Торговая стратегия Форекс 3 EMA Trend Catcher Day Trade

Июль 9, 2018

825

Торговая стратегия Форекс 3 EMA Trend Catcher Day Trade

Стратегии кроссовера довольно популярны среди трейдеров. Он прост, понятен и механичен, что делает его подходящим для любого трейдера, даже если вы только начинаете. Возможно, именно поэтому кроссоверные стратегии так популярны.

Идея стратегии пересечения состоит в том, чтобы уловить тренд с самого начала и следовать ему до конца. Это должно привести к очень высокому соотношению вознаграждения и риска. Сделки, которые могут превратить год трейдера из едва достигнутого в экспоненциальный рост прибыли.

Однако высокое соотношение прибыли и риска — не единственный компонент выигрышной стратегии. Другое колесо, которое заставляет работать торговые стратегии, — это соотношение выигрышей и проигрышей или процент выигрышей. Это ахиллесова пята большинства кроссоверных стратегий.

Большинство стратегий пересечения будут хорошо работать на трендовом рынке или на рынке, который сразу же начинает тренд при каждом развороте. Но не все рыночные условия такие. Иногда, когда рынок завершает один тренд, он сначала начинает колебаться, прежде чем начать либо продолжать свой тренд, либо двигаться в противоположном направлении. Именно на таких нестабильных рынках перекрестные стратегии начинают терпеть неудачу. В таких рыночных условиях стратегии кроссовера дадут множество возможностей для входа и часто будут закрываться по стопу. Слишком часто даже крупный выигрыш не мог покрыть убытки из-за огромного количества убыточных сделок. Во время ранжирования рынков статистика по этим типам стратегий будет показывать высокое соотношение прибыли и риска, но также и низкое соотношение выигрышей и проигрышей. Было бы хорошо, если бы прибыль от выигрышных сделок могла покрыть убытки, но иногда выигрыши просто не могут справиться с потерями. У меня есть друг-трейдер в одной из чат-групп, к которой я присоединился, когда впервые начал торговать, и взорвал его счет, используя стратегию пересечения. Возможно, это одна из тех стратегий, в которых выигрыши просто не могут компенсировать поражения.

Имея это в виду, стратегии пересечения не должны использоваться как единственная стратегия, которой можно торговать во всех рыночных условиях. Это определенно потерпит неудачу на нестабильных рынках. Чтобы стратегия пересечения работала, ее следует использовать в тот момент, когда рынок начинает развиваться, а затем позволить ей действовать до тех пор, пока тренд полностью не исчерпается.

Установка: торговля по стратегии пересечения 3 EMA

Идея этой стратегии состоит в том, чтобы поймать тренд в момент его развития, а затем проехать по нему до конца. Но не все кроссоверы будут в тренде, поэтому мы будем отфильтровывать кроссоверы, которые еще не имеют признаков тренда.

Для начала мы будем использовать 50-ю экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в качестве нашей основной скользящей средней направленного смещения. Нашей быстрой скользящей средней будет 10 EMA. Пересечение 10-ЕМА и 50-ЕМА будет нашими основными сигналами для входа.

Нашей третьей скользящей средней будет 25 EMA. Это будет использоваться для нашей стратегии выхода с использованием скользящего стоп-лосса. Это должно позволить нам уловить большую часть тренда.

Но не следует принимать все сигналы, генерируемые EMA 10 и 50. Если это сделать во время колеблющегося рынка, это будет верный путь к катастрофе. Чтобы отфильтровать варьирующиеся рыночные условия, мы будем использовать индекс среднего направленного движения (ADX). Этот индикатор в основном используется для определения того, находится ли рынок в диапазоне. Этот индикатор не идеален, но он должен уменьшить количество входов, совершаемых на нестабильном и нестабильном рынке.

Поскольку это стратегия дневной торговли, мы будем использовать 5-минутный график. Многие трейдеры используют 5-минутный график для скальпинга, но, поскольку мы пытаемся поймать и проехать весь тренд, мы будем на рынке гораздо дольше, достаточно хорошо, чтобы совершать внутридневные сделки.

Купить запись:

10-ЕМА (золотая) должна пересечь 50-ЕМА (фиолетовую).
ADX должен быть выше 30.
Вход в момент закрытия свечи

Stop Loss: Установите стоп-лосс ниже 25 EMA (коричневый).

Выход: Перемещайте стоп-лосс ниже 25 EMA, пока не будет получена прибыль.

Продать запись:

EMA 10 (золотая) должна пересечь EMA 50 (фиолетовая).
ADX должен быть выше 30.
Вход в момент закрытия свечи

Stop Loss: Установите стоп-лосс выше 25 EMA (коричневый).

Выход: Поддерживайте стоп-лосс выше 25 EMA, пока не будет получена прибыль.

Заключение

Хотя эта стратегия классифицируется как стратегия пересечения, ее не следует сразу списывать со счетов. Отличием этой стратегии от большинства стратегий кроссовера является фильтр ADX. Использование ADX и вход в сделку, когда ADX поднимается выше 30, означает, что мы входим в сделку вблизи начала тренда. Да, мы не уловили начало тренда, ожидая ADX вместо входа на пересечении 10 и 50 EMA, но преимущество этого подхода в том, что мы избегаем разворотов и ранжирования рынков.

Хотя эта стратегия должна отфильтровывать многие нестабильные рынки, она все еще не идеальна. Будут входы, которые не будут иметь тренда, а вместо этого начнут разворачиваться. В других случаях ADX опускается ниже 30 и начинает падать. Однако таких сценариев будет меньше.

Использование в этой стратегии 25-дневной EMA в качестве стоп-лосса с самого начала торговли склоняется к консервативной стороне. Эта установка стоп-лосса довольно широкая, но она должна позволить вашей сделке немного дышать. Пространство между 10 и 25 EMA будет рассматриваться как динамическая область поддержки или сопротивления. Это означает, что цена все еще может откатиться между этими двумя EMA, прежде чем отскочить от направления нашей сделки. Мы не хотели бы, чтобы наш стоп-лосс сработал только для того, чтобы обнаружить, что наше направление торговли было правильным.

Однако те, кто хочет увеличить соотношение прибыли и риска, могут установить первоначальный стоп-лосс немного ближе, а затем переместить стоп-лосс за 25-дневную EMA, как только скользящий стоп окажется в прибыли. Это должно увеличить соотношение прибыли и риска, но будут моменты, когда стоп-лосс будет достигнут преждевременно.