Estratégia de negociação Forex com oscilação de divergência CCI-EMA

10 de Setembro de 2018

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Estratégia de negociação Forex com oscilação de divergência CCI-EMA

Nesta estratégia falaremos principalmente sobre o Commodity Channel Index (CCI) e como ele poderia ser usado para negociar divergências. Também iremos sobrepor essa estratégia com uma média móvel exponencial para adicionar mais precisão a ela.

O que é o Índice de Canais de Mercadorias (CCI)? É um indicador oscilante introduzido por Donald Lambert na década de 1980.

“É apenas mais um indicador? O que o torna especial?”, você pode dizer. Bem, poderia ser apenas mais um indicador. Eu costumava ver as coisas desta forma, quando folheava a lista de indicadores integrados no MT4. Nunca pensei muito nisso. Mas após um exame minucioso, este indicador oscilante parece ser muito responsivo, refletindo de perto os altos e baixos da ação do preço. Sim, às vezes pode haver atraso de uma ou duas velas, mas é muito útil.

Então, pesquisei do que se trata. Acontece que ele utiliza o conceito de Preço Típico, que é basicamente a média da máxima, da mínima e do fechamento. Não entraremos na longa discussão da sua fórmula matemática, deixaremos que o computador faça tudo por nós. Mas o que o CCI realmente é, na minha opinião, é um oscilador que representa a média do preço médio.

O que significa para nós se o ICC é uma média do preço médio? Bom, para mim qualquer oscilador que fale em preço médio é algo que pode ser bom para divergências.

Uma vantagem do CCI como oscilador usado para divergências é que ele não é muito lento e se inclina para o lado mais rápido do espectro, ao contrário do MACD, que é um pouco mais lento que a maioria. Ele também tem picos e vales irregulares, o que torna mais fácil identificar a vela exata onde está o pico ou vale. Mas estes pontos fortes também podem ser uma fraqueza porque também podem criar alguns sinais falsos. No entanto, o CCI normalmente tem um marcador de sobrecompra e sobrevenda, representado por +/- 100 linhas no indicador. Isso poderia nos ajudar a filtrar nossas negociações, aceitando apenas entradas de sobrecompra ou sobrevenda. Além disso, usaremos filtros adicionais para nos ajudar a ter configurações de maior qualidade.

Divergências Ocultas

Durante os mercados de tendência, as divergências típicas que ocorrem são divergências ocultas, uma vez que estas reversões médias são tipicamente continuações de tendência de uma tendência mais ampla.

Existem dois tipos de divergências ocultas – uma divergência oculta de alta e uma divergência oculta de baixa.

Uma divergência oculta de alta tem um mínimo seguido por um mínimo mais alto no gráfico de preços, enquanto na janela do indicador CCI tem um mínimo seguido por um mínimo mais baixo. Abaixo está um exemplo de divergência de alta oculta.

O que este gráfico está nos dizendo é que a ação do preço está em tendência de alta, imprimindo mínimos cada vez mais altos. No entanto, a CCI diz-nos que recuou o suficiente para ser considerado sobrevendido e pode ser um bom momento para comprar. Na verdade, estamos comprando a reversão à média de uma tendência de alta, o que coloca as probabilidades a nosso favor. Além disso, estamos comprando uma recuperação da EMA de 50.

Por outro lado, uma divergência de baixa oculta tem uma máxima seguida por uma máxima mais baixa no gráfico de preços e uma máxima seguida por uma máxima mais alta na janela do indicador CCI.

Este gráfico oculto de divergência de baixa está nos dizendo que a ação do preço está em tendência de baixa, imprimindo máximas cada vez mais baixas. No entanto, a CCI diz-nos que o preço recuou o suficiente para ser considerado um cenário de sobrecompra. Mais uma vez, ao vender um cenário de sobrecompra numa tendência descendente, estamos a aumentar as probabilidades a nosso favor. Além disso, também estamos vendendo uma recuperação da EMA 50.

A configuração: CCI Divergence Plus 50 EMA Bounce

Embora não tenhamos discutido muito sobre isso, você deve estar adivinhando que usaremos em grande parte a EMA 50 nesta estratégia, e você está certo. A razão para isso é que muitos traders usam a EMA 50 como um indicador do viés de tendência intermediária. E se tentarmos observar o preço em torno dele, o preço geralmente respeita e ricocheteia na área 50 EMA.

Configuração de compra:

O preço deve ficar acima da EMA 50
O CCI deve estar abaixo da marca -100, indicando uma condição de sobrevenda
Uma divergência de alta oculta iminente deve estar presente
O preço deve saltar da área 50 EMA
CCI deve subir confirmando nova mínima do CCI

Este gráfico mostra algumas divergências de alta ocultas e tem todos os parâmetros cumpridos.

Stop Loss: Alguns pips abaixo da EMA de 50 ou do fractal formado pela nova mínima

Sair: Feche a negociação no fechamento da vela que coincide com o CCI acima da marca 200

Configuração de venda:

O preço deve ficar abaixo da EMA 50
O CCI deve estar acima da marca 100, indicando uma condição de sobrecompra
Uma divergência de baixa oculta iminente deve estar presente
O preço deve saltar da área 50 EMA
CCI deve cair confirmando nova máxima do CCI

Este gráfico também mostra algumas divergências de baixa ocultas e todos os parâmetros cumpridos.

Stop Loss: Alguns pips acima da EMA de 50 ou do fractal formado pela nova mínima

Sair: Feche a negociação no fechamento da vela que coincide com o CCI abaixo da marca -200

Conclusão

Todos esses parâmetros individualmente já poderiam ser uma configuração de entrada, mas colocá-los todos juntos aumenta nossa chance de uma negociação bem-sucedida. No entanto, também reduz o número de negociações que podemos realizar. E também não significa que todas as nossas negociações serão lucrativas. Poderíamos ganhar alguns ou perder alguns. Mas dado que acumulamos probabilidades a nosso favor, incorporando rejeições da EMA, condições de sobrecompra e sobrevenda do CCI e divergências ocultas, as chances de uma negociação lucrativa devem aumentar bastante.

No entanto, existem algumas armadilhas. Uma configuração provável e flagrante que resultaria em perda seria uma reversão. Isso imprimiria condições de sobrecompra ou sobrevenda, com certeza. Poderia até imprimir divergências. Também poderia mostrar uma possível recuperação da EMA 50 apenas para continuar seu curso de reversão. Tudo isso faz parte da negociação. Em outros casos, o preço pode atingir seu stop loss antes de seguir em sua direção. Você também pode encontrar casos em que o CCI não atinge a marca de +/- 200 para nossas metas de saída.

Caberia a você ajustar a estratégia ao seu gosto. Ajuste o stop loss, as metas de lucro, talvez aumente a escala. Estude e melhore ainda mais. Boas negociações.