Estratégias Forex

Estratégia de negociação Forex de reentrada dupla MACD

22 de abril de 2019

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Estratégia de negociação Forex de reentrada dupla MACD

Indicadores oscilantes são frequentemente usados como sinais de entrada para estratégias de reversão à média. Isto é muito lógico porque os indicadores oscilantes são bons para identificar condições de mercado sobrevendido e sobrecomprado, ou pelo menos observar um mercado com tendências excessivamente estendidas. No entanto, ajustar os parâmetros de um indicador pode fazer uma enorme diferença na capacidade de um indicador ser suficientemente responsivo para ser utilizado em negociações de curto prazo.

Comparação MACD de duas velocidades

Antes de realmente mergulharmos na estratégia que estudaremos, vamos tentar observar como o ajuste nos parâmetros de um MACD normal pode fazer a diferença na aparência e no uso dos indicadores.

Os parâmetros que usaremos são os seguintes:

MACD rápido (ouro)
- EMA rápido: 5
- EMA lento: 15
- MACDSMA: 1
MACD lento (prata)
- EMA rápido: 12
- EMA lento: 26
- MACDSMA: 1

Se você notar, estamos usando as configurações MACD padrão para o MACD lento, apenas porque ele tem um MACD SMA de 1. Isso ocorre porque estamos removendo o MACD SMA como fonte de sinal em nossa estratégia real. Ainda assim, seus histogramas respondem da mesma forma que um MACD padrão.

Usar os parâmetros padrão de um MACD é inerentemente um indicador mais lento e mais atrasado, que tenta identificar vieses de tendência bem estabelecidos. Na verdade, quando Joe DiNapoli usou isso originalmente em sua estratégia, ele usou o MACD para determinar mudanças de tendência de longo prazo, enquanto os osciladores estocásticos foram usados para determinar as mudanças de tendência de curto prazo.

Comparando o MACD rápido e o lento, você notaria que as barras do histograma mudavam de lado de baixa para alta e vice-versa com mais frequência do que o MACD lento. Se você pensar bem, tende a ser um pouco mais de curto prazo em comparação com o outro, porque leva menos tempo para que o viés da tendência mude. Estas mudanças de curto prazo na tendência de tendência podem ser uma oportunidade de lucro.

Conceito Comercial

Agora que vimos que os MACDs rápidos e lentos respondem ao preço lado a lado, vamos discutir como a estratégia funciona usando ambas as configurações em conjunto.

A ideia por trás dessa estratégia é usar o MACD mais rápido como sinal de entrada e, ao mesmo tempo, usar o MACD mais lento como confirmação de que a tendência principal ainda não mudou de direção. Ao fazer isso, podemos entrar nas retrações porque o MACD mais rápido é sensível o suficiente para fornecer sinais durante as retrações.

Para fazer isso, procuraremos casos em que ambos os MACDs permaneçam no mesmo lado da linha média zero por algum tempo. Isso nos confirmaria que existe uma tendência já estabelecida.

Nós o filtramos ainda mais tendo uma média móvel exponencial (EMA) de 50 períodos. A EMA 50 também deve estar em confluência com ambos os MACDs em termos de viés de tendência. Se o preço estiver acima da EMA 50, também procuramos uma tendência de alta em ambos os MACDs. Se o preço estiver abaixo da EMA 50, procuramos uma tendência de baixa em ambos os MACDs. Isso nos permite solidificar nossa tendência de direção de tendência.

Em seguida, procuramos um ponto de entrada específico usando nosso MACD rápido e o 50 EMA.

Primeiro, os 50 EMA. Como estamos entrando em retrações, usaremos a EMA de 50 como uma área para onde o preço deve retroceder antes de saltar. O preço deve tocar a EMA 50 antes de retornar à direção da tendência inicial. Haverá algumas retrações e saltos onde o preço não atinge a EMA 50, mas para esta estratégia, nos ateremos a esta média móvel como nossa área de entrada.

Em seguida, procuramos uma confluência no MACD rápido para uma retração e um salto. Isto é caracterizado por um ligeiro pico através da linha média zero. Isso significa que a cruz e o salto devem ocorrer apenas para algumas velas. Para sermos mais específicos sobre nossas regras, definiremos um limite de apenas três (3) velas. Isso deve ocorrer enquanto o MACD lento permanece no mesmo lado de sua linha média.

Prazo: gráfico de 1 hora e superior

Par de moedas: qualquer par, exceto pares exóticos de grande spread

Sessão de Negociação: no gráfico de 1 hora preferencialmente quando o mercado de uma das moedas estiver aberto (Ex: GBPUSD – sessão de Londres ou Nova Iorque); O gráfico de 4 horas e superior pode ser qualquer sessão de negociação

Comprar configuração

entrada

O preço deve ficar acima da EMA 50
Ambos os MACDs devem estar acima de zero
O preço deve refazer, tocar e saltar na EMA 50
O MACD rápido deve retroceder, ir abaixo de zero e saltar acima dele em três velas ou menos
Insira uma ordem de compra a mercado no fechamento da vela correspondente ao cruzamento rápido do MACD acima da linha zero

Stop Loss

Defina o stop loss na mínima oscilação abaixo da vela de entrada

Take Profit

Defina o take-profit em 1x o risco no stop loss

Configuração de venda

entrada

O preço deve ficar abaixo da EMA 50
Ambos os MACDs devem estar abaixo de zero
O preço deve refazer, tocar e saltar na EMA 50
O MACD rápido deve retroceder, ir acima de zero e saltar abaixo dele em três velas ou menos
Insira uma ordem de venda a mercado no fechamento da vela correspondente ao cruzamento rápido do MACD abaixo da linha zero

Stop Loss

Defina o stop loss no balanço acima da vela de entrada

Take Profit

Defina o take-profit em 1x o risco no stop loss

Conclusão

Esta estratégia é uma estratégia de trabalho. É o segundo componente de uma estratégia MACD dupla usando as mesmas configurações. A diferença é que se trata de uma reentrada de uma tendência estabelecida.

A meta de lucro desta estratégia é bastante conservadora. No entanto, isso pode ser ajustado ao seu gosto e agressividade. Quanto maior a relação recompensa-risco, menor será a probabilidade de vitória, mas melhores serão os retornos se você vencer.