144 Торговая стратегия Форекс скальпинга со сдвигом тренда

Июль 29, 2018

929

144 Стратегия скальпинга по сдвигу тренда

Скользящие средние, пожалуй, один из самых популярных индикаторов среди трейдеров. Почти все трейдеры используют какую-либо скользящую среднюю как часть своей стратегии. Однако существует множество различных подходов к использованию скользящих средних и еще больше параметров скользящих средних, которые используются как вариации различных стратегий.

Стратегии пересечения скользящих средних

Вероятно, одним из самых популярных вариантов использования скользящей средней в качестве стратегии входа и выхода является пересечение скользящей средней. По сути, это торговая стратегия, которая осуществляет вход и выход на основе пересечения двух скользящих средних.

Хотя существует множество перекрестных стратегий, которые не работают, есть и другие, которые работают. Чтобы решить эту проблему и улучшить нашу торговую статистику, давайте попробуем понять, в чем на самом деле заключается идея стратегии, чтобы мы могли правильно подходить к перекрестным стратегиям.

Концепция, лежащая в основе стратегий пересечения, заключается в том, что мы можем оценивать изменения в предвзятости тренда на основе скользящих средних. Многие трейдеры определяют направления тренда на основе того, где находится цена по отношению к их основной скользящей средней. Скажем, например, трейдер использует экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) 200 для определения смещения долгосрочного тренда. Такой трейдер обычно предполагает, что если цена выше 200 EMA, то долгосрочный тренд считается бычьим. Если, с другой стороны, цена находится ниже 200 EMA, то говорят, что рынок имеет медвежий уклон в долгосрочной перспективе. Стратегия пересечения скользящих средних позволяет подтвердить изменение смещения тренда, ожидая, пока более быстрая скользящая средняя с более коротким периодом пересечет основную скользящую среднюю.

Так зачем же нужно пересечение, если местоположение цены является основной основой тренда? Потому что еще один противоречивый способ использования скользящей средней — в качестве динамической поддержки или сопротивления. Иногда цена может просто коснуться, пробить или пробить скользящую среднюю на несколько свечей, прежде чем отскочить от нее. Очень похоже на этот отскок от 200 EMA на графике ниже.

Если бы вы торговали только пересечением цены и скользящих средних, вы бы проиграли в этих сценариях. Используя еще одну скользящую среднюю с более коротким периодом, мы уменьшаем участие в рынке во время этих сценариев.

Однако из-за более медленной реакции ожидания пересечения скользящей средней, а не просто ожидания цены, стратегии пересечения скользящей средней, как правило, немного запаздывают при входе и выходе. Опоздание на одном конце — это нормально, но опоздание на обоих может нанести вред вашему аккаунту.

Концепция стратегии

Эта стратегия пытается извлечь выгоду из силы стратегии пересечения скользящих средних, что является подтверждением смещения направления тренда, одновременно пытаясь устранить задержку на одном конце сделки, который является выходом. По сути, мы принимаем задержку на входе, чтобы получить подтверждение смещения тренда, но мы пытаемся устранить задержку на выходе, не дожидаясь следующего пересечения.

Для этого мы будем использовать одну из самых популярных долгосрочных скользящих средних — 144 Linear Weighted Moving Average (LWMA). Я не уверен, почему это популярно, но, вероятно, потому, что эта настройка скользящего среднего работает.

Затем для нашей скользящей средней с более коротким периодом мы будем использовать 5-периодную сглаженную скользящую среднюю (SMA). Это очень быстрая скользящая средняя, поэтому мы ожидаем меньших задержек при входе в рынок. Тем не менее, все равно будут некоторые движения, которые создадут сильный импульс всего за одну свечу, в результате чего цена будет слишком далеко от 144 LWMA. Насколько это возможно, нам следует стараться избегать таких входов, поскольку у цены может быть меньше возможностей для движения в нашем направлении.

Таймфрейм: 5-минутный график.

Валютные пары: GBP/USD, EUR/USD.

Купить торговую настройку

Запись

5 SMA (зеленая) должна пересечь 144 LWMA (коричневую).
Цена не должна отклоняться более чем на 10 пунктов от 144 LWMA.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале ниже входа.

Take Profit

Установите тейк-профит в 2 раза выше риска стоп-лосса.

В этом конкретном примере сделки цена легко достигла тейк-профита при первом ценовом толчке. Это даже продолжалось дальше ради более высокой возможной прибыли. Теперь мы могли бы проявить немного изобретательности и получить больше прибыли, но, поскольку это стратегия скальпинга, мы будем довольствоваться соотношением прибыли и риска 2:1 для стоп-лосса. Это позволит нам быть немного более последовательными в отношении нашей прибыли, а не ждать, пока рынок развернется, что иногда может быть отрицательным.

Кроме того, если вы торгуете по ценовому действию или по свечным моделям, три последовательные красные свечи после достижения тейк-профита плюс длинная красная свеча после этого. В тот момент мы еще не знали, развернется ли рынок или продолжит расти в нашу пользу.

Настройка торговли на продажу

Запись

5 SMA (зеленая) должна пересечь линию ниже 144 LWMA (коричневая).
Цена не должна отклоняться более чем на 10 пунктов от 144 LWMA.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале над входом.

Take Profit

Установите тейк-профит в 2 раза выше риска стоп-лосса.

Опять же, на этом примере вы увидите, что цена могла бы продолжить движение и добиться большего роста. Но опять же, после того, как наш тейк-профит был достигнут, было несколько пугающих моментов. На свече, где был достигнут наш тейк-профит, произошел внезапный скачок вверх, которому медведи отразили падение. Кроме того, в последующей последовательности свечей был момент, когда цена снова пробилась выше 144 LWMA, прежде чем отскочить от нее. Хотя мы могли бы получить большую прибыль, в качестве скальпера все равно стоит сразу зафиксировать прибыль.

Заключение

Эта стратегия является разумной стратегией пересечения, которая снижает вероятность выхода по худшей цене. Это происходит из-за нашего фильтра, который не учитывает сделки, которые были совершены до нашего входа на рынок, а также из-за консервативного подхода, применяемого при выходе из сделки с фиксированным соотношением прибыли и риска 2:1. Это должно дать этой стратегии более высокий коэффициент выигрыша.

Однако он отказывается от возможности получать прибыль от начала тренда до его окончания. Если бы это было так, мы, вероятно, могли бы иметь более высокое соотношение вознаграждения и риска, но более низкое соотношение выигрышей.

Вы также можете проявить немного изобретательности и закрывать частичные позиции по мере получения прибыли. Но это также испортит соотношение вознаграждения и риска, поскольку некоторые позиции принесут больше прибыли, чем другие.

Еще одна важная вещь, которую нужно сделать, — это отслеживать стоп-лосс. Это еще больше улучшит соотношение вознаграждения и риска. Но следуйте слишком сильно, и это может повредить вашему соотношению выигрышей и проигрышей.

Изучите его, настройте, протестируйте и сделайте своим.