Estratégia de Negociação Forex da Quarta Lei

1 de novembro de 2018

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Estratégia de Negociação Forex da Quarta Lei

Pois toda ação é uma reação igual e oposta. Esta é a terceira lei de Newton. Embora esta lei seja aplicada na física ou na ciência, Newton poderia ter sido um grande comerciante. Este conceito basicamente resume o que é reversão à média.

No entanto, embora a maior parte desta ideia se aplique à negociação, a negociação ainda é muito mais imprevisível em comparação com a física. Não existem regras, nem leis, nada que governe a psicologia humana quando se trata de dinheiro. Poderíamos dizer que na negociação, “pois cada ação é uma reação oposta igual ou exageradamente reativa”. Aplicado ao conceito de reversão à média, isto significa que os extremos de preços podem ser fonte de uma reação poderosa, muito maior do que a ação anterior que causou a condição extrema de preços. Isto significa que as condições de mercado sobrecomprado ou sobrevendido podem ser uma fonte potencial para reversões ou rompimentos do mercado.

Vamos examinar esta lei usando um indicador comumente usado, a Banda de Bollinger.

A Bollinger Band é um excelente indicador para determinar extremos de preços. Isto ocorre porque as faixas externas deste indicador podem não apenas indicar se um mercado está sobrevendido ou sobrecomprado, mas a área ao seu redor atua como um suporte ou resistência dinâmica. Freqüentemente, você notaria que o preço rejeitava os preços fora da banda e depois retornava para dentro da banda. No entanto, há muitos casos em que o preço saltaria fortemente em comparação com o impulso que causou a condição extrema do preço inicial. Este impulso de recuperação inicia então uma tendência, uma tendência que podemos capitalizar.

A Cilada

Para esta estratégia, utilizaremos obviamente a Bollinger Bands de 20 períodos, com um desvio padrão de três (3). Isto nos permitirá identificar extremos de preços que estão muito distantes da média. Quanto mais longe o preço estiver da média, mais forte será a pressão para que ele se reverta. Quanto mais forte for a pressão para reverter, maior será a probabilidade de iniciar uma tendência oposta. O que procuraremos é uma condição de mercado em que o preço toque as faixas externas, indicando uma condição de mercado sobrecomprado ou sobrevendido.

Porém, apenas um simples toque nas bandas externas não é suficiente para determinar uma reversão. Em muitos casos, durante uma tendência de mercado, o preço estaria próximo das faixas externas e não reverteria.

Para identificar uma reversão potencial, procuraremos uma vela de reversão comumente usada, a pinbar. Combinando o pinbar com o indicador Bollinger Band, estaremos procurando um pinbar onde os pavios da vela perfuraram as bandas externas, mas o preço ainda fecha dentro da banda.

Prazo: qualquer

Comprar entrada:

O preço deve estar na área da faixa externa inferior, indicando que o preço está sobrevendido
Um pinbar de alta deve aparecer com mechas tocando a banda externa inferior e fechando dentro da Banda de Bollinger
Insira uma ordem de compra a mercado no fechamento da vela pinbar

Stop Loss: Defina o stop loss na mínima da vela

Lucro 1: Defina a meta de lucro em metade do tamanho da posição 2x o risco no stop loss

Lucro 2: Veja a meta de lucro na metade restante do tamanho da posição 5x o risco no stop loss

Venda de entrada:

O preço deve estar na área da faixa externa superior, indicando que o preço está sobrecomprado
Um pinbar de baixa deve aparecer com mechas tocando a banda externa superior e fechando dentro da Banda de Bollinger
Insira uma ordem de venda a mercado no fechamento da vela pinbar

Stop Loss: Defina o stop loss no máximo da vela

Lucro 1: Defina a meta de lucro em metade do tamanho da posição 2x o risco no stop loss

Lucro 2: Veja a meta de lucro na metade restante do tamanho da posição 5x o risco no stop loss

Conclusão

Ter uma condição excessivamente extrema usando uma Banda de Bollinger de 3 desvios padrão aumenta a probabilidade de uma reversão. Isto ocorre porque a pressão para reverter já é muito forte. Pense nas faixas externas como um elástico que tenta conter o preço e nunca se rompe. O preço poderia e tentaria sair dessa situação, mas sempre puxará o preço para trás no Bollinger Bands. Quanto mais o preço sobe, mais forte esse elástico se torna e, assim que esse elástico empurra o preço de volta com sucesso, uma reversão seria provável.

Combinando esta característica da Bollinger Band com a amplamente utilizada vela de reversão pinbar, as chances de uma reversão aumentam.

Outro aspecto desta estratégia são as múltiplas metas de lucro. A primeira meta de take-profit é basicamente uma garantia de que assim que for atingida a negociação já estará no ponto de equilíbrio, já que metade do tamanho da posição já rendeu o dobro do risco. A segunda meta de lucro é o criador de dinheiro porque amplifica a relação risco-recompensa ainda mais devido à sua meta de 5:1. No entanto, para aumentar ainda mais a relação risco-retorno, também poderíamos mover o stop loss para o ponto de equilíbrio assim que a primeira meta de lucro fosse atingida. Ao fazer isso, teremos um lucro geral, aconteça o que acontecer.

Mas nem todas as configurações seriam lucrativas. Se você notou em nossa configuração de venda, perto do segundo alvo de lucro havia um pinbar com mechas rejeitando a banda inferior. Esta teria sido uma configuração válida e o preço foi revertido para várias velas. No entanto, se esta configuração fosse negociada, o lucro alvo de apenas 2:1 não teria sido atingido. Isso faz parte da negociação. Ocorrem negociações perdedoras e teríamos que administrá-las.