Estratégias Forex

Estratégia de negociação Forex VWAP Squeeze

28 de fevereiro de 2020

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Estratégia de negociação Forex VWAP Squeeze

As estratégias de negociação têm dois componentes importantes: a entrada e a saída. Na maior parte das vezes, muito se tem falado sobre estratégias de entrada, e é muito importante entendermos quando abrir uma negociação com base em uma estratégia ou tese. É claro que não gostaríamos de realizar negociações de baixa probabilidade. No entanto, a maioria dos traders tende a esquecer a segunda parte da negociação, que é igualmente importante, a saída. Sem isso, é improvável que possamos tirar o máximo proveito de uma configuração comercial.

Muitas vezes ouvimos falar do velho ditado comercial: “Corte os perdedores e deixe os vencedores correrem”. É muito lógico. Mantemos as nossas perdas no mínimo enquanto tentamos tirar o máximo partido das nossas negociações vencedoras. Mas como fazemos isso?

VWAP Trail Stop – Uma maneira lógica de obter lucros de uma negociação

Então, o que é o VWAP e como podemos usá-lo a nosso favor? VWAP ou Preço Médio Ponderado por Volume é um cálculo do preço médio de um determinado título ou mercadoria negociável. Muito parecido com uma média móvel, também calcula o preço médio. A diferença é que o VWAP leva em consideração o volume, ao contrário das médias móveis, que apenas calcula médias com base no preço histórico.

Como o VWAP leva em consideração o volume ao calcular o preço médio, os movimentos de preços acompanhados por um grande volume têm mais efeito no VWAP do que os movimentos de preços com menos volume por trás deles. Num gráfico, a linha VWAP teria inclinações mais acentuadas nas expansões de preços com volume em comparação com movimentos de preços com menos volume.

Isso torna o VWAP uma ferramenta útil para uso em negociações de várias maneiras. Uma maneira de usá-lo é como base para trailing stops. Como as linhas do VWAP se movem com mais força quando há volume em um movimento de preço, também é provável que haja impulso sempre que o VWAP se move com força. E se a dinâmica estiver em confluência com uma negociação aberta, seria lógico assumir que o preço não reverteria prematuramente, a menos que houvesse um movimento de preços mais poderoso indo contra a dinâmica atual.

Portanto, o que alguns traders profissionais fazem é rastrear seus stop loss alguma distância atrás de um VWAP escolhido. Há casos em que o preço retornaria ao VWAP e ricochetearia nele. Mas se o preço violar o VWAP e continuar em queda, isso pode significar que a dinâmica está mudando e pode ser uma boa ideia sair da negociação. Esta é a lógica por trás do trailing stop loss usando VWAPs.

Conceito de estratégia de negociação

Existem muitas estratégias lucrativas que giram em torno da capacidade de extrair o máximo possível de lucros com negociações vencedoras. Um tipo de estratégia que exige isso é uma estratégia de cruzamento de média móvel. A entrada não é o ponto focal desta estratégia. Na verdade, você poderia usar qualquer estratégia que lhe permitisse capturar grandes movimentos. Porém, para esta estratégia, usaremos um cruzamento da média móvel exponencial (EMA) de 5 períodos sobre uma EMA de 200 períodos.

A essência desta estratégia é ser capaz de obter o máximo de lucros possível em uma configuração de negociação vencedora usando um trailing stop. Alguns traders seguem o stop loss atrás de um VWAP. Isso é comumente feito entre traders de ações. No entanto, os VWAPs são dinâmicos. Também seria benéfico utilizar um espaçamento dinâmico atrás do VWAP. Para fazer isso, usaremos dois VWAPs, um VWAP de 20 e 50 períodos. O trailing stop loss seria então colocado entre esses dois VWAPs. Se o preço ultrapassar o VWAP de 20 períodos e atingir o meio da área entre 20 e 50, então assumiríamos que a tendência de curto prazo poderia estar terminando, portanto a negociação seria automaticamente fechada.

Indicadores:

EMA de 5 períodos (ouro)
EMA de 200 períodos (verde)
Volume_Weighted_MA: períodos 20 e 50 (marrom)

Prazo: qualquer

Par de moedas: qualquer

Sessão de Negociação: qualquer

Regras de configuração de negociação de compra (longa)

entrada

A EMA 5 deve ultrapassar a EMA 200
A vela deve fechar bem acima da EMA 200
Insira uma ordem de compra a mercado no fechamento da vela

Stop Loss

Defina o stop loss inicial abaixo da EMA 200; ou
Defina o stop loss abaixo da mínima da vela

Saída: Trailing Stop Loss

Assim que a negociação tiver lucro, acompanhe o stop loss entre os períodos 20 e 50 Volume_Ponderado_MA até acertar

Regras de configuração comercial de venda (curta)

entrada

A EMA 5 deve cruzar abaixo da EMA 200
A vela deve fechar bem abaixo da EMA 200
Insira uma ordem de venda ao mercado no fechamento da vela

Stop Loss

Defina o stop loss inicial acima da EMA 200; ou
Defina o stop loss acima da máxima da vela

Saída: Trailing Stop Loss

Assim que a negociação tiver lucro, acompanhe o stop loss entre os períodos 20 e 50 Volume_Ponderado_MA até acertar

Conclusão

O trailing stop loss usando VWAPs é comumente feito por corretores de ações. No entanto, alguns usariam uma distância fixa para segui-lo. Ter a distância final fixa não permitiria que os traders explorassem movimentos fortes com volume. Ao usar este método, somos capazes de nos aproximar do preço à medida que o VWAP de 20 períodos mais rápido se move com o impulso e evitamos nos aproximar à medida que o impulso diminui e a área entre o VWAP de 20 e 50 se estreita.

O revés desta estratégia, porém, é que, em alguns casos, o preço recuaria profundamente em direção ao VWAP de 50 períodos antes de se recuperar. Isso nos afastaria do comércio. No entanto, esta é uma compensação pela utilização do VWAP de 20 períodos.

Experimente esta estratégia de saída com sua estratégia favorita de captura de tendências. Isso pode permitir que você obtenha mais lucros de uma estratégia já lucrativa.