Introdução ao Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP)
Os preços médios são informações importantes que os traders profissionais utilizam para identificar a direção da tendência e os prováveis pontos de viragem. As médias móveis podem fornecer essas informações. No entanto, o VWAP pode ser uma opção melhor, pois também incorpora o volume na consideração do preço médio.
O que é VWAP?
O Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) é um indicador técnico utilizado pelos traders para identificar objetivamente o preço médio de ações, índices, commodities, pares de moedas ou outros títulos negociáveis, levando em consideração o volume negociado em cada período. Ele dá mais peso às velas que representam períodos negociados com maior volume, dando aos traders uma visão sobre como o mercado avalia um título negociável.
Como funciona o indicador VWAP?
O VWAP calcula o preço típico do período, que é a média da máxima, mínima e fechamento da barra. Em seguida, multiplica o preço típico pelo volume daquele período, que é chamado de PV. Em seguida, divide o resultado pelo volume daquele período, que seria o primeiro ponto da linha VWAP.
O indicador VWAP continua atualizando a linha VWAP repetindo o processo somando o PV e dividindo a soma pelo volume total. Isso cria uma linha VWAP que representa o preço médio com o volume ponderado em cada barra.
Esta versão do VWAP exibe o VWAP diário, semanal e mensal.
Como usar o indicador VWAP para MT5?
Existem várias maneiras de negociar o VWAP.
Um método é negociar reversões médias usando a linha VWAP como o ponto de saída alvo do lucro. Os comerciantes antecipariam possíveis reversões sempre que o preço estivesse sobrevendido ou sobrecomprado, negociando contra a linha VWAP e fechando a negociação quando o preço tocasse a linha VWAP. No entanto, este método exigiria outro indicador para apontar os níveis de preços sobrecomprados e sobrevendidos.
Outro uso seria como filtro de tendência de direção de tendência. Aqui, os traders negociariam apenas na direção indicada pelo VWAP, realizando apenas negociações de compra sempre que o preço estivesse acima do VWAP e de venda sempre que o preço estivesse abaixo do VWAP.
O VWAP também poderia atuar como uma linha dinâmica de suporte ou resistência, especialmente nos prazos mais baixos. Os comerciantes realizariam negociações de compra ou venda antecipando que o preço saltaria ao tocar a linha VWAP.
Comprar configuração comercial
Quando entrar?
A ação do preço geralmente deve estar acima da linha VWAP. Espere que o preço toque a linha VWAP e mostre sinais de rejeição de preço. Insira uma ordem de compra assim que o padrão de vela de reversão se formar. Defina o stop loss abaixo do padrão.
Quando sair?
Feche a negociação assim que a ação do preço mostrar sinais de reversão.
Configuração de venda de comércio
Quando entrar?
A ação do preço geralmente deve estar abaixo da linha VWAP. Espere que o preço toque a linha VWAP e mostre sinais de rejeição de preço. Insira uma ordem de venda assim que o padrão de vela de reversão se formar. Defina o stop loss acima do padrão.
Quando sair?
Feche a negociação assim que a ação do preço mostrar sinais de reversão.
Conclusão
O VWAP é uma ferramenta de negociação eficaz para usar ao negociar em prazos mais baixos, especialmente em estratégias de day trading. Ajuda os traders a identificar direções de tendência, bem como áreas-chave para prováveis reversões médias.
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