Estratégias Forex

RVI Divergência Oculta Negociação Forex

8 de maio de 2019

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RVI Divergência Oculta Negociação Forex

A negociação de divergência é um método bem estabelecido de negociação nos mercados cambiais ou em qualquer tipo de mercado de negociação nesse sentido. No entanto, apesar do seu histórico comprovado, é também um dos mais negligenciados. A maioria dos traders iniciantes costuma ser atraída por outros métodos de negociação, mas por divergências.

Na minha experiência, a negociação com divergência de alta probabilidade poderia produzir uma taxa de vitória de 40% a 70%. Sim, pode ficar abaixo de 50% em determinados períodos, mas como as divergências são indícios de reversões, há uma grande probabilidade de ganhar mais do que você teria arriscado, daí o resultado lucrativo. Mas tudo isso depende do tipo de indicador que você está usando para suas divergências e da sua precisão na identificação das divergências estabelecidas.

O Índice de Vigor Relativo (RVI) – Um Indicador de Divergências

O RVI ou Índice de Vigor Relativo também é um indicador técnico negligenciado. É muito menos popular em comparação com os seus primos, o MACD e o Oscilador Estocástico, mas, se considerado de perto, também pode ser tão útil quanto os dois.

O RVI é basicamente um oscilador derivado da abertura e fechamento das velas, que em teoria deveria indicar se o preço está abrindo e fechando acima das velas anteriores ou se é o contrário.

As características da oscilação do RVI são de um tipo de indicador oscilante mais suave, ao contrário do RSI, que é um pouco irregular. Ele também oscila em um ritmo bastante decente, um pouco mais lento que as configurações padrão do oscilador estocástico e um pouco mais rápido que o MACD. É um pouco mais um meio-termo.

Existem alguns recursos notáveis do RVI. Uma é que ele possui duas linhas oscilantes, muito parecidas com o oscilador estocástico. Este já poderia ser um sinal baseado nos cruzamentos das duas linhas.

Outra característica é que possui linha média fixada em zero, assim como a maioria dos indicadores oscilantes. O cruzamento desta linha média também pode ser um sinal de entrada dependendo da estratégia.

Uma característica notável, que pode parecer um revés para outras estratégias de negociação, é que ela possui uma faixa aberta. Não é restringido por um intervalo fixo como outros indicadores fixos entre zero a cem ou outras variações de um intervalo. Sim, você perderia a oportunidade de identificar condições de mercado sobrecomprado e sobrevendido por causa disso. Mas por não estar restrito a uma cordilheira, seus picos e vales poderiam ser mais definidos. Esse recurso é ótimo para identificar divergências.

Divergências Ocultas – Uma Negociação de Divergência de Alta Probabilidade

As divergências são normalmente divergências entre os máximos e mínimos das oscilações de preço e como isso se reflete em um indicador oscilante.

As oscilações de preços têm picos e vales e, dependendo da estrutura do mercado, podem produzir picos e vales mais altos ou mais baixos em comparação com os picos e vales anteriores. O mesmo acontece com os indicadores oscilantes. Também tem picos e vales que podem subir ou descer e, muitas vezes, imita o próprio movimento do preço. Mas às vezes, os picos e os vales podem discordar. Em alguns casos, o preço pode precificar um mínimo mais alto, enquanto um oscilador imprime um mínimo mais baixo, o que é uma divergência. Existem muito mais variações de divergências que você pode facilmente pesquisar na internet.

Picos e vales constantemente subindo ou descendo significam que um gráfico está em tendência. Numa tendência de alta, os picos e vales seriam constantemente mais elevados do que o pico ou vale anterior. Numa tendência de baixa, os picos e vales seriam constantemente mais baixos. No entanto, há casos em que mesmo no gráfico de preços a ação do preço está em tendência, um indicador oscilante pode divergir do padrão do gráfico de preços, imprimindo um mínimo mais baixo numa tendência de alta ou um máximo mais alto numa tendência de baixa. Isso é o que chamamos de Divergências Ocultas.

A vantagem das divergências ocultas é que são uma indicação de uma reversão, mas ao mesmo tempo concordam com a direção da tendência com base na ação do preço. Isso ocorre porque divergências ocultas geralmente ocorrem em retrações superficiais em uma tendência bem estabelecida. Essa característica torna as divergências ocultas uma negociação de alta probabilidade.

Conceito de Estratégia Comercial

A ideia por trás desta estratégia comercial é capitalizar as características do RVI, que permite picos e vales suaves, mas definidos, para identificar divergências ocultas e negociar exclusivamente essas configurações.

Os sinais de entrada também são fornecidos porque o RVI possui duas linhas que podem se cruzar. Esses cruzamentos são nossos sinais de entrada.

Existem alguns filtros que seriam levados em consideração. Primeiro, o cruzamento do RVI deve estar no lado correto da linha média para determinar se o retraço já é profundo o suficiente. Se estivermos procurando uma negociação de compra, o cruzamento deve estar abaixo da linha média de conexão. Se estiver procurando por uma negociação a descoberto, o cruzamento deve estar acima da linha média, descendo.

Outro filtro seria a média móvel exponencial de 200 (EMA). Isso servirá como um filtro de tendências de longo prazo. Faremos negociações longas exclusivamente se o preço estiver acima da EMA 200 e negociações curtas se estiver abaixo da EMA 200.

Prazo: qualquer, mas preferencialmente gráficos de 1 hora e acima

Par de moedas: qualquer

Sessão: qualquer

Configuração de negociação de compra (longa)

entrada

Preço deve ficar acima da EMA 200 (marrom)
As linhas RVI devem estar abaixo da linha média zero
Uma divergência de alta oculta deve ser identificável
A linha RVI rápida (verde) deve cruzar acima da linha RVI lenta (vermelha)
Insira uma ordem de compra a mercado na confluência dessas regras

Stop Loss

Defina o stop loss na mínima oscilação abaixo da vela de entrada

Take Profit

Defina a meta de lucro em 2x o risco no stop loss

Configuração de negociação de venda (curta)

entrada

O preço deve ficar abaixo dos 200 EMA (marrom)
As linhas RVI devem estar acima da linha média zero
Uma divergência de baixa oculta deve ser identificável
A linha RVI rápida (verde) deve cruzar abaixo da linha RVI lenta (vermelha)
Insira uma ordem de venda a mercado na confluência dessas regras

Stop Loss

Defina o stop loss no balanço acima da vela de entrada

Take Profit

Defina a meta de lucro em 2x o risco no stop loss

Conclusão

Esta é uma estratégia funcional que pode gerar lucros se for negociada de maneira adequada. Praticamente qualquer indicador que não esteja muito atrasado poderia funcionar ao negociar divergências ocultas. Os MACDs também funcionam, mas o problema é que tendem a ficar um pouco mais atrasados. O RVI pode ser o ponto ideal.

Existem também alguns métodos usados para sair de uma negociação. Uma é definir metas de lucro como nós fazemos. Outros fecham a negociação quando as linhas RVI atingem a linha média, enquanto outros fecham a negociação quando as linhas RVI se conectam e se cruzam para uma reversão. Qualquer um destes poderia funcionar, mas a chave é ter lucros maiores do que perdas.

Misture, teste e faça o seu próprio.