Estratégia de negociação Forex de escalonamento 5-In 5-Out

13 de julho de 2018

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Estratégia de negociação Forex de escalonamento 5-In 5-Out

Muitas estratégias que poderiam funcionar são muitas vezes arruinadas por algumas coisas – medo e ganância. Nesta estratégia tentaremos abordar o último aspecto – a ganância.

Para este estudo de caso, daremos uma olhada em um indicador muito comum que muitos traders usam, o indicador Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD).

Para atualizar os iniciantes, vamos revisar como o MACD é tradicionalmente usado.

O MACD é composto por dois componentes principais, a linha MACD, que é a diferença entre alguns EMAs, geralmente o 12 e o 26 EMA, e a linha de sinal, que também é um EMA, geralmente um 9-EMA.

Para negociar o MACD, em uma janela MACD normal, um sinal de compra é gerado se a linha ou barra MACD cruzar a linha de sinal para cima. Por outro lado, um sinal de venda é gerado se a linha ou barra MACD cruzar a linha de sinal para baixo. Para melhores resultados, é melhor receber sinais de compra somente quando o sinal estiver abaixo de zero e vender sinais somente quando o sinal estiver acima de zero. Idealmente, o MACD deveria cruzar a linha zero antes de reverter. Normalmente, quando isso acontece, os traders que usam o MACD devem ter lucro. Embora haja casos em que o cruzamento de reversão MACD ocorre antes de atingir a linha zero.

Abaixo está um exemplo das entradas baseadas no MACD.

Como você notará, havia várias configurações comerciais que poderiam ter sido negociadas. Alguns teriam lucro, enquanto outros teriam prejuízo. No entanto, se você notar, havia várias configurações lucrativas que teriam permitido aos traders capturar grandes movimentos.

Muitos traders novatos começariam a ver cifrões se vissem um gráfico como este. No entanto, esta não é toda a história. Haverá períodos em que o mercado começará a oscilar, fazendo com que o MACD cruze com muita frequência e muito cedo. Isso causará prejuízo aos comerciantes.

Na verdade, foi feito um back test no MACD em um período e mercado específicos, que resultou em prejuízo. Por que? Haverá momentos em que se esperássemos pelo cruzamento porque gostaríamos de capturar todo o movimento, a vela do cruzamento estaria exatamente no ponto em que grande parte dos lucros seria devolvida e até mesmo terminaria com prejuízo. Quando isso acontece, o trader novato veria um grande ganho na negociação apenas para acabar perdendo dinheiro quando o mercado se revertesse. Este é um excelente exemplo de ganância.

E se tentarmos conter a ganância e, em vez disso, obtermos os pequenos lucros imediatamente? Eu gostaria de propor o uso deste indicador oscilante relativamente lento para realizar negociações e, em seguida, obter pequenos lucros de apenas 5 pips. Vamos refrear a ganância e contentar-nos com os pequenos ganhos, em vez de esperar que o mercado se inverta sobre nós.

A configuração: Scalping de 5 pips usando o MACD

Esta estratégia está sendo testada no par EURUSD para aproveitar os spreads reduzidos deste par específico. Na verdade, algumas corretoras às vezes apresentam spreads tão baixos quanto 0.1 pip.

O período de tempo em que estamos negociando está no gráfico de 5 minutos. Isso pode fazer com que retenhamos nossas negociações por um pouco mais de alguns minutos, e alguns puristas do scalping podem não chamar isso de negociação de scalping. No entanto, nosso objetivo é apenas 5 pips, então ainda consideraria isso uma negociação de couro cabeludo.

Comprar entrada:

MACD deve estar abaixo da linha zero
A barra MACD deve cruzar acima da linha de sinal
Insira uma ordem de compra a mercado na vela correspondente ao cruzamento MACD

Stop Loss: O stop loss deve estar 5 pips abaixo da entrada.

Take Profit: O Take Profit deve estar 5 pips acima da entrada.

Se tivéssemos esperado que o MACD cruzasse a linha zero e o cruzamento revertesse nossa negociação, definitivamente teríamos perdido. Na verdade, o MACD não conseguiu cruzar a linha zero.

Venda de entrada:

MACD deve estar acima da linha zero
A barra MACD deve cruzar abaixo da linha de sinal
Insira uma ordem de venda a mercado na vela correspondente ao cruzamento MACD

Stop Loss: O stop loss deve estar 5 pips acima da entrada.

Take Profit: O Take Profit deve estar 5 pips abaixo da entrada.

Novamente, se tivéssemos esperado pelo cruzamento do MACD antes de fechar a negociação, tentando capturar uma grande parte do movimento, teríamos perdido dinheiro. A vela aberta teria feito com que nosso comércio perdesse todos os lucros e nos colocaria no vermelho. Para piorar a situação, outra longa vela verde teve que fechar para completar o cruzamento MACD, colocando nossa negociação mais fundo no território perdedor.

Conclusão

Muitos comerciantes que usam o MACD visam as cercas. Eles tentam capturar todo o movimento aguardando o cruzamento reverso do MACD. No entanto, a estratégia de cruzamento MACD por si só tem muitas reversões prematuras, causando perdas nas negociações.

Outra razão é que o indicador MACD está relativamente atrasado em comparação com outros. Ele se move lenta mas seguramente. Ao fazer isso, de alguma forma diminui os sinais falsos. Mas também faz com que os comerciantes entrem tarde na negociação. Para piorar a situação, também faz com que os traders saiam da negociação um pouco tarde demais.

Mas uma coisa boa sobre o MACD é que ele tenta confirmar tanto a tendência quanto o impulso. Dado que também indica impulso, almejar pequenos ganhos é muito alcançável. Visar 5 pips de cada vez é uma meta muito razoável para uma estratégia de scalping baseada em MACD. Isto aumenta a probabilidade de uma negociação bem-sucedida usando esta estratégia.

No entanto, esta estratégia ainda pode ser melhorada. Por exemplo, se quiser maximizar mais lucros, você pode testar essa estratégia um pouco mais e ver se consegue ampliar um pouco a meta. Você também pode dar uma olhada nos ATRs em relação às suas metas. Você também pode alterar o intervalo de tempo se achar que o gráfico de 5 minutos está um pouco lento ou rápido demais. Ajuste, melhore e torne-o seu.