34 EMA и перекрестная торговая стратегия ценового действия Форекс

15 декабря 2017

912

34 EMA и перекрестная торговая стратегия ценового действия Форекс

Скользящие средние, возможно, вы много о них слышали. Но вам также может быть интересно, как это можно использовать в стратегии. Что ж, существует множество способов использования скользящих средних. Его можно использовать как индикатор тренда, как динамическую поддержку и т. д. Разные стратегии форекс, разные перспективы, некоторые работают, некоторые нет, каждому свое.

Но один из способов использования скользящих средних – это пересечение. Помните, что скользящие средние можно использовать для определения направления тренда, верно? Таким образом, если скользящие средние можно использовать для обозначения тренда, то их также можно использовать и для обозначения разворота тренда.

Итак, как же нам обнаружить вероятный разворот тренда? Просто, через экспоненциальное пересечение скользящих средних. По сути, в этой стратегии мы будем искать сценарий, в котором ценовое действие пересекает 34 экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Это означает конец предыдущего тренда и возможное начало нового тренда. Если мы поймаем такие развороты и сможем пережить новый тренд, мы сможем заработать много пунктов.

Сроки

По моим наблюдениям, рынки склонны демонстрировать больше разворотов тренда на младших таймфреймах. Да, на более длительных таймфреймах тоже есть тренды, однако из-за природы более длительных таймфреймов для разворота трендов требуется больше времени. Таким образом, в течение периода предоставляются меньшие возможности по сравнению с более низкими таймфреймами.

Для этой стратегии мы будем использовать 5-минутные и 15-минутные графики. Это может быть стратегия скальпинга или дневной торговли.

Однако я бы предостерег от использования этой стратегии на 1-минутном графике. Почему? Потому что 1-минутные графики довольно сложны. Во-первых, трейдер должен иметь возможность быстро принимать решения. И даже если трейдер разовьет навык быстрого принятия решений, ложных промахов будет слишком много, чтобы рассчитывать на 1-минутный график. Это связано с тем, что даже движение всего на несколько пунктов может сформировать длинную свечу на 1-минутном графике, что вызывает замешательство у многих трейдеров.

Краткие правила настройки – вход и стоп-лосс

Запись будет основана на кроссоверах. Сначала мы будем искать расширенный тренд. Это означает, что предыдущая тенденция сохраняется уже довольно долгое время и, возможно, пришло время ее развернуть. «То, что поднимается, должно спуститься».

Это тот тип сценария, по которому мы хотели бы торговать. Восходящий тренд с очень сильным подъемом. Участники рынка поняли, что цена слишком высока. Затем цена пересекла 34-ЕМА. Затем начинается нисходящий тренд.

Для входа на рынок. Нам следует ожидать сильного закрытия свечи ниже 34 EMA. Это не должно быть просто касание 34-дневной EMA или нерешительное закрытие ниже нее. Обычно ценовое действие повторно тестирует 34 EMA в качестве поддержки, прежде чем продолжить движение вниз.

Чтобы торговать этим, мы разместим ордер Sell Stop прямо под свечой, которая закрылась ниже 34 EMA. Как только сработает стоп-приказ на продажу, мы входим в сделку.

Что касается стоп-лосса, он должен быть на несколько пунктов выше сигнальной свечи, которая, естественно, будет выше 34 EMA. Помните, что 34-дневная EMA также считается динамической поддержкой. Это означает, что если тренд действительно развернется, цена не должна подняться выше 34 EMA.

Трейлинг-стоп для максимальной прибыли

Поскольку мы рассчитываем на разворот тренда, мы постараемся переждать сделку. Для этого мы будем использовать трейлинг-стоп. Скользящий стоп-лосс следует размещать на незначительных более низких максимумах, образованных незначительными коррекциями цены по мере ее дальнейшего снижения.

Эта сделка была закрыта по стопу с прибылью в 139 пунктов, при этом риск по стоп-лоссу составлял всего 24 пункта. Это соотношение риска и прибыли более 5:1.

Настройка покупки – вход, стоп-лосс и выход

Что касается сетапа на покупку, то все будет прямо противоположным сетапу на продажу. И снова мы будем ожидать, что цена сильно закроется выше 34 EMA. В этом случае ценовое действие будет иметь тенденцию повторно тестировать 34 EMA. Чтобы войти в сделку, мы снова будем использовать стоп-ордер на покупку.

Стоп-лосс также следует размещать всего на несколько пунктов ниже свечи входа и ниже 34 EMA.

Наконец, скользящий стоп-лосс также следует размещать на более высоких минимумах, образующихся при коррекциях цен, поскольку цена продолжает двигаться вверх.

Если бы эта сделка была совершена, она бы получила 93 пункта на этом восходящем тренде, в то время как стоп-лосс составляет всего 16 пунктов. Опять же, это было бы примерно соотношение риска и прибыли примерно 5:1.

Заключение

Использование 34-дневной EMA для обнаружения разворота тренда на раннем этапе позволяет трейдеру получить столько пунктов, сколько рискован для стоп-лосса. Это обеспечивает очень высокое соотношение риска и прибыли, что является очень важным аспектом в торговле, поскольку позволяет трейдеру покрыть убытки от убыточных сделок. Соотношение риска и прибыли 5:1 позволяет трейдеру покрыть все убытки от пяти убыточных сделок.

Однако разворот торгового тренда также несет в себе риски. Бывают случаи, когда после тренда цена входит в диапазон рынка. Остерегайтесь резких колебаний, которые являются явными признаками меняющегося рынка. В этих сценариях эту стратегию не следует использовать. Следует использовать другую стратегию торговли в диапазоне.