Форекс стратегии

Торговая стратегия Форекс «Стальные шары»

10 августа 2018

565

Торговая стратегия Форекс «Стальные шары»

В трейдинге существует много разных подходов. Различные подходы, которые вызывают разногласия и различия между разными типами трейдеров. Обычно это связано с мышлением гордых трейдеров, считающих, что нет другого способа торговать, кроме их собственного. Если другие трейдеры или новички попытаются научиться чему-то отличному от того, что они делают, то, по их мнению, этот другой путь должен быть неправильным. Ну, торговля – это совсем не то. Трейдинг – это одновременно наука и искусство. В научной части говорится, что мы можем все количественно оценить посредством тестирования данных и принимать решения на основе алгоритмов. Но художественная часть говорит, что не существует фиксированных правил, и все, что доказано, работает, допускается.

Среди трейдеров существует множество дихотомий и разногласий. Одним из них будет класс активов: те, кто торгует акциями, облигациями, сырьевыми товарами, индексами, форексом, криптовалютами и т. д. Другой — время удержания, те, кто занимается скальпированием, дневной торговлей, свинг-трейдингом и позиционной торговлей. И трейдеры этих классов часто думают, что не существует других способов торговли, кроме их собственного. Кто-то может быть скальпером на дешевых акциях и зарабатывать на этом миллионы, и он может думать, что это единственный лучший способ торговли. Другим может быть трейдер облигациями, который занимается позиционной торговлей как институциональный трейдер, и он тоже может думать, что все остальные трейдеры — отстой. Но это неправда. Могут быть и другие способы торговли, и эти способы тоже могут сработать.

Возможно, одно из не столь явных различий среди трейдеров существует между теми, кто использует стоп-лосс, и теми, кто этого не делает. Некоторые трейдеры, использующие стоп-лосс, считают, что торговля без стоп-лоссов — это просто безумие, в то время как некоторые, кто не использует стоп-лоссы, думают, что это единственный способ заработать деньги на рынке. И если честно, я понимаю аргументы обеих сторон. Использование стоп-лосса позволяет трейдерам осознавать свой риск до того, как они потеряют деньги, и одна из наших задач, как трейдеров, — управлять риском. Но со стороны тех, кто не верит в стоп-лосс, с математической точки зрения, если вы правильно определите размер позиции, вероятность сжечь ваш счет дотла довольно низка.

Чтобы доказать это, взглянув на EUR/USD, одну из наиболее часто торгуемых валютных пар, диапазон пунктов с 1989 года по настоящее время составляет всего 7,812 пунктов от самого высокого максимума до самого низкого минимума. Это означает, что если вы продали по самому низкому минимуму, даже если вы удерживали эту позицию до настоящего времени, на самом высоком максимуме, если вы торгуете на микросчете с объемом 1,000, вы окажетесь на красной позиции только на 781.20 доллара. без обмена. Если бы на вашем микросчете была всего тысяча долларов, вы бы все равно не удалили свой счет. Если на мини-счете умножьте цифры на 10, а на стандартном счете — на 100. Тем не менее, если вы торговали с относительно небольшим размером позиции по сравнению с размером вашего счета, с вами все равно все будет в порядке.

Настройка

Итак, с помощью этой стратегии мы будем изучать торговую стратегию, которая фокусируется на размере позиции как средстве управления капиталом, в отличие от использования процентного риска для стоп-лосса. Мы не будем обсуждать входы и выходы. В этом вопросе вы можете использовать любую стратегию, какую захотите. Стоп-лосс не будет использоваться. Ключевым моментом здесь является удержание позиции до тех пор, пока она не станет прибыльной, а затем выйти из нее, используя правила выбранной вами стратегии. Как сказали бы криптотрейдеры, HODL. Наверное, это «держись изо всех сил».

Поскольку размеры позиций по этому типу стратегии будут очень небольшими, сделать это можно с помощью свинг-трейдинга или позиционной торговли. Кроме того, торгуйте несколькими валютными парами и попытайтесь создать портфель валютных пар, используя свою стратегию. Это окупит ваше время при создании своего портфеля, и, надеюсь, большая часть ваших позиций окажется в плюсе, если использовать вашу стратегию входа.

О магическом числе. Учитывая, что в выборке по паре EUR/USD диапазон пунктов не превышает 8,000, консервативное соотношение будет 1,000:1,000. Это означает, что баланс счета составляет 1,000 долларов США для торговли объемом 1,000 или 0.01 лота. Вы увеличите размер своей позиции до 2,000 только тогда, когда баланс вашего счета достигнет 2,000 долларов США. Эти цифры должны применяться к микросчетам, которые допускают такие балансы и размеры сделок, чтобы каждый мог понять эти цифры. Для мини-счетов цифры следует умножить на 10. Для стандартных счетов, где минимальный торговый объем должен составлять не менее 1 лота или объема 100,000 100, умножьте цифры на XNUMX.

Таймфрейм: Таймфрейм от 4 часов и выше, желательно использовать дневные графики.

Соотношения размеров позиций

Консервативный – 1,000 объемов или 0.01 лота: 1,000 долларов США.

Средний риск – 1,000 объемов или 0.01 лота: 500 долларов США.

Агрессивный – 1,000 объемов или 0.01 лота: 200 долларов США.

В качестве аргумента я покажу пример графика на дневном графике. Мы выберем случайную запись, которая пошла совершенно неправильно. Давайте посмотрим, насколько вы были бы в минусе, если бы выбрали одну из худших возможных позиций.

Скажем, например, вы продали AUD/USD на уровне, показанном на графике, думая, что нисходящий тренд продолжится, учитывая две сплошные медвежьи свечи перед входом. Затем, в следующие несколько дней, рынок резко развернулся. Рынок продолжал разворачиваться более месяца, а точнее 33 торговых дней, достигнув худшей цены на графике. Тем не менее, на микросчете с суммой около 1,000 долларов США и торговлей 0.01 лота ваша потеря составит всего 62 доллара. Это сумма, с которой легко может справиться счет в 1,000 долларов. Затем, пока вы удерживаете его, цена возвращается к вашему уровню. Если продержаться до сегодняшнего дня, вы будете близки к безубыточности.

Заключение

Это, так сказать, не полная стратегия, но это очень важная концепция. Думайте об управлении капиталом как о соотношении размера позиции по отношению к балансу счета. Если все сделано правильно, вы должны минимизировать риск, даже если у вас нет стоп-лосса.

Хотя выше упоминалось, что создание портфеля позиций на основе надежной стратегии входа и выхода было бы хорошо, вам все равно следует быть осторожным при построении портфеля с коррелирующими позициями. Например, торговля валютными парами с движением доллара США в одном направлении, а затем торговая война или новости ФРС заставят пары доллара США развернуться на ваших позициях. Если бы у вас было 10 позиций с использованием валюты доллара США, это было бы похоже на торговлю объемом 10,000 1,000 вместо 1,000 XNUMX на каждые XNUMX XNUMX долларов США на счету.

Однако предостережение заключается в том, что может случиться что угодно. Эта одна сделка из 10,000 XNUMX все равно может уничтожить ваш счет. Я бы не советовал делать это сразу на реальном счете. Я бы также не рекомендовал это, если у вас нет стратегии высокой точности при входе и выходе. На самом деле эта стратегия подходит не всем. Применяется обычный отказ от ответственности в торговле, особенно в отношении этой рискованной стратегии. Любые убытки, которые вы понесете, будут вашей ответственностью как трейдера. Именно поэтому эта стратегия предназначена только для тех, у кого есть Стальные Шары.