Что такое индикатор адаптивной скользящей средней MT4?

Этот индикатор либо медленный, либо медленный, чтобы сигнализировать о входе в рынок, в зависимости от эффективности движения на рынке. Основное правило – покупать, когда AMA поднимается, и продавать, когда AMA падает.

ФОРМУЛА АМА = АМА (1) + α * (Близко – АМА (1))

Где:  α = [(VI * (FC – SC)) + SC] ² VI = определенная пользователем мера волатильности или силы тренда. SC = 2 / (SN + 1) FC = 2 / (FN + 1) FN = Медленно скользящее среднее < SN

Приводят ли адаптивные скользящие средние к лучшим результатам? являются любимым инструментом активных трейдеров. Однако, когда рынки консолидируются, этот индикатор приводит к многочисленным разворотным сделкам, что приводит к разочаровывающей серии небольших побед и потерь. Аналитики потратили десятилетия, пытаясь улучшить простую скользящую среднюю. В этой статье мы рассмотрим эти усилия и обнаружим, что их поиск привел к созданию полезных торговых инструментов. (Для получения дополнительной информации о простых скользящих средних см. Простые скользящие средние, которые выделяют тренды.) Плюсы и минусы скользящих средних.

Экспоненциальные скользящие средние

Аналитикам, похоже, понравилась идея скользящего среднего, и они потратили годы, пытаясь уменьшить проблемы, связанные с этим отставанием. Одним из таких нововведений является экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Этот подход придает относительно более высокий вес последним данным, и в результате он остается ближе к ценовому действию, чем простая скользящая средняя. Формула для расчета экспоненциальной скользящей средней:

EMA = (Вес * Закрытие) + ((1-Вес) * EMAy) Где: Вес — это сглаживающая константа, выбранная аналитиком. EMAy — это экспоненциальное скользящее среднее за вчерашний день.

Обычное весовое значение составляет 0.181, что близко к 20-дневной простой скользящей средней. Другой — 0.10, что соответствует примерно 10-дневной скользящей средней.

Хотя это и уменьшает отставание, экспоненциальная скользящая средняя не решает другую проблему со скользящими средними, а именно то, что их использование в качестве торговых сигналов приведет к большому количеству убыточных сделок. В книге «Новые условия в технических торговых системах» Уэллс Уайлдер подсчитал, что рынки движутся в тренде только четверть времени. До 75% торговых действий ограничивается узкими диапазонами, когда сигналы покупки и продажи скользящей средней будут генерироваться повторно, поскольку цены быстро перемещаются выше и ниже скользящей средней. Чтобы решить эту проблему, несколько аналитиков предложили варьировать весовой коэффициент расчета EMA.

Адаптация скользящих средних к действиям рынка.

Одним из методов устранения недостатков скользящих средних является умножение весового коэффициента на коэффициент волатильности. Это будет означать, что скользящая средняя будет дальше от текущих цен на волатильных рынках. Это позволит победителям бежать. По мере того, как тренд подходит к концу и цены консолидируются, скользящее среднее будет приближаться к текущему рыночному действию и теоретически позволит трейдеру сохранить большую часть прибыли, полученной во время тренда. На практике коэффициент волатильности может быть таким индикатором, как ширина полосы Боллинджера, который измеряет расстояние между хорошо известными полосами Боллинджера.