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Estratégia de negociação Forex com divergência RSI

23 de julho de 2019

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Estratégia de negociação Forex com divergência RSI

O Índice de Força Relativa (RSI) é um dos indicadores mais populares entre os traders e definitivamente vale a sua fama. Vamos dar uma olhada em como funciona o RSI e, mais importante, como podemos usá-lo para melhorar nossos resultados comerciais.

O RSI – O que é?

O RSI é basicamente um indicador oscilante baseado em impulso desenvolvido por Welles Wilder. Mede a média dos ganhos ou perdas durante um determinado número de velas ou períodos. Em seguida, ele plota os números em uma janela separada, oscilando para cima e para baixo em uma faixa específica. Com os parâmetros corretos, ele de alguma forma imita de forma característica a ação do preço, próximo o suficiente para também mostrar altos e baixos acentuados.

Essa característica irregular que enfatiza altos e baixos é um dos pontos fortes do RSI. Por causa disso, os pontos de viragem no gráfico de preços também coincidem com muitos dos altos e baixos do gráfico RSI. No entanto, há momentos em que a profundidade ou altura dos vales e picos diferem entre o RSI e o gráfico de preços. Isso é o que chamamos de divergência.

Outra característica importante do RSI é que, por ser plotado em uma faixa fixa, ele é capaz de traçar uma linha onde poderíamos dizer que o preço pode estar sobrecomprado ou sobrevendido. Este recurso é muito útil para traders que desejam entrar em reversões ou estão negociando estratégias de reversão à média. Isso ocorre porque esses tipos de mercado são condições privilegiadas para reversões.

O que é Divergência?

A divergência é essencialmente a discordância entre o gráfico de preços e um indicador oscilante. Isso é perceptível quando a altura ou profundidade dos picos e vales no gráfico de preços difere dos picos e vales no indicador oscilante.

Por exemplo, normalmente quando o gráfico de preços está atingindo máximos e mínimos mais altos, os picos e mínimos no indicador oscilante também devem exibir máximos e mínimos mais altos. No caso de o indicador oscilante imprimir uma máxima ou mínima mais baixa quando o gráfico de preços ainda estiver imprimindo máximas e mínimas mais altas, isso seria uma divergência.

As divergências são geralmente encontradas antes de uma reversão ou impulso brusco. Isso torna a negociação de divergências uma estratégia principal para entrar em reversões.

Abaixo está uma folha de dicas para divergências.

Conceito de estratégia de negociação

Esta estratégia trata da confluência de negociações divergentes e das condições de mercado de sobrecompra ou sobrevenda. Isso será melhorado ainda mais observando padrões de preços ou padrões de velas que indicam uma provável reversão.

Para negociar esta estratégia, o trader deve ter um conhecimento adequado dos padrões de velas ou de preços e deve identificar suficientemente as divergências. Esta é uma habilidade bastante avançada para a maioria dos traders novatos, mas pode ser aprendida com prática suficiente.

Para nos ajudar em nossa busca por pips, usaremos o indicador ZigZag. Este não é o principal indicador para esta estratégia, mas é mais uma roda de treinamento para ajudar os traders a identificar altos e baixos do swing. Esses máximos e mínimos de oscilação geralmente devem coincidir com os picos e mínimos na janela RSI.

Esperaremos então que o RSI passe para uma condição de mercado excessivamente estendida, seja sobrecomprada ou sobrevendida. Quando isso acontecer, observaremos divergências ou se uma divergência se desenvolveria no próximo pico ou vale.

Essas divergências também devem coincidir com um padrão de vela de reversão (pin bar, padrões envolventes, etc.) ou melhor ainda, também com um padrão de preço (topos duplos, cabeça e ombros, etc.). Em seguida, trocamos essas configurações assim que elas se desenvolvem.

Indicador

Indicador ZigZag: Profundidade = 5
RSI: Período = 10

Par de moedas: qualquer

Prazo: qualquer

Sessão de Negociação: qualquer

Regras de configuração de negociação de compra (longa)

entrada

Uma baixa no RSI deveria ter visitado a área de sobrevenda abaixo de 30
Uma divergência de alta deve ser observável
Um padrão de vela ou padrão de preço de alta deve ser observável
Insira uma ordem de compra a mercado no fechamento da vela que forma o padrão

Stop Loss

Defina o stop loss na mínima oscilação abaixo da vela de entrada

Take Profit

Opção 1: Definir o lucro em 2x o risco
Opção 2: definir a meta de lucro em uma alta recente

Regras de configuração comercial de venda (curta)

entrada

Um pico no RSI deveria ter visitado a área de sobrecompra acima de 70
Uma divergência de baixa deve ser observável
Um padrão de vela ou padrão de preço de baixa deve ser observável
Insira uma ordem de venda ao mercado no fechamento da vela que forma o padrão

Stop Loss

Defina o stop loss no balanço acima da vela de entrada

Take Profit

Opção 1: Definir o lucro em 2x o risco
Opção 2: definir a meta de lucro em uma baixa recente

Conclusão

Esta é uma estratégia que muitos traders profissionais utilizam. No entanto, este tipo de estratégia não pode ser automática. Ainda é considerado um tipo de negociação discricionária porque a identificação de divergências e padrões de preços é, em sua maioria, subjetiva. Cabe ao comerciante identificar corretamente essas coisas. À medida que sua habilidade em identificar padrões de velas, padrões de preços e divergências se desenvolve, sua precisão também deve se desenvolver junto com ela. Você pode até tirar as rodinhas – o indicador ZigZag.

No que diz respeito às opções de saída, isto também poderia ser discricionário. Para configurações em que os pontos de swing estão muito distantes ou muito próximos do ponto de entrada, poderíamos optar por obter lucro com o dobro do risco. Ele mantém a relação recompensa-risco correta, no entanto, sinto que os pontos de oscilação são as áreas-alvo mais lógicas, pois são suportes ou resistências naturais.

Pratique esta estratégia até se tornar proficiente nela.