O que é o indicador MT4 de ângulo de regressão linear?

A regressão linear é uma ferramenta estatística usada para ajudar a prever valores futuros a partir de valores anteriores. É comumente usado como uma forma quantitativa para determinar a tendência subjacente e quando os preços estão sobrecarregados. Uma linha de tendência de regressão linear usa o método mínimo de probabilidades para traçar uma linha reta através dos preços, de modo a minimizar as distâncias entre os preços e a linha de tendência resultante. Este indicador de ângulo de regressão linear traça o anjo da linha de tendência para cada ponto de dados.

FÓRMULA

A linha de melhor ajuste associada aos n pontos (x1, y1), (x2, у2), . . . , (xn, уn) tem a forma y = mx + b

Aceleração de regressão linear

Primeiramente, os dados, com base no preço selecionado, são suavizados usando o período e o tipo de média móvel. Se você preferir não suavizar, escolha um período de 1 aqui. Os dados resultantes são então usados ​​para formar linhas de regressão que terminam em cada barra, usando o período de regressão especificado. A aceleração de regressão linear de cada linha de regressão de barras é então registrada como a mudança na inclinação da linha de regressão a partir da inclinação da linha de regressão da barra anterior.

Por exemplo, usando as preferências especificadas acima, o preço de fechamento bruto seria usado (quase período de 1). Então, usando esses dados resultantes, para cada barra, usaríamos aquela barra e as 8 barras anteriores (9 no total) para formar uma linha de regressão. O LRA dessa barra é então registrado como a diferença entre a inclinação das linhas de regressão e a inclinação da linha de regressão da barra anterior. O mesmo cálculo é feito para cada barra e depois colocado no gráfico, como um histоgrama ou uma linha. Se a opção “x 100 / Preço (Normаlizе)” estiver marcada, o valor resultante será a mudança na inclinação normalizada por barra. Isso normaliza os dados para fins de comparação entre instrumentos que negociam em diferentes faixas de preços. Se você estiver interessado em usar este estudo para comparar a aceleração entre instrumentos, é importante que esta opção de normalização seja usada. A diferença entre a aceleração normalizada e a aceleração bruta é semelhante à diferença entre a mudança percentual (normalizada) e a mudança (não normalizada). Se você estiver comparando dois instrumentos, um que está sendo negociado a 200 e outro que está sendo negociado a 10, então não é justo comparar a mudança no preço, embora o valor normalizado da mudança percentual nos dê uma base justa de como. divisão .

O valor de aceleração normalizado nos dá essencialmente a mudança é a inclinação normalizada da linha de regressão (melhor ajuste), de barra em barra. Se a aceleração normalizada for 0.10, então a inclinação normalizada da linha de regressão está aumentando a uma taxa de 0.10 por barra. Da mesma forma, uma aceleração normalizada de -0.25 indicaria que a inclinação normalizada da linha que melhor se ajusta às últimas N barras de dados está caindo a uma taxa de 0.25 por barra. Por exemplo, se a inclinação normalizada da última barra foi 0.25 (ou seja, a linha de regressão que termina nessa barra aumenta a uma taxa de 0.25% por barra em média), e a inclinação normalizada da barra atual foi 0.27, então a aceleração normalizada da barra atual seria 0.27 – 0.25 = 0.02. Um valor de aceleração positivo não significa uma inclinação positiva, simplesmente uma inclinação crescente. Da mesma forma, uma aceleração negativa resulta em uma inclinação decrescente.

FÓRMULА

Aceleração = Mudança em Slоре / Bаr = Slоре – Slоре.1 Nоrmаlizеd Aсссеlеrаtiоn = Mudança em Slорmаlizеd Slоре / Bаr = (Inclinação * 100 / Preço) – (Inclinação.1 * 100 / Preço.1)