Forex Strategie

VWAP Squeeze Strategia handlu na rynku Forex

28 lutego 2020 r.

937

VWAP Squeeze Strategia handlu na rynku Forex

Strategie handlowe składają się z dwóch ważnych elementów: wejścia i wyjścia. W przeważającej części wiele powiedziano na temat strategii wejścia i bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli, kiedy otworzyć transakcję w oparciu o strategię lub tezę. Oczywiście nie chcielibyśmy zawierać transakcji o niskim prawdopodobieństwie. Jednak większość traderów zapomina o drugiej części handlu, która jest równie ważna, czyli o wyjściu. Bez tego jest mało prawdopodobne, abyśmy mogli w pełni wykorzystać konfigurację handlu.

Często słyszeliśmy o starym porzekadle handlowym: „Odetnij przegranych i pozwól zwycięzcom uciekać”. To bardzo logiczne. Utrzymujemy nasze straty na minimalnym poziomie, starając się uzyskać jak najwięcej z naszych zwycięskich transakcji. Ale jak to zrobić?

VWAP Trail Stop – logiczny sposób na wyciągnięcie zysków z transakcji

Czym zatem jest VWAP i jak możemy go wykorzystać na swoją korzyść? VWAP, czyli średnia cena ważona wolumenem, to obliczenie średniej ceny określonego zbywalnego papieru wartościowego lub towaru. Podobnie jak średnia ruchoma, oblicza również średnią cenę. Różnica polega na tym, że VWAP uwzględnia wolumen, w przeciwieństwie do średnich kroczących, które obliczają średnie wyłącznie na podstawie ceny historycznej.

Ponieważ VWAP uwzględnia wolumen przy obliczaniu średniej ceny, ruchy cen, którym towarzyszy duży wolumen, mają większy wpływ na VWAP niż ruchy cen, za którymi stoi mniejszy wolumen. Na wykresie linia VWAP miałaby bardziej strome nachylenie w przypadku ekspansji cen wraz z wolumenem w porównaniu z ruchami cen przy mniejszym wolumenie.

To sprawia, że VWAP jest użytecznym narzędziem do wykorzystania w handlu na wiele sposobów. Jednym ze sposobów wykorzystania go jest podstawa dla trailing stopów. Ponieważ linie VWAP poruszają się mocniej, gdy występuje wolumen ruchu cenowego, prawdopodobne jest również, że istnieje dynamika, gdy VWAP porusza się silnie. A jeśli dynamika zbiega się z otwartą transakcją, logiczne byłoby założenie, że cena nie ulegnie przedwczesnemu odwróceniu, chyba że nastąpi silniejszy ruch cenowy, który będzie sprzeczny z obecną dynamiką.

Tak więc niektórzy profesjonalni inwestorzy polegają na tym, że przesuwają swoje stop-lossy w pewnej odległości za wybranym VWAP. Zdarzają się przypadki, gdy cena powraca do VWAP i odbija się od niego. Jeśli jednak cena przekroczy VWAP i będzie nadal spadać, może to oznaczać zmianę dynamiki i dobrym pomysłem może być wycofanie się z transakcji. Taka jest logika stojąca za trailing stop loss przy użyciu VWAP.

Koncepcja strategii handlowej

Istnieje wiele dochodowych strategii, które opierają się na możliwości wyciśnięcia jak największych zysków ze zwycięskich transakcji. Jednym z rodzajów strategii, który tego wymaga, jest strategia crossover oparta na średniej ruchomej. Wejście nie jest centralnym punktem tej strategii. W rzeczywistości możesz zastosować dowolną strategię, która pozwala łapać duże ruchy. Jednak w przypadku tej strategii użyjemy skrzyżowania 5-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) z 200-okresową EMA.

Istotą tej strategii jest możliwość wyciśnięcia jak największych zysków ze zwycięskiej konfiguracji transakcji za pomocą trailing stopu. Niektórzy inwestorzy ustawiają stop loss za VWAP. Jest to powszechnie stosowane wśród inwestorów giełdowych. Jednakże VWAP są dynamiczne. Korzystne byłoby również zastosowanie dynamicznego odstępu za VWAP. Aby to zrobić, użyjemy dwóch VWAP, 20- i 50-okresowego VWAP. Trailing stop loss zostanie wówczas umieszczony pomiędzy tymi dwoma VWAP. Jeśli cena przekroczy 20-okresowy VWAP i osiągnie środek obszaru pomiędzy 20 a 50, wówczas zakładamy, że krótkoterminowy trend może się zakończyć, a zatem transakcja zostanie automatycznie zamknięta.

Wskaźniki:

5-okresowa EMA (złota)
200-okresowa EMA (zielona)
Volume_Weighted_MA: 20 i 50-okresowy (brązowy)

Termin: dowolny

Para walutowa: dowolna

Sesja handlowa: dowolna

Zasady konfiguracji handlu (długiego) zakupu

Wejście

5 EMA powinna przekroczyć 200 EMA
Świeca powinna zamknąć się znacznie powyżej 200 EMA
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na zamknięciu świecy

stop Loss

Ustaw początkowy stop loss poniżej 200 EMA; Lub
Ustaw stop loss poniżej minimum świecy

Wyjście: Trailing Stop Loss

Gdy tylko transakcja przyniesie zysk, ustaw stop loss pomiędzy okresem 20 a 50 Objętość_ważona_MA aż do trafienia

Zasady konfiguracji transakcji sprzedaży (krótkiej).

Wejście

5 EMA powinna przekroczyć 200 EMA
Świeca powinna zamknąć się znacznie poniżej 200 EMA
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zamknięciu świecy

stop Loss

Ustaw początkowy stop loss powyżej 200 EMA; Lub
Ustaw stop loss powyżej maksimum świecy

Wyjście: Trailing Stop Loss

Gdy tylko transakcja przyniesie zysk, ustaw stop loss pomiędzy okresem 20 a 50 Objętość_ważona_MA aż do trafienia

Wnioski

Trailing stop loss przy użyciu VWAP jest powszechnie stosowany przez inwestorów giełdowych. Jednak niektórzy używaliby ustalonej odległości, aby podążać za nim. Posiadanie ustalonej odległości końcowej nie pozwoliłoby traderom na wykorzystanie silnych ruchów przy wolumenie. Korzystając z tej metody, jesteśmy w stanie podążać bliżej ceny, gdy szybszy 20-okresowy VWAP porusza się z pędem i unikać zbliżania się, gdy pęd maleje, a obszar pomiędzy 20 i 50 VWAP kurczy się.

Wadą tej strategii jest jednak to, że w niektórych przypadkach cena cofnie się głęboko w kierunku 50-okresowego VWAP, a następnie odbije. To wytrąciłoby nas z handlu. Jest to jednak kompromis w przypadku stosowania 20-okresowego VWAP.

Wypróbuj tę strategię wyjścia ze swoją ulubioną strategią wychwytywania trendów. Może to pozwolić Ci wycisnąć więcej zysków z już dochodowej strategii.