Многие профессиональные трейдеры слишком хорошо знают, что без волатильности они не смогут заработать деньги. Канал Дончиана предоставляет эту информацию, показывая, способен ли рынок быть волатильным.

Краткосрочный диапазон

Канал Дончиана, также отображая самые высокие максимумы и самые низкие минимумы, фактически отображает диапазон за последние 20 периодов. Это может быть не слишком полезно для долгосрочных трейдеров, но может оказаться полезным для краткосрочных трейдеров. Тем не менее, MT4 также позволяет настраивать этот индикатор, позволяя трейдерам изменять количество периодов, из которых он должен основывать максимумы и минимумы.

Фазы сжатия и расширения рынка

Канал Дончиана также показывает, как рынок сжимается и расширяется. Фазы, на которых канал Дончиана узок, будут рассматриваться как фазы сжатия, а фазы, на которых канал Дончиана значительно расширяется, будут рассматриваться как фазы расширения. Это очень ценная информация, поскольку быстрые движения цен часто происходят после фаз спада.

Тренд, основанный на ценовом действии

Возможно, самая ценная информация, которую можно получить от этого индикатора, — это направление тренда, и он не только указывает на тренд, но и основан на ценовом действии. Некоторые трейдеры, занимающиеся ценовым действием, могут возразить, что ценовое действие считывается не так. Однако позвольте мне сначала объяснить, почему я считаю, что это результат ценового действия. Одним из способов определения тренда с помощью ценового действия является использование более высоких максимумов и более низких минимумов или наоборот. Графики, показывающие более высокие максимумы и более высокие минимумы, считаются графиками бычьего тренда, тогда как графики, показывающие более низкие максимумы и более низкие минимумы, считаются графиками медвежьего тренда. Поскольку канал Дончиана основан на самых высоких максимумах и самых низких минимумах за последние 20 периодов, он фактически показывает, находится ли график в тренде или нет. В приведенном выше примере вы увидите, как цена создает линии, которые поднимаются по графику, указывая на то, что это график бычьего тренда.

Как торговать в канале Дончиана

Существует множество способов торговли с использованием канала Дончиана, однако я буду обсуждать один из самых основных способов торговли по нему.

Шаг 1: Определение тренда

Во-первых, мы должны визуально определить тренд, будь то график бычьего или медвежьего тренда или просто диаграмма диапазона без тренда. Опытным трейдерам это будет легко определить, но для некоторых начинающих трейдеров это может быть сложно. Чтобы дать нам подсказку, мы могли бы посмотреть, постоянно ли длинные горизонтальные линии внизу становятся выше или, по крайней мере, самая последняя горизонтальная зеленая линия все еще находится над основной горизонтальной зеленой линией. Это будет график бычьего тренда. С другой стороны, если на графике есть максимумы, представленные горизонтальными красными линиями, которые становятся все ниже и ниже, это будет рассматриваться как график с медвежьим трендом.

Что, если на графике горизонтальная зеленая линия выше недавней горизонтальной зеленой линии, но также есть горизонтальная красная линия ниже недавней горизонтальной красной линии? Это не вызывает особого беспокойства, поскольку показывает возможности. Эта область считается рыночным сжатием. Мы могли бы ожидать следующего этапа расширения, которое, возможно, станет продолжением тренда.

Шаг 2: Подождите, пока рынок расширится

Конечно, мы не стали бы входить в рынок бездумно, определив тренд. Теоретически могли бы, но это был бы не самый прибыльный путь. Так как же нам определить признаки возобновления тренда?

После того, как цена снова опускается ниже средней синей линии во время фазы сокращения, нам следует дождаться закрытия свечи снова выше нее. Это должна быть не просто свеча, а большая длинная свеча, указывающая на то, что за изменением направления стоит сила.

В увеличенном масштабе эта свеча со стрелкой внизу является примером хорошей свечи для входа. Она пробилась и закрылась выше синей линии и представляет собой длинную большую свечу.

Шаг 3: Настройка торговли

Вступление: Закрытие пробойной свечи

Stop Loss: На несколько пунктов ниже свечи прорыва.

Выход: Как только свеча закроется ниже синей линии

Заключение

Эта стратегия может быть очень прибыльной, если ее правильно реализовать. Пример сделки выше принес бы 90 пунктов на 1-часовом графике. Это показывает потенциал канала Дончиана как индикатора, который визуально помогает трейдерам использовать стратегии движения по тренду.

Однако эта стратегия не является ответом на каждую сделку, которую мы совершаем. Как было сказано ранее, это стратегия движения по тренду. Это определенно не сработает на нестабильном рынке или при развороте рынка. Кроме того, могут быть ложные сигналы, если мы не будем осторожны при оценке свечей прорыва. Вот почему важно определить, имеет ли свеча силу или нет. Одним из инструментов, который может оказаться полезным, является объем. Свечи с большим объемом обычно имеют за собой силу.

Эта стратегия служит основой, которую вы можете развивать дальше в сочетании с другими стратегиями и фильтрами, а также стратегиями стоп-лосса и управления торговлей.