3 Estratégia de negociação Forex do EMA Trend Catcher Day Trade

9 de julho de 2018

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3 Estratégia de negociação Forex do EMA Trend Catcher Day Trade

As estratégias de crossover são bastante populares entre os traders. É simples, fácil de seguir e mecânico, tornando-o adequado para qualquer trader, mesmo que você esteja apenas começando. Esta pode ser a razão pela qual as estratégias de crossover são tão populares.

A ideia por trás das estratégias de crossover é captar uma tendência desde o início e segui-la até o fim. Isto deverá produzir uma relação risco-recompensa muito elevada. O tipo de negociação que poderia fazer com que o ano de um trader passasse de apenas um pouco para um aumento exponencial dos lucros.

No entanto, uma elevada relação risco-recompensa não é o único componente de uma estratégia vencedora. A outra roda que faz as estratégias de negociação funcionarem é a relação ganho-perda ou taxa de ganho. Este é o calcanhar de Aquiles da maioria das estratégias de crossover.

A maioria das estratégias de cruzamento funcionaria bem durante um mercado de tendência ou um mercado que começa imediatamente a tendência sempre que reverte. Mas nem todas as condições de mercado são assim. Às vezes, quando o mercado termina uma tendência, ele primeiro começa a variar antes de começar a continuar sua tendência ou a tendência na direção oposta. É durante esses mercados variados e agitados que as estratégias de cruzamento começam a falhar. Durante essas condições de mercado, as estratégias de cruzamento dariam muitas configurações de entrada e seriam interrompidas com frequência. Muitas vezes, mesmo uma grande vitória não consegue cobrir as perdas devido ao grande número de negociações perdidas. Durante vários mercados, as estatísticas sobre estes tipos de estratégias mostrariam uma elevada relação risco-recompensa, mas também uma baixa relação ganho-perda. Seria bom se os lucros das negociações vencedoras pudessem cobrir as perdas, mas às vezes as vitórias simplesmente não conseguem lidar com as perdas. Tenho um amigo trader em um dos grupos de bate-papo do qual entrei quando comecei a negociar e explodiu sua conta usando uma estratégia cruzada. Pode ser uma daquelas estratégias em que as vitórias simplesmente não conseguem lidar com as derrotas.

Com isto em mente, as estratégias cruzadas não devem ser utilizadas como a única estratégia negociada em todas as condições de mercado. Isso definitivamente falharia durante mercados variados e agitados. Para fazer uma estratégia cruzada funcionar, ela deve ser usada assim que o mercado começa a tendência e depois deixá-la funcionar até que a tendência se esgote completamente.

A configuração: negociando a estratégia cruzada de 3 EMA

A ideia por trás dessa estratégia é captar uma tendência no momento em que ela está começando a ocorrer e, em seguida, acompanhar toda a tendência até o fim. Mas nem todos os cruzamentos terão tendência, por isso filtraremos os cruzamentos que ainda não têm indicação de tendência.

Para começar, usaremos a média móvel exponencial de 50 (EMA) como nossa principal média móvel de viés direcional. Nossa média móvel rápida será de 10 EMA. Os cruzamentos da 10 EMA e da 50 EMA serão nossos principais sinais de entrada.

Nossa terceira média móvel será a EMA 25. Isso será usado para nossa estratégia de saída usando um stop loss. Isso deve nos permitir captar uma grande parte da tendência.

Mas nem todos os sinais gerados pela EMA 10 e 50 devem ser captados. Esta será uma receita para o desastre se for feita durante um mercado variado. Para filtrar as diversas condições de mercado, usaremos o Índice de Movimento Direcional Médio (ADX). Este indicador é usado principalmente para identificar se um mercado está variando. Este indicador não é perfeito, mas deve diminuir as entradas realizadas durante um mercado variado e agitado.

Por se tratar de uma estratégia de day trade, usaremos o gráfico de 5 minutos. Muitos traders usam o gráfico de 5 minutos para fazer scalping, mas como estamos tentando acompanhar toda a tendência, estaremos no mercado por mais tempo, o que é bom o suficiente para fazer day trades.

Comprar entrada:

A EMA 10 (ouro) deve ultrapassar a EMA 50 (violeta)
O ADX deve estar acima de 30
Entre no final da vela

Stop Loss: Defina o stop loss abaixo da EMA 25 (marrom)

Sair: Acompanhe o stop loss abaixo da EMA 25 até interromper o lucro

Venda de entrada:

A EMA 10 (ouro) deve cruzar abaixo da EMA 50 (violeta)
O ADX deve estar acima de 30
Entre no final da vela

Stop Loss: Defina o stop loss acima da EMA 25 (marrom)

Sair: Acompanhe o stop loss acima da EMA 25 até interromper o lucro

Conclusão

Embora esta estratégia seja classificada como estratégia cruzada, é algo que não deve ser descartado imediatamente. A diferença entre esta estratégia e a maioria das estratégias de crossover é o filtro ADX. Usar o ADX e entrar na negociação exatamente quando o ADX ultrapassa 30 significa que estamos entrando na negociação perto do início da tendência. Sim, não pegamos o início da tendência esperando pelo ADX em vez de entrar no cruzamento da EMA 10 e 50, mas a vantagem disso é que estamos evitando serras e mercados variados.

Embora esta estratégia deva filtrar muitos dos mercados agitados, ainda não é perfeita. Haverá entradas que não terão tendência, mas começarão a reverter. Outras vezes, o ADX volta a cair abaixo de 30 e começa a cortar. No entanto, esses cenários serão atenuados.

O uso da EMA 25 por esta estratégia como um stop loss desde o início da negociação inclina-se para o lado conservador. Essa configuração de stop loss é bastante ampla, mas deve permitir que sua negociação respire um pouco. O espaço entre a EMA 10 e 25 será considerado uma área dinâmica de suporte ou resistência. Isso significa que o preço ainda pode retroceder entre essas duas EMAs antes de retornar na direção de nossa negociação. Não gostaríamos que nosso stop loss fosse atingido apenas para descobrir que nossa direção comercial estava correta.

No entanto, para aqueles que desejam aumentar sua relação risco-recompensa, podem definir o stop loss inicial um pouco mais próximo e, em seguida, rastrear o stop loss atrás da EMA 25 assim que o stop móvel estiver em lucro. Isto deverá aumentar a relação risco-retorno, mas haverá momentos em que o stop loss será atingido prematuramente.