Estratégias Forex

Estratégia de negociação Forex de divergência oculta MACD

15 de dezembro de 2018

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Estratégia de negociação Forex de divergência oculta MACD

Uma das técnicas menos discutidas em negociação são as divergências. Pode ser que não pareça tão atraente quanto outras técnicas, como padrões avançados ou ações de preços, etc. Mas é algo que pode ser muito útil no arsenal de técnicas de um trader.

Então, o que são divergências? As divergências são basicamente discrepâncias entre um indicador oscilante e a própria ação do preço.

O que quero dizer com isso? Se você observar atentamente a ação do preço em um gráfico, notará que o preço sobe e desce formando picos e vales. Estas são as expansões e contrações, ou impulsos e retrações.

Para um trader experiente de gráficos a descoberto, a negociação baseada apenas na ação do preço já pode ser lucrativa. No entanto, muitos outros traders também preferem uma confirmação secundária para as suas configurações, por isso utilizam indicadores. Alguns em indicadores gráficos, enquanto outros são indicadores oscilantes em uma janela diferente em sua plataforma, geralmente na parte inferior de seus gráficos principais.

Os indicadores oscilantes são utilizados principalmente para determinar as condições de mercado sobrecomprado e sobrevendido, indicadores como o Indicador de Força Relativa (RSI), Stochastics, etc. No entanto, os indicadores oscilantes também podem ser utilizados para identificar possíveis reversões, sem considerar as condições de sobrecompra e sobrevenda. Isso ocorre porque, à medida que o preço sobe e desce, o gráfico de preços não apenas forma picos e vales, mas os indicadores oscilantes também formam picos e vales correspondentes aos movimentos do gráfico de preços.

Se você olhar atentamente para o gráfico abaixo, notará como o indicador oscilante sobe e desce correspondendo aos movimentos de preços.

No entanto, se você também olhar de perto, também notará casos em que a altura e a profundidade dos picos e vales seriam diferentes daquelas do gráfico de preços. Isso é o que chamamos de divergências. É basicamente uma discrepância na altura ou profundidade dos picos e vales do gráfico de preços e do indicador oscilante.

Então, e agora se eles divergirem? O que isto me diz é que, embora o gráfico de preços já tenha formado um mínimo que pode não ser tão profundo, matematicamente, os indicadores oscilantes mostram que a retração já é profunda o suficiente. Isso indica que o preço está pronto para uma reversão acentuada. Este tipo de divergência é chamada de divergência oculta, que geralmente significa uma reversão de uma retração curta.

O uso de indicadores oscilantes geralmente está relacionado a estratégias de reversão à média, porém, com o uso de divergências ocultas estamos efetivamente negociando com a tendência. Isso ocorre porque as divergências ocultas geralmente correspondem a retrações de curto prazo.

Para esta estratégia específica, usaremos a Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD). Este indicador oscilante é derivado de um conjunto de médias móveis – uma média móvel rápida, lenta e de sinal. A vantagem de usar o MACD é que ele possui um histograma que atravessa a linha de sinal. Estas cruzes poderiam ser usadas como nosso sinal de entrada.

Vamos testar a eficácia do MACD para uso com divergências ocultas.

A configuração: configuração de divergência oculta MACD

Comprar entrada:

Identifique vales potenciais no indicador MACD.
Identifique os vales correspondentes no gráfico de preços.
Tente avaliar se o próximo vale no indicador MACD seria inferior ao vale anterior.
Tente avaliar se o próximo vale no gráfico de preços seria maior que o vale anterior.
Nesse caso, uma divergência de alta oculta poderá ser formada.
Insira uma ordem de compra a mercado no fechamento da vela correspondente ao histograma que fecha acima da linha de sinal.

Stop Loss: Alguns pips abaixo do fractal formado pelo impulso ascendente.

Sair: Feche a negociação na vela correspondente ao primeiro histograma a fechar acima da linha zero.

Venda de entrada:

Identifique picos potenciais no indicador MACD.
Identifique os picos correspondentes no gráfico de preços.
Tente avaliar se o próximo pico no indicador MACD seria superior ao pico anterior.
Tente avaliar se o próximo pico no gráfico de preços seria inferior ao pico anterior.
Nesse caso, uma divergência de baixa oculta poderá ser formada.
Insira uma ordem de venda a mercado no fechamento da vela correspondente ao histograma que fecha abaixo da linha de sinal.

Stop Loss: Alguns pips acima do fractal formado pelo impulso para baixo.

Sair: Feche a negociação na vela correspondente ao primeiro histograma para fechar abaixo da linha zero.

Conclusão

As divergências, embora não sejam perfeitas, são técnicas muito poderosas de usar. Por um lado, um indicador oscilante é uma ferramenta poderosa para usar em configurações de reversão à média. Contudo, combinada com divergências ocultas, torna-se ainda mais poderosa. Como as divergências ocultas geralmente ocorrem em retrações menores, a probabilidade de uma negociação bem-sucedida é maior, pois é provável que você ainda esteja negociando com a tendência, e não contra ela.

No entanto, embora as divergências sejam indicadores prováveis de reversões, ainda existem alguns sinais que não são bem-sucedidos. Uma razão pode ser que o histograma cruze apenas uma vela e retorne para o outro lado da linha de sinal. Isso geralmente resulta em uma configuração que não corresponde ao pico ou vale real do indicador oscilante. Não podemos eliminar completamente estas ocorrências. O que podemos fazer, entretanto, é minimizá-lo, evitando negociar antes do fechamento real da vela. Haverá momentos em que, no meio de uma vela, o histograma cruzará a linha de sinal, mas pouco antes de a vela fechar, o histograma será reimpresso. Isso ocorre porque a maioria dos indicadores são calculados em tempo real no tick, em vez de por barra. Esta é a razão pela qual as nossas regras determinam especificamente que iniciamos a negociação no fechamento da vela.

Outra razão poderia ser que, mesmo que o histograma cruze a linha de sinal, a trajetória da linha de sinal MACD ainda pode estar apontada na direção em que estava indo. Isso significa que o preço ainda pode continuar antes de virar ou que o histograma MACD logo cruzará a linha de sinal antes de cruzar a linha zero.

Existem muitas razões possíveis pelas quais uma negociação pode falhar. Em última análise, o preço é rei. O indicador oscilante MACD segue o movimento dos preços, e não o contrário.

Além disso, se você tentasse observar os gráficos, perceberia que realmente haveria algumas negociações fracassadas. Não há outra maneira de contornar isso a não ser ter uma estratégia sólida e conservadora de gestão de dinheiro para acompanhar sua estratégia.