Estratégia básica de negociação de tendências do canal Donchian

19 de maio de 2018

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Estratégia básica de negociação de tendências do canal Donchian

Freqüentemente, os traders consideram os indicadores atrasados e muitas vezes professam que a ação do preço é rei. Embora isto contenha um certo grau de verdade, também não podemos descartar o facto de alguns indicadores permitirem aos traders compreender melhor os mercados visualmente, em vez de apenas julgarem as coisas a olho nu.

Este artigo não se destina à discussão ou debate sobre a superioridade dos indicadores ou da acção dos preços, mas sim para mostrar como alguns indicadores apoiam a acção dos preços de uma forma visual.

Na minha opinião, um indicador se destaca nesse aspecto – o Canal Donchian. Este indicador que vem com o aplicativo MT4 padrão é uma joia escondida que muitos traders ignoram. No entanto, se estudado cuidadosamente e observado, este indicador pode ajudar alguns traders a encontrar a sua vantagem.

Richard Donchian, conhecido como o pai do seguimento de tendências, era uma figura bem conhecida no mundo do comércio em meados do século XX. Naquela época, os mercados cambiais ainda eram inexistentes, a tecnologia ainda não estava disponível para permitir uma computação rápida e poderosa e a negociação através de computadores ainda era um futuro distante e inimaginável. Diante desse cenário, Richard Donchian, que queria criar algo que facilitasse suas negociações, teve que se contentar com algo muito simples. Acredito que essa simplicidade seja o poder por trás do Canal Donchian.

Então, o que é o Canal Donchian? É simplesmente um indicador composto por 3 faixas que indica a máxima, a mínima e sua média dos últimos 20 períodos. Abaixo está uma foto de como é.

Linha Vermelha: representa a maior alta dos últimos 20 períodos
Linha Verde: representa a mínima mais baixa dos últimos 20 períodos
Linha Azul: representa a média das linhas Vermelha e Verde

Com apenas estas 3 linhas simples, que poderiam ser calculadas numa época em que os computadores ainda não estavam disponíveis, muito já poderia ser derivado deste simples indicador.

👍 Volatilidade

Este indicador, ao traçar os máximos mais altos e os mínimos mais baixos, permite que os traders vejam até onde o preço pode viajar, o que é basicamente volatilidade. Muitos traders profissionais sabem muito bem que sem volatilidade não poderão ganhar dinheiro. O Canal Donchian fornece esta informação mostrando se um mercado tem capacidade para ser volátil.

Intervalo de Curto Prazo

O Canal Donchian, também traçando os máximos mais altos e os mínimos mais baixos, traça o intervalo durante os últimos 20 períodos. Isto pode não ser muito útil para traders de longo prazo, mas pode ser valioso para traders de curto prazo. No entanto, o MT4 também permite ajustes neste indicador, permitindo que os traders alterem o número de períodos nos quais devem basear os máximos e mínimos.

Fases de Contração e Expansão do Mercado

O Canal Donchian também mostra como o mercado se contrai e se expande. As fases em que o Canal Donchian é estreito seriam consideradas fases de contração, enquanto as fases em que o Canal Donchian se alarga significativamente seriam consideradas fases de expansão. Esta é uma informação muito valiosa, uma vez que movimentos rápidos de preços ocorrem frequentemente após fases de contração.

Tendência baseada em ação de preço

Talvez a informação mais valiosa que se possa obter deste indicador seja a direção da tendência, e não apenas indica a tendência, mas é baseada na ação do preço. Alguns traders de price action podem argumentar que não é assim que a ação de preço é lida. No entanto, deixe-me explicar primeiro por que vejo isso como derivado da ação do preço. Uma das maneiras pelas quais a tendência é determinada usando a ação do preço é o uso de máximos mais altos e mínimos mais baixos ou vice-versa. Os gráficos que mostram máximos e mínimos mais altos são considerados gráficos de tendência de alta, enquanto os gráficos que mostram máximos e mínimos mais baixos são considerados gráficos de tendência de baixa. Como o Canal Donchian é baseado nos máximos mais altos e nos mínimos mais baixos dos últimos 20 períodos, na verdade ele mostra se um gráfico está em tendência ou não. No exemplo acima, você veria como o preço cria linhas ascendentes no gráfico, indicando que se trata de um gráfico de tendência de alta.

Como negociar no canal Donchian

Existem muitas maneiras de negociar usando o Canal Donchian, mas irei discutir uma das maneiras mais básicas de negociá-lo.

- Determinando a tendência

Primeiro, devemos determinar visualmente a tendência, seja um gráfico de tendência de alta ou de baixa ou simplesmente um gráfico variável sem tendência. Para traders experientes isso será fácil de determinar, mas para alguns traders iniciantes, isso pode ser difícil. Para nos dar uma pista, poderíamos verificar se as longas linhas horizontais na parte inferior estão constantemente a subir, ou pelo menos a linha verde horizontal mais recente ainda está acima da linha verde horizontal principal. Este seria um gráfico de tendência de alta. Por outro lado, se o gráfico tiver seus máximos, representados por linhas vermelhas horizontais, caindo cada vez mais, seria considerado um gráfico de tendência de baixa.

E se o gráfico mostrar uma linha verde horizontal acima da linha verde horizontal recente, mas também tiver uma linha vermelha horizontal abaixo da linha vermelha horizontal recente? Isso não é muito preocupante, pois mostra oportunidade. Esta área é considerada uma contração do mercado. Poderíamos esperar a próxima fase de expansão, o que poderia ser apenas uma continuação da tendência.

Etapa 2: Aguarde a expansão do mercado

É claro que não entraríamos no mercado sem pensar depois de determinar a tendência. Em teoria poderíamos, mas esse não seria o caminho mais lucrativo. Então, como determinamos os sinais de retomada da tendência?

Depois que o preço cair abaixo da linha azul central durante a fase de contração, devemos esperar que uma vela feche acima dela. Não deveria ser qualquer vela, mas uma vela grande e longa indicando que há força por trás da mudança de direção.

Ampliada, esta vela aqui com uma seta na parte inferior é um exemplo de uma boa vela de entrada. Ela quebrou e fechou acima da linha azul e é uma vela longa e grande.

Etapa 3: a configuração comercial

Entrada: Fechamento da vela de fuga

Stop Loss: Alguns pips abaixo da vela de fuga

Sair: Assim que uma vela fechar abaixo da linha azul

Conclusão

Esta estratégia pode ser uma estratégia muito lucrativa se for feita corretamente. A negociação de amostra acima teria ganho 90 pips no gráfico de 1 hora. Isso mostra o potencial do Canal Donchian como um indicador que auxilia visualmente os traders na execução de estratégias de acompanhamento de tendências.

No entanto, esta estratégia não é a resposta para todas as negociações que realizamos. Como dito anteriormente, esta é uma estratégia de tendência. Isso definitivamente não funcionaria em um mercado instável ou em uma reversão do mercado. Além disso, pode haver alguns sinais falsos se não tomarmos cuidado ao avaliar as velas de rompimento. É por isso que é importante determinar se a vela tem força ou não. Uma ferramenta que pode ser útil é o volume. Velas com alto volume normalmente têm força por trás disso.

Esta estratégia serve como uma estrutura que você pode desenvolver ainda mais em combinação com outras estratégias e filtros, bem como estratégias de stop loss e gestão comercial.