Os mercados sobrevendidos e sobrecomprados são condições num mercado de instrumentos negociáveis em que existe um desequilíbrio entre compradores e vendedores, fazendo com que os preços caiam rapidamente ou subam para um nível de preços extremo. Estas condições de mercado são condições privilegiadas para uma reversão à média. Este é um cenário em que o preço reverteria de um nível de preço extremo para reequilibrar o mercado.
A estratégia que estamos prestes a discutir nos mostra como podemos negociar sistematicamente reversões médias usando o indicador RSI estocástico e as bandas de Bollinger.
Indicador Estocástico RSI
A Indicador Estocástico RSI é um indicador técnico de momentum que apresenta a direção do momentum do preço, bem como os níveis de mercado sobrecomprado e sobrevendido, usando um par de linhas osciladoras. Este indicador técnico é baseado em dois osciladores amplamente utilizados, particularmente o Oscilador Estocástico e o Índice de Força Relativa (RSI).
O Indicador Estocástico RSI usa um algoritmo que primeiro calcula o Índice de Força Relativa, que também é um oscilador de impulso amplamente utilizado e muito eficaz. O RSI também é usado para ajudar os traders a identificar a direção da dinâmica ou tendência do mercado, bem como potenciais mercados sobrevendidos e sobrecomprados.
O Indicador RSI Estocástico usa então os valores RSI subjacentes como uma entrada para uma fórmula modificada do Oscilador Estocástico, que também é um indicador de momentum popular e também é usado para identificar mercados sobrevendidos e sobrecomprados.
Dado que o indicador RSI estocástico traça uma linha do oscilador estocástico que é derivada do RSI, as linhas do oscilador que este indicador traça tendem a responder muito à ação do preço, embora tenham um par de linhas do oscilador mais suave.
As linhas do oscilador representadas por este indicador oscilam dentro do intervalo de 0 a 100. Os traders podem identificar a direção da dinâmica do mercado com base em como as duas linhas se sobrepõem. Indica um impulso de alta sempre que a linha verde estiver acima da linha vermelha. Inversamente, também indica um impulso de baixa sempre que a linha verde estiver abaixo da linha vermelha.
Este indicador também possui marcadores nos níveis 20 e 80 de sua faixa. A área abaixo de 20 é considerada nível de sobrevenda, enquanto a área acima de 80 é considerada nível de sobrecompra. Os cruzamentos entre as duas linhas do oscilador que ocorrem nessas áreas são considerados sinais de reversão média de alta probabilidade.
Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico do tipo envelope ou banda que pode ser usado para identificar a volatilidade do mercado, direção da tendência, quebras de impulso e condições de mercado sobrecomprado ou sobrevendido. Isso é feito usando um conjunto de três linhas que geralmente seguem uma ação de preço de envelope.
A linha média das Bandas de Bollinger é uma linha de média móvel simples (SMA), que geralmente é predefinida para cálculo de 20 períodos. As linhas externas, por outro lado, são desvios padrão do preço deslocados acima e abaixo da linha SMA com base em um múltiplo do desvio padrão. Geralmente é predefinido em 2 desvios padrão. No entanto, os usuários também podem modificar essas entradas nas configurações do indicador. Isso cria um conjunto de linhas que traçam uma estrutura semelhante a um canal em torno da ação do preço.
Dado que as linhas exteriores se baseiam num desvio padrão do preço, as bandas geralmente expandem-se sempre que a volatilidade dos preços é elevada e contraem-se sempre que a volatilidade dos preços é baixa. Os comerciantes podem usar isso para identificar as fases de expansão e contração do mercado.
Os traders também podem identificar a direção da tendência com base na localização da ação do preço na linha média. O mercado está em tendência de alta sempre que a ação do preço permanece acima da linha média, e em tendência de baixa sempre que a ação do preço permanece abaixo da linha média.
Os traders também podem identificar rompimentos de momentum com base nas velas de momentum fechando fora das bandas de Bollinger. Isto se assemelha aos rompimentos de impulso que se desenvolvem logo após uma fase de contração do mercado.
Por último, as Bandas de Bollinger também são amplamente utilizadas como meio de identificar mercados sobrevendidos e sobrecomprados. A área acima da linha superior é considerada sobrecomprada, enquanto a área abaixo da linha inferior é considerada sobrevendida. Os comerciantes podem identificar potenciais cenários de reversão à média sempre que a ação do preço mostrar sinais de rejeição de preço contra a área fora das Bandas de Bollinger.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de negociação de reversão média que negocia na confluência de um sinal de reversão média proveniente do Indicador RSI Estocástico e das Bandas de Bollinger.
Os comerciantes devem primeiro observar cenários em que o preço está ultrapassando a área fora das Bandas de Bollinger. Esta é a primeira indicação de que o preço está sobrevendido ou sobrecomprado.
Os traders devem então confirmar a condição de sobrevenda ou sobrecompra com base no Indicador Estocástico RSI. Isso pode ser identificado com base nas linhas do oscilador rompendo fora da faixa de 20 a 80.
Se as condições de sobrevenda e sobrecompra forem confirmadas, poderemos então aguardar por sinais de uma potencial reversão à média. Isto seria uma confluência de um padrão de rejeição de preços formando-se contra a área das linhas externas da Banda de Bollinger e um cruzamento entre as duas linhas do oscilador formando-se fora da faixa de 20 a 80.
Comprar configuração comercial
entrada
- A ação do preço deve cair abaixo da linha inferior do Bollinger Bands.
- As linhas estocásticas do RSI devem cair abaixo de 20.
- A ação do preço deve mostrar sinais de rejeição do preço na área abaixo da linha inferior.
- A linha verde do RSI estocástico deve cruzar acima da linha vermelha.
- Abra uma ordem de compra na confluência desses sinais de reversão média.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.
saída
- Defina a meta de lucro no próximo nível alto de swing lógico.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A ação do preço deve ultrapassar a linha superior das Bandas de Bollinger.
- As linhas estocásticas do RSI devem ultrapassar 80.
- A ação do preço deve mostrar sinais de rejeição do preço na área acima da linha superior.
- A linha verde do RSI estocástico deve cruzar abaixo da linha vermelha.
- Abra uma ordem de venda na confluência desses sinais de reversão à média.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.
saída
- Defina a meta de lucro no próximo nível baixo de oscilação lógica.
Conclusão
Esta estratégia de negociação é muito eficaz quando utilizada num mercado em que a ação dos preços tem oscilações de preços claramente definidas, que tendem a procurar máximos mais elevados ou mínimos mais baixos. A confluência entre os dois sinais tende a capturar sinais de reversão à média de alta probabilidade. O preço pode até oscilar em um extremo de preço oposto, permitindo melhores lucros se o trader optar por fechar manualmente uma negociação usando a ação do preço. No entanto, os traders ainda devem praticar esta estratégia antes de implementá-la numa conta de negociação real para terem uma ideia de como funciona.
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