Продвинутая торговая стратегия Форекс TDI Breakout

10 апреля 2019

799

Продвинутая торговая стратегия Форекс TDI Breakout

Есть две школы мысли, когда дело доходит до торговли на рынке Форекс. Некоторые стратегии предпочитают совершать сделки на основе ценового движения, в то время как другие предпочитают совершать сделки на основе технических индикаторов. Оба имеют свои преимущества и недостатки.

Во-первых, торговля с использованием технических индикаторов иногда может немного отставать, в зависимости от типа индикатора, который вы используете. Эта задержка при входе в сделку иногда может означать разницу между прибыльной сделкой и убыточной сделкой. Еще одним фактором будет перекраска. Большинство технических индикаторов имеют тенденцию корректироваться по мере движения рынка. Эта перерисовка создает ложные сигналы, которые вызывают замешательство среди трейдеров, заставляя трейдеров совершать сделки, которые не следует совершать.

С другой стороны, торговля, основанная на ценовом действии, таком как прорывы, паттерны и т. д., также имеет свои плюсы и минусы. С другой стороны, он немного меньше отстает по сравнению с большинством технических индикаторов. Однако его слабость заключается в его субъективности. Поскольку ценовое действие не определяется математически, принятие решений, основанное на ценовом действии, может в большей степени основываться на суждениях трейдера. Это затрудняет бэк-тестирование торговли ценовым действием.

Однако, несмотря на то, что трейдеры, торгующие ценовым действием и индикаторами, принадлежат к разным лагерям, не существует правила, запрещающего совмещать их.

Индикатор TDI

Индикатор Traders Dynamic Index (TDI) — один из самых интересных пользовательских технических индикаторов среди трейдеров Форекс. Во-первых, он помещает много информации в один индикатор. Он имеет функцию, подобную полосе Боллинджера, которая позволяет трейдерам идентифицировать рыночные сценарии перекупленности и перепроданности на динамически движущейся линии, которая также действует как поддержка или сопротивление. Она строится в фиксированном диапазоне, что позволяет определить состояние рынка перекупленности и перепроданности. идентифицированный на основе этого диапазона, он имеет линию, подобную RSI, которая отражает движение цены, а также сигнальную линию, полученную из скользящей средней, которая действует как сигнал пересечения. Все эти функции делают TDI одним из наиболее полных технических индикаторов, доступных трейдерам Форекс.

Ниже приведен пример индикатора TDI.

Сигналы обычно генерируются в результате слияния различных функций индикатора – отскока от внешней полосы или средней линии полосы Боллинджера, разворота в области перепроданности или перекупленности, пересечения линии RSI и сигнальной линии и т. д. Имея больше Их слияние должно сделать торговую установку или стратегию более вероятной, но это также может ограничить вас меньшими возможностями.

Концепция торговой стратегии

Эта стратегия представляет собой комбинацию сигнала входа на основе индикатора TDI и прорыва уровня поддержки или сопротивления. Учитывая это, эта стратегия должна иметь более высокую вероятность успеха, поскольку она представляет собой комбинацию очень мощного индикатора и широко распространенной стратегии ценового действия.

Чтобы дополнительно фильтровать сделки и облегчить определение направления рынка, мы добавим 200-экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Если цена выше 200 EMA, во внимание будут приниматься только сделки на покупку.

Кроме того, чтобы увеличить количество сделок, которые можно совершить, мы будем использовать в качестве сигнала на вход только пересечение линий RSI и сигнальной линии. Отскок от полос Боллинджера и использование области перекупленности и перепроданности TDI будут лишь дополнительным слиянием.

Учитывая, что TDI также имеет линию RSI, мы также можем наблюдать дивергенции, которые также могут указывать на вероятный разворот рынка. Это будет полезно, но не является обязательным требованием.

Срок: любой

Валютная пара: любая

Сессия: любая

Настройка сделки на покупку (длинная позиция)

Запись

Цена должна быть выше 200 EMA (коричневая).
Линия сопротивления должна быть различима, поскольку цена движется вниз (зеленая).
Цена должна прорваться и закрыться выше линии сопротивления.
TDI: линия RSI (зеленая) должна пересечь сигнальную линию (красную).
Введите рыночный ордер на покупку при закрытии свечи при слиянии вышеуказанных правил.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на минимуме колебания ниже свечи входа.

Take Profit

Установите тейк-профит в 1.5 раза выше риска стоп-лосса.

Продажа (короткая позиция)

Запись

Цена должна быть ниже 200 EMA (коричневая).
Линия поддержки должна быть различима, поскольку цена движется вверх (зеленая).
Цена должна прорваться и закрыться ниже линии сопротивления.
TDI: линия RSI (зеленая) должна пересечь ниже сигнальной линии (красную).
Введите рыночный ордер на продажу при закрытии свечи при слиянии вышеуказанных правил.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на максимуме колебания над свечой входа.

Take Profit

Установите тейк-профит в 1.5 раза выше риска стоп-лосса.

Заключение

Обычно эта стратегия используется для дневной торговли на 15-минутных и 30-минутных графиках, на основных парах, а также во время лондонской и нью-йоркской сессий. Однако эта стратегия также может работать для свинг-трейдинга на более высоких таймфреймах.

Было бы здорово торговать по этой стратегии со слиянием дивергенций, поскольку это могло бы сделать торговую установку более высоковероятной, но есть также много сетапов без дивергенций, которые действительно работают.

Следует обратить внимание на то, что крайний правый конец TDI перерисовывается по мере движения цены на уровне тика. Однако, как только свеча закроется, TDI до закрытой свечи не будет перерисовываться. Вот почему лучше всего входить в сделку при закрытии свечи.

При использовании этой стратегии правила входа в рынок довольно строгие. Однако для точной настройки вы можете настроить правила стоп-лосса и тейк-профита или выхода. Поэкспериментируйте и сделайте это своим.

Эта стратегия является рабочей стратегией, которая имеет вероятность в свою пользу. Хоть он и не идеален, но он работает. Вы получите несколько проигравших, но прибыль победителей должна компенсировать эти потери.