Расширенная торговая стратегия Форекс Bollinger MACD

Июль 19, 2021

1211

Технический анализ обычно разделяется трейдерами на два типа. С одной стороны, есть трейдеры, которые полагаются исключительно на технические индикаторы. С другой стороны, есть трейдеры, которые ненавидят технические индикаторы и считают, что ценовое действие на голом графике — лучший способ торговать на рынке.

Правда в том, что никто из них не ошибается. Трейдинг – это наука и искусство. Стратегии субъективны и зависят от того, как трейдер смотрит на рынок. Все сводится к тому, что работает для трейдера.

Оба типа стратегий также имеют преимущества и недостатки.

Преимущество технических индикаторов в том, что они очень объективны. Решения основаны на жестких цифрах и правилах. Фактически, торговля, основанная на алгоритмических правилах, уже доказала свою прибыльность. Торговые роботы используют такие правила, и есть роботы, которые могут стабильно приносить прибыль. Недостаток технических индикаторов в том, что большинство из них запаздывают. Это приводит к тому, что трейдеры поздно заключают сделки, в результате чего они входят и выходят из сделок по худшей цене.

Трейдеры, которые торгуют по ценовому действию и голым графикам, считают, что такая торговля дает им стратегию без задержек. Однако на рынке нет ничего актуального, кроме текущих цен спроса и предложения. Свечные модели по-прежнему основаны на исторических ценах. Тем не менее, ценовое действие имеет гораздо меньшую задержку по сравнению с индикаторами. Он также предоставляет информацию о том, как рынок думает о текущей цене, основываясь на том, как формируются модели.

Усовершенствованная торговая стратегия Bollinger MACD Forex использует оба типа. Он использует технические индикаторы для определения возможных входов в сделку и в то же время учитывает тип паттернов, образующихся при генерации сигнала от технических индикаторов.

Расширенные полосы Боллинджера

Bollinger Band – универсальный технический индикатор. Он определяет направление тренда, импульс, волатильность, а также ценовые условия перекупленности или перепроданности. Этот индикатор предоставляет всю эту информацию с помощью трех линий.

Средняя линия классических полос Боллинджера основана на 20-периодной простой скользящей средней (SMA). Затем рисуются две линии выше и ниже средней линии, образующие канал. Верхняя и нижняя линии получены из средней линии путем расчета стандартного отклонения ценовых движений по сравнению с 20 SMA.

Поскольку внешние полосы основаны на стандартном отклонении ценовых движений, они имеют тенденцию сжиматься в рыночных условиях с низкой волатильностью и расширяться во время притока объема и волатильности. Цена, прорывающая полосы, может указывать на сильный импульс, в то время как цена, отклоняющая внешние линии, может сигнализировать о вероятном развороте среднего значения.

Среднюю линию полосы Боллинджера также можно использовать как стандартную простую скользящую среднюю. Тенденция может основываться на наклоне линии. Ее также можно использовать в качестве динамической линии поддержки или сопротивления, от которой цена может отскочить.

Расширенные полосы Боллинджера — это модифицированные полосы Боллинджера, которые позволяют лучше контролировать способ рисования линий. Трейдеры могли изменять тип скользящего среднего, основу цены, применяемую для расчета, и многое другое.

Сигналы MACD

Классическая конвергенция и дивергенция скользящих средних (MACD) основана на разнице между экспоненциальной скользящей средней с 12 и 26 периодами. Затем он отображается как осциллятор, который становится положительным во время восходящего тренда и отрицательным во время нисходящего тренда. Вторая линия, называемая сигнальной линией, получается из линии MACD. Сигнальная линия представляет собой простое скользящее среднее (SMA) линии MACD. Затем торговые сигналы генерируются на основе пересечения линии MACD и сигнальной линии.

Сигналы MACD — это модифицированная версия классического MACD. Это дает трейдерам больше контроля, позволяя трейдерам настраивать тип линии скользящего среднего, используемой для каждого параметра. Его также можно настроить для обозначения торговых сигналов, генерируемых MACD.

Сигналы MACD отображаются в виде колеблющейся гистограммы. Положительные столбцы указывают на бычий тренд, а отрицательные — на медвежий. Торговые сигналы могут генерироваться на основе пересечения баров средней линии.

Торговая стратегия

Эта торговая стратегия определяет возможные торговые настройки на основе пересечения 5-периодной линии простой скользящей средней (SMA) и средней линии полос Боллинджера. Эти сигналы должны совпадать с сигналами, генерируемыми индикатором MACD Signals.

Сделки сначала следует фильтровать по направлению долгосрочного тренда. Для этого мы будем использовать 200-периодную простую скользящую среднюю (SMA). Направление тренда просто определяется расположением цены по отношению к 200 SMA, а также наклоном линии 200 SMA.

Затем мы будем ждать слияния пересечения линии 5 SMA и средней линии полосы Боллинджера и сигнала разворота тренда, генерируемого столбиками MACD.

Затем сделки подтверждаются на основе типа ценового действия и моделей свечей, возникающих вокруг значительных областей полос Боллинджера. Это может быть признаком отклонения цены от внешних полос или сильного импульса, когда цена пересекает среднюю линию.

Показатели:

200 СМА (Коричневый)
5 SMA (Зеленый)
Advanced-bollinger_bands (настройка по умолчанию)
MACD_сигналы
- МАФаст: 6
- MASlow: 15
- MAСигнал: 1

Предпочтительные временные рамки: 1-часовой, 4-часовой и дневной графики

Валютные пары: основные и второстепенные пары

Торговые сессии: Токийские, лондонские и нью-йоркские сессии

Купить торговую настройку

Запись

Цена должна быть выше линии 200 SMA.
Линия 200 SMA должна иметь наклон вверх.
Линия 5 SMA должна пересечь среднюю линию полосы Боллинджера.
Ценовое действие должно показывать бычьи модели и признаки.
Введите ордер на покупку после подтверждения этих условий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале ниже входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только цена закроется ниже средней линии полосы Боллинджера.

Настройка торговли на продажу

Запись

Цена должна быть ниже линии 200 SMA.
Линия 200 SMA должна иметь наклон вниз.
Линия 5 SMA должна пересечь среднюю линию полосы Боллинджера.
Ценовое действие должно показывать медвежьи модели и признаки.
Введите ордер на продажу после подтверждения этих условий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале над входной свечой.

Выход

Закройте сделку, как только цена закроется выше средней линии полосы Боллинджера.

Заключение

Эта торговая стратегия хорошо работает при использовании тщательного технического анализа.

Многие трейдеры используют ценовое действие и полосы Боллинджера только для определения входов в сделку и зарабатывают деньги на рынке.

Эта стратегия является улучшенной версией традиционной стратегии «Полосы Боллинджера», поскольку она фильтрует сделки на основе долгосрочного тренда и подтверждает разворот тренда на основе MACD.

Ключом к прибыльной торговле по этой стратегии является умение работать с ценой и уменьшать масштаб, чтобы более четко идентифицировать долгосрочный тренд вместе с линиями поддержки и сопротивления.