Estratégia Renko Stop e Reverse Forex

5 de março de 2018

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Estratégia Renko Stop e Reverse Forex

Os mercados de tendências que se estendem por tanto tempo são um dos mercados mais lucrativos que um trader pode negociar. Isto é especialmente verdadeiro se o trader conseguir captar o início de uma tendência e sair quando ela terminar. Você deve ter ouvido falar de negociações que são travadas logo no início e fechadas até o fim, e isso pode ter deixado você com inveja, desejando também ter negociado a mesma configuração. No entanto, essas negociações são muito raras. Verdade seja dita, é muito difícil prever para onde vai o mercado. Milhões de traders têm as suas próprias opiniões sobre o mercado, e todos eles têm opiniões diferentes, o que afeta o preço.

Porém, ainda é possível capturar esse tipo de negociação, mesmo sem tentar prever para onde vai o mercado. Como fazemos isso? Estando no mercado o tempo todo.

Mas você pode estar pensando que isso é lixo. É uma loucura permanecer no mercado sem primeiro tentar avaliar para onde ele está indo. Bem, usaremos um gráfico diferente que nos dará uma indicação de uma tendência.

O Gráfico Renko

A palavra “renko” vem de uma palavra japonesa que significa tijolo. Daqui a pouco você entenderá por que esse gráfico recebeu esse nome.

O Gráfico Renko é um gráfico baseado em uma fórmula matemática, em que a principal preocupação é o preço. Ao contrário dos castiçais normais, não se preocupa com o tempo, apenas com o preço. Ele mede o preço com base em uma fórmula e sempre que o preço avança um determinado valor, é criada uma caixa ou tijolo Renko.

Esta é a aparência de um gráfico Renko.

Os blocos são plotados em vermelho quando o preço cai um certo número de pips, e as caixas são plotadas em azul quando o preço avança um certo número de pips. Observe como os movimentos de preços são claramente definidos.

Castiçais regulares, com todas as suas vantagens comprovadas, também têm seus contratempos. Os castiçais são traçados levando em consideração o tempo. Originalmente, ele foi criado pensando nos gráficos diários. Mas com os avanços tecnológicos de hoje, os preços poderiam ser traçados em intervalos de tempo diferentes, até mesmo minuto a minuto. O problema com isto é que as bolsas e os corretores baseiam-se em prazos diferentes. Um padrão de vela visível em um gráfico de 4 horas pode não ser a mesma vela de outra corretora devido aos diferentes fusos horários em que as velas se baseiam. Além disso, movimentos de preços podem ocorrer apenas alguns minutos após o fechamento de uma vela. Isso cria velas, o que não inclui os movimentos de preços relevantes. Velas nas quais os traders baseiam suas decisões de negociação.

Ao contrário do gráfico de velas normal, o Gráfico Renko remove todas essas nuances concentrando-se apenas no preço.

Observe como uma tendência está claramente definida no gráfico Renko.

Então, como podemos lucrar com essas tendências?

A configuração de compra – entradas, stop loss e saídas

Esta estratégia é baseada em uma dinâmica de preço confirmada com base nos gráficos Renko. Este impulso confirmado seria baseado na terceira caixa consecutiva onde o preço está indo na mesma direção. Assim que o preço traçar uma terceira caixa, deveremos entrar na negociação. Para isso, colocaremos ordens de stop entry para entrar na negociação.

Ordem de entrada de compra: Uma ordem de stop de compra pendente deve ser colocada acima de onde a terceira caixa seria plotada, com base nas caixas anteriores.

Stop Loss: O stop loss deve ser colocado três caixas abaixo da caixa de entrada, onde a caixa mudou de cor.

Stop Loss final: O stop loss deve ser seguido à mesma distância do preço atual com base nas caixas, até que seja interrompido no lucro.

Esta negociação ganhou 104 pips enquanto arriscava apenas 15 pips no stop loss. Essa é uma relação risco-recompensa de quase 1:7. Houve três casos em que o preço traçou caixas vermelhas entre a tendência. Isso representaria retrações. No entanto, como nosso stop loss foi seguido três caixas abaixo da caixa atual, a negociação não foi interrompida prematuramente.

A configuração de venda – entradas, stop loss e saídas

Ordem de entrada de venda: Uma ordem stop de venda pendente deve ser colocada abaixo de onde a terceira caixa seria plotada, com base nas caixas anteriores.

Stop Loss: O stop loss deve ser colocado três caixas acima da caixa de entrada, onde a caixa mudou de cor.

Stop Loss final: O stop loss deve ser seguido à mesma distância do preço atual com base nas caixas, até que seja interrompido no lucro.

Esta negociação teria ganho 188 pips, arriscando apenas 15 pips no stop loss. Isso teria sido uma relação risco-recompensa de 1:12.5. Novamente, vários casos de retração ocorreram entre a tendência de baixa, mas foi somente na última parte da tendência de baixa que a negociação foi interrompida.

Conclusão

A força desta estratégia é também a sua fraqueza. Foi mencionado anteriormente que o Gráfico Renko não leva o tempo em consideração. Por isso, não há um horário fixo em que o trader deva voltar aos gráficos para verificar o que aconteceu. As caixas serão plotadas sempre que os critérios para plotagem de uma forem atendidos. Além disso, como as caixas são plotadas usando uma fórmula matemática, os níveis onde as caixas são plotadas mudam conforme o preço se move. Como o preço é dinâmico, as caixas também se tornam dinâmicas.

Com estes dois contratempos, o principal a considerar nesta estratégia é a gestão ativa das ordens de entrada pendentes e dos stop loss. Para um cambista isso pode não parecer um problema, já que ele está acostumado a sentar e esperar na frente dos gráficos. Mas para os swing traders, isso representaria um problema. Os traders de swing voltam aos seus gráficos em horários fixos, mas com esta estratégia, isso pode não funcionar. Alguns traders de swing que utilizam esta estratégia tinham um alarme programado onde sempre que uma terceira caixa fosse criada, um alarme seria enviado para seus e-mails. Isso pode funcionar.

Outro cuidado com esta estratégia é também que como as caixas são plotadas com base no movimento do preço e não levam em conta o tempo, haverá casos em que várias caixas seriam plotadas rapidamente quase ao mesmo tempo. Isso geralmente acontece com picos de notícias. Embora seja possível lucrar usando esta estratégia durante os picos, porque o stop loss é rastreado manualmente, picos largos que retrocedem ou revertem podem causar uma perda. Isso ocorre porque o rastreamento manual de um stop loss pode levar alguns minutos se você não estiver na frente do gráfico, enquanto os picos podem acontecer em segundos.

Além disso, como esta estratégia se baseia num avanço de três caixas, esta estratégia não funcionaria num mercado variado com uma gama de 3 a 6 caixas. Mas estas perdas na faixa de 3 a 6 caixas ainda poderiam ser cobertas pelas vitórias nos mercados de tendências capturadas do início ao fim. Como a estratégia tenta captar todo o movimento da tendência, a relação risco-recompensa costuma ser grande.

Por último, a principal vantagem desta estratégia é que se trata de uma espécie de estratégia de stop e reversão. Isso ocorre porque o trailing stop loss também é a ordem de entrada de stop pendente que deve ser acionada se o mercado reverter. Isso permite que os traders captem todos os grandes movimentos que o mercado faz, seja uma reversão ou um rompimento de um intervalo.